Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Q4 2024 · 780 palavras · 15 Jan 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (I Shares) recuou -2,39% no quarto trimestre de 2024, aquém dos -1,75% do Russell Midcap Value Index, e fechou o ano com +3,63% contra +13,07% do índice. O valor voltou a ficar atrás do crescimento, pela sétima vez em dez anos. A vitória eleitoral e a agenda 'America First' — tarifas, relocalização, desregulação e impostos mais baixos — animaram inicialmente as mid-cap, mas o ganho reverteu em Dezembro com os receios de inflação. A selecção em energia foi o principal detractor relativo; F5, Crescent Energy e Ericsson contribuíram, enquanto Adient, Olin e Kosmos detraíram. A equipa destaca o desvio amplo entre valor e crescimento como oportunidade para gestão activa disciplinada.

Stance macro

O comentário do quarto trimestre de 2024 é dominado pela leitura do resultado eleitoral norte-americano. A equipa nota que a agenda 'America First' — taxas de imposto favoráveis, tarifas a incentivar a relocalização, menos regulação e um ambiente pró-empresa — poderia favorecer as empresas de matriz norte-americana, sobretudo no segmento de menor capitalização. Reconhece, porém, que tarifas e controlos de imigração mais apertados podem gerar inflação não intencional. O índice Russell Midcap subiu quase 7% após as eleições, mas reverteu integralmente o ganho em Dezembro, quando os receios de inflação reduziram as expectativas de descida das taxas de juro. A equipa não articula uma stance macro direccional, mantendo uma abordagem ascendente: o mercado parece globalmente caro face à história, mas o desvio amplo entre valor e crescimento cria, no seu entender, um ambiente propício à gestão activa de valor.

Temas

A tese central da carta — embora o mercado accionista pareça globalmente caro face à história, as disparidades de valuation ao longo do mercado criam um ambiente altamente propício à gestão activa focada no longo prazo, sobretudo em termos relativos. O desvio entre os índices de crescimento e de valor é amplo, sugerindo perspectivas promissoras para o valor, e o desvio entre a carteira e o índice de valor é igualmente amplo. A equipa destaca a vantagem de valuation da carteira face ao índice, combinada com bons negócios subjacentes e balanços saudáveis, como base de confiança nas suas perspectivas, sobretudo face às alternativas passivas.

  • Disparidades de valuation ao longo do mercado criam ambiente propício à gestão activa de longo prazo
  • Desvio amplo entre os índices de crescimento e de valor sugere perspectivas promissoras para o valor
  • Vantagem de valuation da carteira face ao índice, com bons negócios subjacentes e balanços saudáveis

O resultado das eleições presidenciais dos EUA foi o maior desenvolvimento do trimestre. A equipa apresenta a agenda 'America First' de forma equilibrada: à primeira vista, taxas de imposto favoráveis, tarifas a promover a relocalização e a produção doméstica, menos regulação e um pendor pró-empresa poderiam reforçar as perspectivas das empresas de matriz norte-americana, sobretudo no segmento de menor capitalização. Em contrapartida, tarifas e controlos de imigração mais apertados podem gerar inflação não intencional, com preços mais altos em bens importados e um mercado de trabalho mais tenso. O mercado reagiu positivamente de início, mas reverteu o ganho em Dezembro perante os receios de inflação.

  • Agenda 'America First': tarifas, relocalização, desregulação e impostos mais baixos
  • Potencial benefício para empresas de matriz norte-americana de menor capitalização
  • Risco de inflação não intencional via tarifas e controlos de imigração mais apertados

A energia permanece a maior sobreponderação sectorial do fundo. A equipa continua a ver valor em títulos energéticos que transaccionam a múltiplos baixos de resultados normalizados. Embora o risco de um abrandamento económico amplo possa pressionar os preços do petróleo, argumenta que a disciplina de capital entre os produtores norte- americanos e a disciplina de produção da OPEP+ poderão manter os preços relativamente estáveis. Este cenário deverá continuar a sustentar as empresas energéticas de elevada geração de fluxo de caixa livre em que o fundo investe. No trimestre, a selecção em energia foi, ainda assim, o principal detractor relativo.

