Source Capital

Q3 2025 · 1340 palavras · 7 Nov 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Source Capital, fundo fechado equilibrado gerido pela First Pacific Advisors, registou um ganho de 4,59% no valor patrimonial líquido no terceiro trimestre de 2025 e 13,76% nos últimos doze meses, acima do índice de referência ilustrativo. A exposição mantém-se quase equilibrada entre acções e crédito. Nos últimos doze meses, os cinco maiores contribuidores accionistas adicionaram 4,82% e os cinco piores subtraíram 2,03%. A gestão destaca a Citigroup pela melhoria da rendibilidade e a Alphabet pela valorização da cotação, assumindo decepção com a execução de IFF e CarMax, mas mantendo ambas as posições. Em crédito, considera o mercado de obrigações de alto rendimento historicamente caro e mantém 25,6% comprometido a crédito privado, segmento onde procura reforçar exposição.

Stance macro

Risk Risk-off

A gestão articula uma postura defensiva no crédito: com os spreads do mercado de obrigações de alto rendimento no terceiro percentil histórico, considera que os preços não compensam o risco de imparidade nem o risco de reavaliação. A carteira de acções mantém-se investida, mas a equipa evita o crédito tradicional, preferindo aguardar oportunidades e canalizar capital para crédito privado.

Temas

A gestão considera o mercado de obrigações de alto rendimento historicamente caro, com spreads no terceiro percentil, e descreve o crédito tradicional como pouco atractivo perante o risco assumido. Em contrapartida, o fundo tem 25,6% comprometido a crédito privado, incluindo capital chamado e por chamar, e articula explicitamente a intenção de aumentar essa exposição.

  • 25,6% do fundo comprometido a crédito privado
  • Intenção explícita de aumentar a exposição a crédito privado
  • Crédito tradicional de alto rendimento considerado historicamente caro

A equipa mantém posições que foram detractores nos últimos doze meses, articulando o caso de valor para continuar a detê-las apesar da deslocação das cotações. IFF é descrita como tendo um caminho para a duplicação da cotação, e a CarMax, mesmo após uma queda de 47% no ano, é considerada barata face aos resultados futuros e ao valor contabilístico tangível.

  • Manutenção de IFF e CarMax apesar de terem sido detractores
  • Caso de valor articulado para posições em queda

Posições

C neutral conv. core manter
Citigroup
Turnaround +1,2% contrib.

A Citigroup melhorou a sua rendibilidade sobre o capital tangível face aos pares do sector, beneficiando ainda de alterações regulamentares nos Estados Unidos que elevaram o nível normal de rendibilidade dos bancos norte-americanos. A combinação de uma avaliação inicial baixa, melhoria operacional demonstrada e um enquadramento regulamentar mais favorável traduziu-se numa valorização forte da cotação ao longo dos últimos doze meses, fazendo dela o maior contribuidor accionista do fundo no período.

"Citigroup has improved its return on tangible equity (ROTE) compared to industry peers"

"A Citigroup melhorou a sua rendibilidade sobre o capital tangível face aos pares do sector"

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet
Stalwart +1,1% contrib.

A Alphabet valorizou cinco vezes desde as primeiras aquisições da actual equipa de gestão. As preocupações recentes incluem ameaças competitivas na pesquisa de modelos de IA concorrentes e o escrutínio antitrust nos Estados Unidos e na Europa. A acção subiu 28% no ano, após uma decisão judicial que recusou impor a separação do Chrome e do Android. A gestão valoriza o YouTube, o crescimento da nuvem e a tecnologia da Waymo, mantendo a posição.

"its stock price has risen five-fold since our initial purchases from the time your current PM team assumed management of the Fund"

"a sua cotação valorizou cinco vezes desde as primeiras aquisições, a partir do momento em que a actual equipa de gestão assumiu a gestão do fundo"

detida desde as primeiras aquisições da actual equipa de gestão

JDEP neutral conv. core manter
JDE Peet's
Turnaround +0,8% contrib.

A JDE Peet's é uma empresa de café e chá, presente em mais de cem mercados, com uma carteira de mais de cinquenta marcas. Após um período de fraco desempenho material, a empresa mudou a gestão e acordou ser adquirida pela Keurig Dr. Pepper. A combinação de uma gestão melhorada e do acordo de venda do negócio traduziu-se numa valorização forte ao longo dos últimos doze meses.

