RS Concentrated All Cap Value Strategy

Q4 2024 · 1750 palavras · 31 Dez 2024 · Commentary

Resumo editorial

A RS Concentrated All Cap Value Strategy avançou 1,07% líquido no T4 2024, batendo o Russell 3000 Value (-1,94%) num trimestre em que a rotação para valor abrandou e o crescimento voltou a liderar. No ano, o composto rendeu 21,31% líquido contra 13,98% do índice. A selecção de acções em Health Care e Utilities suportou o desempenho relativo; Real Estate e Consumer Staples detraíram. Top contributors: Vistra, Gates Industrial, Trimble, Teva e Goldman Sachs; detractors: Sensata, Keurig Dr Pepper, CubeSmart, Nomad Foods e Graphic Packaging. Iniciada NICE Ltd. a 7,5% de free cash flow yield. A equipa, focada em ROIC e desconto ao valor intrínseco, considera o pano de fundo favorável a estratégias de valor em 2025.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

Postura construtiva mas cautelosa. A equipa considera o pano de fundo favorável a estratégias de valor após dois anos de ganhos de mais de 20% no mercado amplo, mas alerta para não cair em complacência — riscos estão sempre presentes. A Fed entrou em ciclo de descida em Setembro, embora Powell tenha sinalizado menos cortes adiante e a inflação permaneça um risco. O emprego nos EUA mantém-se forte e o estímulo fiscal em defesa, infraestrutura, semicondutores e energia começa a ser atribuído. Crescimento na Europa e na China descrito como desafiado; risco de "choque ao sistema" geopolítico como maior risco de curto prazo.

Temas

A equipa argumenta que a fixação dos investidores em mega-cap tech, IA e comunicação serviços começou a esmorecer, com rotação de large-cap tech para valor e de large-caps para small e mid-caps no terceiro trimestre. Essa rotação favorável ao valor abrandou no quarto trimestre com o crescimento a superar, mas a noção de que o rally do mercado se alargou mantém-se intacta. Dadas as avaliações relativas actuais, a equipa considera o pano de fundo favorável a estratégias de valor daqui em diante.

  • Rotação de large-cap tech para acções de valor no terceiro trimestre
  • Rotação de large-caps para small e mid-caps
  • Avaliações relativas favorecem estratégias de valor

A equipa articula uma tese contrarian sobre NICE, fornecedor de software para call centers, cuja acção esteve fraca por receios de que a IA reduza emprego e que concorrentes maiores como Microsoft e Salesforce ganhem quota. A equipa considera ambos os receios mal colocados: se a IA reduzir custos nos clientes, NICE poderá cobrar mais; e a chave para vencer não é o modelo de IA mais poderoso, mas o maior repositório de dados relevantes — onde NICE, como incumbente, está vantajosa face a novos entrantes.

  • Receios de que a IA reduza emprego em call centers tidos como mal colocados
  • Vantagem decisiva está no maior repositório de dados, não no modelo de IA
  • Incumbente improvável de ser deslocado por novos entrantes

A volatilidade ao longo de 2024 esteve ligada ao debate sobre quanto a economia abrandava e qual seria a resposta da Fed. As acções caíram várias vezes à medida que os cortes presumidos eram empurrados para a frente, mas recuperaram repetidamente. A Fed começou finalmente a cortar em Setembro, e por mais do que muitos esperavam. Já perto do fim do ano, Powell decepcionou ao sugerir menos cortes adiante. A equipa nota que se entrou num ciclo de descida mas avisa contra declarar vitória sobre a inflação cedo demais.

  • Cortes presumidos sucessivamente empurrados para a frente ao longo do ano
  • Primeiro corte em Setembro, maior do que o esperado
  • Powell sinaliza menos cortes adiante perto do fim do ano

Com um partido a controlar o Congresso e a Casa Branca, a equipa espera novas políticas e possíveis tarifas com impacto material em vários sectores e indústrias. A nova administração promete menos regulação, extensão de cortes de impostos, segurança fronteiriça reforçada e tarifas acrescidas — factores que podem afectar significativamente as despesas federais. A forma como estas políticas forem implementadas será determinante para défices, balanço da nação e, por extensão, taxas de juro e inflação.

  • Possíveis tarifas com impacto material em sectores e indústrias
  • Deregulação e extensão de cortes de impostos prometidas
  • Implementação determinante para défices, taxas e inflação

Reshoring e estímulo fiscal industrial

bullish saliency média

A equipa vê estímulo fiscal pesado de legislação aprovada para defesa, infraestrutura, semicondutores e energia apenas a começar a ser atribuído, com gastos a só atingirem o pico mais tarde na década. Custos de energia relativamente altos na Europa, e na Alemanha em particular, tornam a produção nos EUA mais atractiva. O risco político na China torna o país menos atractivo para negócios, reforçando o caso para realocação de capacidade produtiva para os EUA.