  • Valor em energéticas a múltiplos baixos de resultados normalizados
  • Disciplina de capital dos produtores norte-americanos e disciplina de produção da OPEP+
  • Geração elevada de fluxo de caixa livre como suporte das posições energéticas

Posições

FFIV neutral conv. top manter
F5 Inc.
Stalwart

Vende software de redes aplicacionais e de segurança, além de equipamentos para centros de dados. A cotação recuperou com força na segunda metade do ano, depois de a empresa reportar uma carteira de oportunidades comerciais crescente e melhores taxas de fecho nas vendas de software por subscrição. A F5 não tem dívida, transacciona a uma valuation atractiva e beneficia de margens brutas em melhoria e de despesas operacionais mais baixas.

CRGY neutral conv. média manter
Crescent Energy Company
Cyclical

Empresa independente de exploração e produção (E&P) que opera nas bacias de Eagle Ford e Uinta. Tem sido uma adquirente e integradora bem-sucedida de activos de E&P a preços atractivos. As acções subiram no trimestre na sequência de resultados sólidos no terceiro trimestre e da conclusão da aquisição da SilverBow. A equipa mantém uma visão favorável sobre as perspectivas da empresa, que transacciona a uma valuation muito atractiva.

"We continue to like the prospects for the company which trades at a very attractive valuation."

"Continuamos a apreciar as perspectivas da empresa, que transacciona a uma valuation muito atractiva."

ERIC neutral conv. top manter
Ericsson
Stalwart

Um dos maiores fornecedores de equipamento e software para a operação de redes sem fios fora da China. A empresa consolidou o desempenho superior do trimestre anterior, com sinais de estabilização das receitas e de melhoria das margens. A gestão continua a observar indícios de recuperação no mercado norte-americano.

ADNT neutral conv. média manter
Adient PLC
Cyclical

Sediada em Inglaterra, é um dos maiores fornecedores mundiais de sistemas de assentos e um fornecedor de referência de componentes para interiores automóveis. As acções estiveram sob pressão no trimestre após o último relatório de resultados apontar para uma orientação de vendas abaixo do esperado. A equipa considera o negócio altamente defensável, graças a ciclos de produto longos, à infraestrutura global just-in-time e a relações sólidas com clientes.

OLN neutral conv. core manter
Olin Corporation
Cyclical

Um dos maiores produtores de cloro-álcalis e de derivados de cloro. A cotação caiu no trimestre após resultados fracos no terceiro trimestre, penalizados pelo impacto do furacão Beryl, e uma orientação para o quarto trimestre abaixo do esperado. Apesar das condições operacionais deprimidas, as dinâmicas de longo prazo afiguram-se promissoras. O balanço é sólido e a alocação de capital tem sido favorável aos accionistas.

KOS neutral conv. top manter
Kosmos Energy Ltd.
Cyclical

Empresa independente de exploração e produção focada em activos offshore. Além da produção existente, detém activos de gás natural liquefeito (GNL) com arranque previsto e uma plataforma para adquirir e operar recursos offshore adicionais. O desempenho foi penalizado por uma notícia que dava a empresa como interessada em adquirir a concorrente Tullow Oil; o relato foi posteriormente desmentido e as acções recuperaram modestamente. A equipa vê a acção como significativamente subvalorizada.

"We also view the stock as being significantly undervalued as the stock doesn’t fully reflect the value of the company’s existing production."

"Vemos também a acção como significativamente subvalorizada, na medida em que a cotação não reflecte integralmente o valor da produção existente da empresa."

APA neutral conv. top manter
APA Corporation
Cyclical

Maior posição da carteira, a 4,4% do valor líquido a 31 de Dezembro de 2024. Empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás, mantida sem articulação detalhada nesta carta — listada entre as dez maiores posições do fundo.

BPOP neutral conv. top manter
Popular Inc.
Stalwart

Posição entre as dez maiores, a 4,0% do valor líquido a 31 de Dezembro de 2024. Banco com sede em Porto Rico, mantido sem articulação detalhada nesta carta.

CFG neutral conv. core manter
Citizens Financial Group
Stalwart

Posição entre as dez maiores, a 3,4% do valor líquido a 31 de Dezembro de 2024. Banco regional norte-americano, mantido sem articulação detalhada nesta carta.

FLR neutral conv. core manter
Fluor Corporation
Cyclical

Posição entre as dez maiores, a 2,9% do valor líquido a 31 de Dezembro de 2024. Um dos maiores contratantes de engenharia e construção dos EUA, mantido sem articulação detalhada nesta carta.

STT neutral conv. core manter
State Street Corporation
Stalwart

Posição entre as dez maiores, a 2,6% do valor líquido a 31 de Dezembro de 2024. Banco de custódia e de serviços de activos, mantido sem articulação detalhada nesta carta.

