AMG River Road Small Cap Value Fund

Q1 2025 · 2524 palavras · Commentary

Resumo editorial

O AMG River Road Small Cap Value Fund (Classe N) recuou 3,94% no primeiro trimestre de 2025, superando com folga o Russell 2000 Value, que caiu 7,74%. A selecção de títulos somou 406 pontos base de retorno activo em nove de onze sectores, com destaque para industriais, saúde e financeiras. Axis Capital, Progyny e GEO Group lideraram os contribuidores; Embecta, Atkore e LGI Homes foram os maiores detractores. A actividade foi moderada: seis posições novas, incluindo Haemonetics, ICU Medical e Dun & Bradstreet, e cinco eliminadas, três por aquisições. A equipa mantém cautela de curto prazo face às tarifas, mas vê avaliações atractivas nas small caps e começa a preparar a carteira para a recuperação.

Stance macro

Risk Risk-off

A equipa articula cautela de curto prazo: a abordagem unilateral e imprevisível da política tarifária deve pesar no investimento e no crescimento, complica a leitura da inflação pela Reserva Federal e leva os investidores a exigir um prémio de risco accionista mais elevado. O indicador proprietário de desconto das 20 maiores posições ainda não sinalizou um fundo durável do mercado em baixa, pelo que não querem perseguir subidas. Ao mesmo tempo, consideram que o tempo de defesa já passou em grande medida: há vencedores para aparar e liquidez para alocar em acções de qualidade castigadas, preparando a carteira para a recuperação que acabará por seguir-se.

Temas

As tarifas de 2 de Abril excederam largamente as expectativas e a falta de clareza metodológica deixou mercados e líderes sem respostas; o S&P 500 e o Russell 2000 caíram 12,12% e 13,90% em quatro sessões. A equipa vê efeitos de curto e médio prazo a pesar no investimento e no crescimento, riscos para a primazia global dos EUA e um prémio de risco accionista mais elevado — razões para manter cautela táctica. A revisão da carteira identificou 15 posições expostas, das quais nove (cerca de 8% da carteira) serão afectadas mas devem repercutir os custos.

  • tarifas muito acima do esperado e metodologia confusa
  • pausa de 90 dias a 9 de Abril; escalada com a China
  • prémio de risco accionista mais elevado
  • nove posições expostas devem repercutir custos tarifários

O Russell 2000 caiu 9,48% no trimestre e chegou a estar 27,92% abaixo do máximo histórico, com a ausência do habitual «efeito Janeiro» a sinalizar fraqueza estrutural do segmento. A equipa considera que as avaliações absolutas e relativas das small caps são atractivas e que o tempo de defesa já passou em grande medida, com a carteira a transaccionar com qualidade superior ao índice (ROE médio de cinco anos de 12,2% contra 5,5%) a múltiplo equivalente (EV/EBITDA de 9,8x).

  • Russell 2000 a 27,92% do máximo histórico no pior momento
  • avaliações absolutas e relativas atractivas
  • carteira com ROE superior e múltiplo em linha com o índice

A equipa defende que períodos de incerteza máxima criam frequentemente as maiores oportunidades para quem tem preparação e liquidez disponível. Sem perseguir subidas — o indicador proprietário de desconto ainda não sinalizou fundo durável —, começa a alocar capital a acções de qualidade castigadas, com alavancagem limitada e capacidade de gerar fluxo de caixa livre em recessões.

  • vencedores para aparar e liquidez para alocar
  • preferência por qualidade castigada com pouca alavancagem
  • posicionar gradualmente para a recuperação

A LGI Homes reportou resultados abaixo das expectativas devido aos desafios persistentes de acessibilidade e às taxas hipotecárias elevadas, com a receita de vendas de casas a cair 8,4% em termos homólogos apesar de um preço médio de venda 5,1% mais alto.

  • taxas hipotecárias elevadas a travar compradores de primeira casa
  • menos encerramentos de vendas com preço médio mais alto

Posições

AXS neutral conv. core manter
Axis Capital Holdings Limited
Stalwart

Seguradora especializada que registou resultados operacionais recorde em 2024, impulsionados pelo maior rendimento dos investimentos com taxas de juro mais elevadas, melhoria da subscrição e cortes nos custos gerais e administrativos, elevando o valor contabilístico por acção em 20,7% face ao ano anterior. Foi a maior contribuição para o retorno activo no trimestre.