  • Estímulo fiscal em defesa, infraestrutura, semicondutores e energia a começar
  • Custos de energia altos na Europa favorecem produção nos EUA
  • Risco político na China reduz a sua atractividade

Escassez habitacional nos EUA

misto saliency baixa

A equipa espera que a habitação continue desafiada por taxas de hipoteca altas e preocupações de acessibilidade, mas nota que uma escassez de casas após mais de uma década de sub-investimento deverá suportar os preços. Os balanços dos consumidores mantêm-se geralmente saudáveis para a maioria dos americanos e a qualidade do crédito ao consumo permanece forte de momento.

  • Taxas de hipoteca altas e acessibilidade a desafiar a habitação
  • Escassez após década de sub-investimento suporta preços
  • Balanços dos consumidores e qualidade de crédito saudáveis

Posições

NICE bullish conv. starter nova posição
NICE Ltd.
Stalwart

Fornecedor líder de software para call centers, iniciado a um free cash flow yield de sete vírgula cinco por cento. A acção esteve fraca por receios de que a IA reduza emprego e que concorrentes maiores ganhem quota. A equipa considera estes receios mal colocados: se a IA reduzir custos, NICE poderá cobrar mais; e como incumbente detém o maior repositório de dados de interacções, vantagem face a novos entrantes. Sucesso na implementação deverá acelerar a receita.

"the key to winning is not who has the most powerful AI model, but instead who has the largest data pool of relevant data to train its AI model"

"a chave para vencer não é quem tem o modelo de IA mais poderoso, mas sim quem tem o maior conjunto de dados relevantes para treinar o seu modelo de IA"

iniciada no T4 2024 a 7,5% de free cash flow yield

GPK neutral conv. core manter
Graphic Packaging Holding Company
Cyclical -0,3% contrib.

Fornecedor integrado de embalagem de cartão para alimentação, bebidas e produtos de consumo. Os volumes recentes foram fracos com procura estagnada após subidas de preços, mas a empresa continua a ganhar quota a materiais como o plástico, à medida que clientes migram para soluções de base celulósica mais sustentáveis. Com a nova fábrica no Texas e o upgrade em Michigan concluídos, ganhará posição de baixo custo, elevando o ROIC e o free cash flow devolvido a accionistas.

Citações

we believe the backdrop sets up favorably for value-oriented strategies going forward

"acreditamos que o pano de fundo se configura favoravelmente para estratégias orientadas para o valor daqui em diante"

RS Concentrated All Cap Value Strategy · Q4 2024

the key to winning is not who has the most powerful AI model, but instead who has the largest data pool of relevant data to train its AI model

"a chave para vencer não é quem tem o modelo de IA mais poderoso, mas sim quem tem o maior conjunto de dados relevantes para treinar o seu modelo de IA"

RS Concentrated All Cap Value Strategy · Q4 2024

value investing is buying a business at a discount to what we believe it is actually worth

"investir em valor é comprar um negócio com desconto face ao que acreditamos que vale realmente"

RS Concentrated All Cap Value Strategy · Q4 2024

we feel value investing is ripe for a period of outperformance

"sentimos que investir em valor está maduro para um período de desempenho superior"

RS Concentrated All Cap Value Strategy · Q4 2024

we continue to believe that actively managed, value-oriented strategies are well positioned going forward

"continuamos a acreditar que estratégias orientadas para o valor e geridas activamente estão bem posicionadas daqui em diante"

RS Concentrated All Cap Value Strategy · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (net of fees)
+1,07%
YTD
+21,31%
Desde início
+9,51%
Base
net
CAGR desde inception
+9,51%

Benchmark

Russell 3000 Value Index

Período
-1,94%
YTD
+13,98%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (2024) +21,31% +13,98%
3 anos (anualizado) +10,30% +5,41%
5 anos (anualizado) +11,08% +8,60%
10 anos (anualizado) +9,46% +8,40%
Desde o início (30/06/2005, anualizado) +9,51% +7,94%

Contribuidores

Top contributors: VST, GTES, TRMB, TEVA, GS
Top detractors: ST, KDP, CUBE, NOMD, GPK

Attribution

No T4, a forte selecção de acções em Health Care e Utilities suportou o desempenho relativo, enquanto a selecção em Real Estate e Consumer Staples detraiu. Os principais contribuidores foram Vistra (+0,74), Gates Industrial (+0,55), Trimble (+0,52), Teva Pharmaceutical (+0,51) e Goldman Sachs (+0,51). Do lado negativo, Sensata Technologies (-0,77), Keurig Dr Pepper (-0,73), CubeSmart (-0,64), Nomad Foods (-0,33) e Graphic Packaging (-0,30) pesaram na contribuição, com Consumer Staples e Real Estate como sectores penalizadores.