MGA neutral conv. core manter
Magna International Inc.
Cyclical

Posição entre as dez maiores, a 2,4% do valor líquido a 31 de Dezembro de 2024. Fornecedora global de componentes automóveis, mantida sem articulação detalhada nesta carta.

Citações

While the overall equity market appears fully valued compared to history, we believe the valuation disparities across the market create an investment environment highly conducive to long-term focused active management, particularly in relative terms.

"Embora o mercado accionista no seu conjunto pareça plenamente avaliado face à história, acreditamos que as disparidades de valuation ao longo do mercado criam um ambiente de investimento altamente propício à gestão activa focada no longo prazo, sobretudo em termos relativos."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q4 2024

The spread between the growth and value indices is wide, suggesting a promising outlook for value.

"O desvio entre os índices de crescimento e de valor é amplo, sugerindo perspectivas promissoras para o valor."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q4 2024

The portfolio’s considerable valuation advantage relative to the benchmark, combined with good underlying businesses and healthy balance sheets leaves us confident about the portfolio’s prospects, particularly compared to passive alternatives.

"A considerável vantagem de valuation da carteira face ao índice de referência, combinada com bons negócios subjacentes e balanços saudáveis, deixa-nos confiantes quanto às perspectivas da carteira, sobretudo face às alternativas passivas."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q4 2024

At first glance, the new president's "America First" policy appears to bode well for U.S. stocks, particularly those that are at the lower end of the market cap spectrum.

"À primeira vista, a política 'America First' do novo presidente parece augurar bem para as acções dos EUA, sobretudo as que se situam na extremidade inferior do espectro de capitalização."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q4 2024

We continue to see value in energy stocks trading at low multiples of normal earnings.

"Continuamos a ver valor em títulos energéticos que transaccionam a múltiplos baixos de resultados normais."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (I Shares)
-2,39%
YTD
+3,63%
Desde início
+10,96%
Base
net
CAGR desde inception
+10,96%

Benchmark

Russell Midcap Value Index

Período
-1,75%
YTD
+13,07%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Growth Index · +8,10% — índice mid-cap de crescimento (contraste estilístico — o crescimento superou o valor no trimestre, +8,1% vs -1,8%)
  • Russell Midcap Index · +0,60% — índice mid-cap amplo (referência de mercado — subiu +0,6% no trimestre)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +3,63% +13,07%
3 anos (anualizado) +8,08% +3,88%
5 anos (anualizado) +12,04% +8,60%
10 anos (anualizado) +6,26% +8,10%
since inception 02/01/1997 (anualizado) +10,96% +10,00%

Contribuidores

Top contributors: FFIV, CRGY, ERIC
Top detractors: ADNT, OLN, KOS

Attribution

O Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ficou atrás do Russell Midcap Value Index no quarto trimestre de 2024. A selecção de títulos em energia foi o que mais detraiu do desempenho relativo no trimestre. A selecção em consumo discricionário, materiais e industriais também penalizou. Em sentido positivo, a selecção em tecnologia contribuiu, tal como as subponderações em imobiliário e materiais e a sobreponderação em financeiras. No conjunto do ano de 2024, a carteira também ficou atrás do índice: a selecção de títulos revelou-se desafiante, sobretudo em energia e consumo discricionário, e ainda em materiais, bens de consumo de base e industriais, a par da subponderação em serviços de utilidade pública. Contribuíram positivamente a selecção e a sobreponderação em financeiras, a selecção em tecnologia e em serviços de utilidade pública, e a subponderação em materiais.

Portfólio

Top 10 concentração
34,2%

Sector tilts

  • Energia · overweight (significant) — Maior sobreponderação sectorial; a equipa vê valor em energéticas a múltiplos baixos de resultados normalizados, suportadas pela disciplina de capital dos produtores norte-americanos e pela disciplina de produção da OPEP+.
  • Financeiras · overweight — Maior exposição sectorial da carteira, bem diversificada entre bancos, mercados de capitais e seguradoras; a sobreponderação contribuiu positivamente no trimestre e no ano.
  • Imobiliário · underweight (significant) — Entre as maiores subponderações sectoriais, por escassez de oportunidades de valuation relativa atractivas.
  • Industriais · underweight (significant) — Entre as maiores subponderações sectoriais, por escassez de oportunidades de valuation relativa atractivas.
  • Materiais · underweight (significant) — Entre as maiores subponderações sectoriais, por escassez de oportunidades de valuation relativa atractivas.