PGNY bearish conv. core reduzir
Progyny, Inc.
Small Turnaround

Gestora de benefícios de fertilidade que caiu para mínimos históricos no final de 2024 após perder o maior cliente, a Amazon, responsável por cerca de 12% da receita. A carteira iniciou a posição após essa perda. A empresa reportou depois resultados sólidos do quarto trimestre de 2024, com a receita a crescer 11% e o EBITDA 10% em termos homólogos. Foi uma das duas maiores reduções líquidas do trimestre.

posição iniciada após a perda do contrato com a Amazon, no final de 2024

GEO neutral conv. média manter
GEO Group Inc

Proprietária e operadora de prisões privadas para governos federais, estaduais, locais e estrangeiros. Valorizou fortemente após a vitória eleitoral do Presidente Trump, na convicção de que a empresa está posicionada para desempenhar um papel relevante na deportação em massa de imigrantes indocumentados.

GEO rallied significantly after the U.S. election victory of President Trump on the belief that GEO is poised to play a large role in the mass deportation of undocumented immigrants.

A GEO valorizou de forma significativa após a vitória eleitoral do Presidente Trump nos EUA, na convicção de que a GEO está posicionada para desempenhar um papel relevante na deportação em massa de imigrantes indocumentados.

EMBC neutral conv. média manter
Embecta Corp.

Líder mundial em agulhas de caneta e seringas para injecção de insulina, com mais de oito mil milhões de unidades vendidas anualmente. Reportou resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025 acima do esperado, mas reduziu as projecções de receita para o ano fiscal devido a ventos contrários cambiais após a apreciação recente do dólar norte-americano. Menor contribuição para o retorno activo no trimestre.

ATKR neutral conv. média manter
Atkore Inc.
Cyclical

Fabricante de marca de produtos que protegem e estruturam circuitos eléctricos, incluindo conduta de PVC. Teve um 2024 difícil: as importações de conduta de aço subiram acentuadamente, o arranque da nova fábrica de torque solar demorou mais do que o previsto, a lenta implementação dos 65 mil milhões de dólares do Beads Act gerou procura de HDPE abaixo do esperado e a nova oferta de conduta de PVC pressionou os preços.

LGIH neutral conv. média manter
LGI Homes Inc.
Cyclical

15.º maior construtor de habitação dos EUA, especializado em casas de entrada para compradores de primeira habitação. Reportou resultados do quarto trimestre de 2024 abaixo das expectativas devido aos desafios persistentes de acessibilidade e às taxas hipotecárias elevadas: a receita de vendas caiu 8,4% em termos homólogos, com menos 12,8% de casas entregues, enquanto o preço médio de venda subiu 5,1% para 364 mil dólares.

HAE bullish conv. starter nova posição
Haemonetics Corporation
Mid

Fornecedora de soluções de hematologia. Uma das seis posições iniciadas no primeiro trimestre, com capitalização bolsista de 3,3 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a compra.

GMS bullish conv. média nova posição
GMS, Inc.
Mid

Distribuidora de materiais de construção. Uma das seis posições iniciadas no primeiro trimestre, com capitalização bolsista de 3,3 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a compra.

ICUI bullish conv. core nova posição
ICU Medical, Inc.
Mid

Fornecedora de produtos de terapia de infusão. Uma das seis posições iniciadas no primeiro trimestre — a de maior convicção entre as novas compras —, com capitalização bolsista de 3,4 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a compra.

DNB bullish conv. média nova posição
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.
Mid

Fornecedora de registos e dados empresariais. Uma das seis posições iniciadas no primeiro trimestre, com capitalização bolsista de 4,0 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a compra.

TNC bullish conv. média nova posição
Tennant Co.
Small

Fabricante de equipamento de limpeza. Uma das seis posições iniciadas no primeiro trimestre, com capitalização bolsista de 1,6 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a compra.

TH bullish conv. média nova posição
Target Hospitality
Small

Proprietária de instalações de detenção e de alojamento para exploração e produção de energia. Uma das seis posições iniciadas no primeiro trimestre, com capitalização bolsista de 0,6 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a compra.