"with a presence in over 100 markets and a portfolio of 50+ brands"

"com uma presença em mais de 100 mercados e uma carteira de mais de 50 marcas"

IFF neutral conv. core manter
International Flavors & Fragrances
Turnaround -0,9% contrib.

A IFF é um produtor líder de ingredientes para várias indústrias de bens de consumo. A gestão anterior foi imprudente na alocação de capital, realizando aquisições fracas que reduziram a margem e aumentaram a alavancagem. Um novo presidente executivo reorientou a empresa para a excelência operacional e a venda de activos não estratégicos, reduzindo a alavancagem. O fluxo de caixa livre actual, próximo de quatro dólares, poderá subir para cinco a seis dólares, com reavaliação do múltiplo.

"International Flavors & Fragrances (IFF) is a leading producer of ingredients for food, beverage, personal care, health, and household products industries"

"A International Flavors & Fragrances (IFF) é um produtor líder de ingredientes para as indústrias alimentar, de bebidas, de cuidados pessoais, de saúde e de produtos domésticos"

Target: A gestão considera possível a duplicação da cotação ao longo dos próximos anos, com base em estimativas de fluxo de caixa livre e em múltiplos conservadores face aos pares; estimativa hipotética e não garantida.

KMX neutral conv. core manter
CarMax
Turnaround -0,2% contrib.

A CarMax é a maior retalhista de automóveis usados nos Estados Unidos e tem sido uma decepção. A gestão cometeu vários erros: retirou as metas de vendas para 2030 invocando incerteza tarifária, comprou inventário em excesso a preços elevados e perdeu quota de mercado. As acções caíram 47% no ano. Ainda assim, a avaliação parece barata, com cerca de doze vezes os resultados futuros e 1,1 vezes o valor contabilístico tangível. Dois administradores independentes compraram acções em Outubro.

"the largest retailer of used cars in the US, has been a disappointment"

"a maior retalhista de automóveis usados nos Estados Unidos tem sido uma decepção"

Citações

Citigroup has improved its return on tangible equity (ROTE) compared to industry peers

"a Citigroup melhorou a sua rendibilidade sobre o capital tangível face aos pares do sector"

Source Capital · Q3 2025

Aside from one investment during the quarter, we did not generally view Credit (investments rated BBB or lower) as attractively priced

"à excepção de um investimento durante o trimestre, não considerámos o crédito (investimentos com notação BBB ou inferior) atractivamente avaliado"

Source Capital · Q3 2025

markets priced on the assumption of perfection tend not to do well when reality ends up being imperfect

"os mercados avaliados na pressuposição de perfeição tendem a não se sair bem quando a realidade acaba por ser imperfeita"

Source Capital · Q3 2025

Low spreads expose investors to the risk of uncompensated losses

"spreads baixos expõem os investidores ao risco de perdas não compensadas"

Source Capital · Q3 2025

We continue to look for opportunities to increase that exposure

"continuamos a procurar oportunidades para aumentar essa exposição"

Source Capital · Q3 2025

trades for roughly 12x forward consensus earnings and 1.1x tangible book value

"negoceia a cerca de 12 vezes os resultados futuros de consenso e 1,1 vezes o valor contabilístico tangível"

Source Capital · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (NAV)
+4,59%
Base
net

Benchmark

60% MSCI ACWI / 40% Bloomberg US Aggregate Bond Index

Período
+5,36%

Benchmarks alternativos

  • 60% S&P 500 / 40% Bloomberg US Aggregate Bond Index · +5,66% — comparador ilustrativo alternativo de alocação equilibrada doméstica

Contribuidores

Top contributors: Citigroup, Alphabet, TE Connectivity, JDE Peet's, Prosus
Top detractors: International Flavors & Fragrances, Comcast, CarMax, Glencore, Pernod Ricard

Attribution

Nos últimos doze meses, os cinco maiores contribuidores accionistas adicionaram 4,82% ao retorno do fundo e os cinco piores subtraíram 2,03%. Os principais contribuidores foram Citigroup, Alphabet, TE Connectivity, JDE Peet's e Prosus; os maiores detractores foram International Flavors & Fragrances, Comcast, CarMax, Glencore e Pernod Ricard. A gestão atribui o desempenho da Citigroup à melhoria da rendibilidade sobre o capital tangível e a Alphabet a uma valorização expressiva da cotação, assumindo decepção com a execução operacional de IFF e CarMax.