ATSG bearish conv. média sair
Air Transport Services Group Inc.
Small

Prestadora de serviços de carga aérea. Posição eliminada no primeiro trimestre na sequência de uma aquisição — uma de três saídas do trimestre motivadas por operações de compra da empresa. Capitalização bolsista de 1,5 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a venda.

PDCO bearish conv. média sair
Patterson Companies, Inc.
Mid

Distribuidora de produtos dentários e de saúde animal. Posição eliminada no primeiro trimestre na sequência de uma aquisição — uma de três saídas do trimestre motivadas por operações de compra da empresa. Capitalização bolsista de 2,8 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a venda.

BRC bearish conv. média sair
Brady Corporation (Cl A)
Mid

Fornecedora de produtos de segurança no trabalho e soluções de identificação. Posição eliminada no primeiro trimestre por ter excedido a avaliação estimada pela equipa. Capitalização bolsista de 3,2 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a venda.

CLVT bearish conv. média sair
Clarivate Plc
Mid

Fornecedora de informação e análise de dados. Posição eliminada no primeiro trimestre devido a uma alteração negativa nos fundamentais. Capitalização bolsista de 3,0 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a venda.

SUM bearish conv. média sair
Summit Materials, Inc. (Cl A)
Mid

Empresa verticalmente integrada de materiais de construção. Posição eliminada no primeiro trimestre na sequência de uma aquisição — uma de três saídas do trimestre motivadas por operações de compra da empresa. Capitalização bolsista de 9,2 mil milhões de dólares à data de fim de mês após a venda.

PLUS bullish conv. média aumentar
ePlus Inc.
Small

Fornecedora de soluções de tecnologia. Um dos dois maiores reforços líquidos do trimestre, num período em que a negociação estratégica foi elevada mas dominada por aparas — apenas seis posições aumentadas contra quinze reduzidas em termos líquidos. Capitalização bolsista de 1,7 mil milhões de dólares.

GXO bullish conv. média aumentar
GXO Logistics Inc
Mid

Operadora de logística contratual. Um dos dois maiores reforços líquidos do trimestre e posição do top 10, com 2,37% do património líquido a 31 de Março de 2025. Capitalização bolsista de 4,7 mil milhões de dólares à data de fim de mês.

TLN bearish conv. starter reduzir
Talen Energy Corporation
Mid

Produtora independente de electricidade. Uma das duas maiores reduções líquidas do trimestre, aparada à medida que se aproximou ou excedeu a avaliação estimada pela equipa. Capitalização bolsista de 9,0 mil milhões de dólares à data de fim de mês.

WTM neutral conv. core manter
White Mountains Insurance Group Ltd

Maior posição da carteira, com 4,17% do património líquido a 31 de Março de 2025; sem comentário específico na carta.

CXW neutral conv. core manter
CoreCivic Inc

Posição do top 10, com 3,83% do património líquido a 31 de Março de 2025; sem comentário específico na carta.

MGRC neutral conv. core manter
McGrath RentCorp

Posição do top 10, com 3,64% do património líquido a 31 de Março de 2025; sem comentário específico na carta.

MUSA neutral conv. core manter
Murphy USA Inc

Posição do top 10, com 3,09% do património líquido a 31 de Março de 2025; sem comentário específico na carta.

UNF neutral conv. média manter
UniFirst Corp

Posição do top 10, com 2,65% do património líquido a 31 de Março de 2025; sem comentário específico na carta.

GNW neutral conv. média manter
Genworth Financial Inc, Class A

Posição do top 10, com 2,50% do património líquido a 31 de Março de 2025; sem comentário específico na carta.

NWE neutral conv. média manter
Northwestern Energy Group Inc

Posição do top 10, com 2,02% do património líquido a 31 de Março de 2025; sem comentário específico na carta.

Citações

Stocks declined in Q1 as fading growth expectations and trade policy uncertainty eroded the post-election surge in business, consumer, and investor sentiment—the remainder of which was obliterated following “Liberation Day.”

"As acções caíram no primeiro trimestre, com o desvanecimento das expectativas de crescimento e a incerteza na política comercial a corroerem o entusiasmo pós-eleitoral de empresas, consumidores e investidores — o que dele restava foi obliterado após o «Liberation Day»."

AMG River Road Small Cap Value Fund · Q1 2025

GEO rallied significantly after the U.S. election victory of President Trump on the belief that GEO is poised to play a large role in the mass deportation of undocumented immigrants.

"A GEO valorizou de forma significativa após a vitória eleitoral do Presidente Trump nos EUA, na convicção de que a GEO está posicionada para desempenhar um papel relevante na deportação em massa de imigrantes indocumentados."

AMG River Road Small Cap Value Fund · Q1 2025

For this reason, we believe it is prudent to remain near-term cautious in our overall outlook.

"Por esta razão, acreditamos ser prudente manter uma postura cautelosa de curto prazo na nossa visão global."

AMG River Road Small Cap Value Fund · Q1 2025

That said, periods of maximum uncertainty often create the greatest opportunities—particularly for those with steady hands, strong preparation, and some dry powder.

"Dito isto, os períodos de incerteza máxima criam frequentemente as maiores oportunidades — sobretudo para quem tem mãos firmes, preparação sólida e alguma liquidez disponível."

AMG River Road Small Cap Value Fund · Q1 2025

Six of these show minimal risk, while nine—representing about 8% of the portfolio—will be impacted but we believe are well-positioned to pass along tariff costs due to their competitive advantages, though with a potential lag.

"Seis destas mostram risco mínimo, enquanto nove — cerca de 8% da carteira — serão afectadas, mas acreditamos que estão bem posicionadas para repercutir os custos das tarifas graças às suas vantagens competitivas, embora com algum desfasamento."

AMG River Road Small Cap Value Fund · Q1 2025

Thus, we see no reason to chase any rallies. However, the time has come to begin thoughtfully positioning the portfolio for the rebound that will ultimately follow.

"Assim, não vemos razão para perseguir subidas. Contudo, chegou o momento de começar a posicionar cuidadosamente a carteira para a recuperação que acabará por seguir-se."

AMG River Road Small Cap Value Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Classe N)
-3,94%
YTD
-3,94%
Desde início
+8,23%
Base
net
CAGR desde inception
+8,23%

Benchmark

Russell 2000 Value Index

Período
-7,74%
YTD
-7,74%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Index · -9,48% (YTD -9,48%) — índice small cap de referência citado no comentário de mercado
  • Russell 1000 Index · -4,49% (YTD -4,49%) — comparador large cap citado na carta
  • S&P 500 Index · -4,27% (YTD -4,27%) — índice broad-market citado na carta
  • Russell 2000 Growth Index · -11,12% (YTD -11,12%) — comparador de estilo (valor vs crescimento) — o valor superou o crescimento em todos os escalões de capitalização

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +1,30% -3,12%
3 anos (anualizado) +6,69% +0,05%
5 anos (anualizado) +16,64% +15,31%
10 anos (anualizado) +9,12% +6,07%
desde a criação da Classe N a 28/06/2005 (anualizado) +8,23% +6,60%

Contribuidores

Top contributors: AXS, PGNY, GEO
Top detractors: EMBC, ATKR, LGIH

Attribution

O Fundo superou o Russell 2000 Value em todos os meses do trimestre. A selecção de títulos somou 406 pontos base de retorno activo, positiva em nove de onze sectores — industriais (+182 pb), saúde (+66 pb), financeiras (+61 pb) e tecnologia de informação (+48 pb); apenas energia (-9 pb) foi significativamente negativa. O efeito de alocação (+34 pb) foi positivo, mas penalizado pelo sobrepeso em industriais (-57 pb) e pelo subpeso em financeiras (-49 pb); dentro das financeiras, a ausência de bancos (-46 pb) foi mais do que compensada pelo sobrepeso em seguradoras (+83 pb). Na queda do mercado entre 25 de Novembro e 8 de Abril, a selecção de títulos contribuiu com +606 pb e a alocação sectorial com +261 pb.

Portfólio

Top 10 concentração
29,6%

Sector tilts

  • Industriais · overweight — Sobrepeso em industriais custou -57 pb em efeito de alocação no trimestre
  • Financeiras · underweight — Subpeso em financeiras custou -49 pb; a ausência de bancos (-46 pb) foi mais do que compensada pelo sobrepeso em seguradoras (+83 pb)