Schafer Cullen Enhanced Equity Income

Q1 2025 · 2600 palavras · Full letter

Resumo editorial

A estratégia Enhanced Equity Income da Schafer Cullen rendeu 5,8% líquidos no primeiro trimestre de 2025 (6,1% brutos), batendo o S&P 500 Buy-Write Index (3,1% negativos) e o SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (0,8%). A rotação para value e dividendo elevado, num trimestre em que o S&P 500 caiu 4,3% e as Magnificent 7 perderam 15,8%, favoreceu o posicionamento defensivo. O rendimento anualizado atingiu 8%, entre 3,8% de prémios de calls e 4,2% de dividendos. Entraram Keurig Dr Pepper e PNC Financial; saíram Travelers, vendida com o yield comprimido a 1,6%, e Philip Morris, cedida por exercício de calls. Os gestores vêem a rotação para value numa fase inicial de ressurgimento.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Hawkish Ciclo Late cycle Tilt Defensivos sobrepeso

Posicionamento defensivo e contrário mantido. Os gestores descrevem um enquadramento cada vez mais complexo: o crescimento económico desacelerou e mostra sinais de enfraquecimento adicional, entre fissuras na liderança das Magnificent 7, tarifas crescentes, tensões geopolíticas e uma Reserva Federal que ainda não aliviou a política de juros. As valorizações e o sentimento corrigiram dos picos, tornando o ambiente moderadamente caro, com balanços dos consumidores sólidos e spreads de crédito benignos. A rotação para value e dividendo elevado é vista como fase inicial de um ressurgimento potencialmente duradouro, suportada pelo desconto de valorização e pelo posicionamento ainda subponderado.

Temas

Após um ganho acumulado de 57,8% em dois anos — o mais forte desde a bolha Dot-com de 1997-98 — o S&P 500 entrou em 2025 no terceiro ano de bull market, fase que historicamente produz retornos mais contidos. As dez maiores acções ainda pesam 35% do índice, perto de um recorde, e a concentração no Russell 1000 Growth atinge 61%, contra apenas 17% no Russell 1000 Value. Os gestores sublinham que picos de concentração têm sido historicamente seguidos por desempenho inferior do estilo respectivo, alicerçando o argumento para a rotação a favor de value e dividendo.

  • S&P 500 no terceiro ano de bull market após ganho de 57,8% em dois anos
  • Dez maiores acções em 35% do S&P 500; top-10 do Russell 1000 Growth em 61%
  • Picos de concentração historicamente seguidos de desempenho inferior do estilo

A DeepSeek abalou a indústria ao lançar em Janeiro o modelo R1, desenvolvido alegadamente a uma fracção do custo do ChatGPT com semicondutores menos potentes, levando os investidores a questionar o capex maciço em IA. O capex das Magnificent 7 subiu de cerca de 5% do capex do S&P 500 em 2015 para 27% em 2024, comprimindo o crescimento do free cash flow para cerca de 10% — ou 3% negativos excluindo a NVDA. Os gestores citam as lições de ciclos tecnológicos passados: risco de concentração, capex excessivo com retornos decrescentes e emergência de nova concorrência.

  • DeepSeek R1 desenvolvido a uma fracção do custo dos modelos líderes
  • Capex das Magnificent 7 sobe de 5% para 27% do capex do S&P 500 entre 2015 e 2024
  • Free cash flow das Magnificent 7 excluindo a NVDA em queda de 3%

As propostas tarifárias de Trump sobre Canadá, México, UE e China, com ameaças de retaliação, criaram incerteza para as multinacionais globais, às quais se somaram a tarifa de 25% sobre automóveis importados e a tarifa prometida sobre farmacêuticos. Os economistas reviram em baixa o crescimento e subiram as probabilidades de recessão, com o sentimento do consumidor a cair 12% em Março e dois terços dos consumidores a esperar mais desemprego — a leitura mais alta desde 2009. Os gestores notam, porém, que a agenda de reequilíbrio global pode elevar o custo do capital e a inflação, deslocando a liderança de mercado do crescimento para o value.

  • Tarifas sobre Canadá, México, UE e China com ameaças de retaliação
  • Sentimento do consumidor cai 12% em Março; dois terços esperam mais desemprego
  • Reequilíbrio global pode deslocar a liderança de crescimento para value

Entradas substanciais em ETFs sectoriais de Tecnologia e Cíclicos nos últimos dois anos fizeram-se à custa dos sectores defensivos — Consumo Básico, Utilities, Imobiliário e Saúde — e contribuíram para o desempenho inferior das acções de dividendo elevado em 2023 e 2024. A mudança recente de sentimento pode inverter os fluxos a favor dos sectores de dividendo elevado. Com valorizações atractivas e posicionamento subponderado, os gestores vêem potencial para uma mudança secular à medida que os fundamentos voltam a prevalecer sobre o momentum.

  • Fluxos para ETFs de Tecnologia e Cíclicos à custa dos sectores defensivos
  • Mudança de sentimento pode inverter fluxos para sectores de dividendo elevado
  • Top-10 por yield da estratégia a 12,4x lucros contra 22,2x do S&P 500

Posições

KDP bullish conv. média nova posição
Keurig Dr Pepper
Stalwart

Líder diversificada de bebidas — refrigerantes, café, bebidas energéticas e águas premium — nascida da fusão de 2018 entre Keurig Green Mountain e Dr Pepper Snapple. A exposição crescente a categorias de alto crescimento, o pipeline de inovação e a melhoria do café doméstico sustentam crescimento duradouro, com receitas a um dígito médio e lucros a um dígito alto. Comprada a 16,6x lucros de 2025 com yield de 2,8%.

KDP’s increasing exposure to high-growth categories such as energy drinks (C4 Energy, GHOST) and ready-to-drink coffee, coupled with an improving at-home coffee business, position it well for sustained long-term growth.

"A exposição crescente da KDP a categorias de alto crescimento, como bebidas energéticas (C4 Energy, GHOST) e café pronto a beber, aliada à melhoria do negócio de café doméstico, posiciona-a bem para crescimento sustentado de longo prazo."

iniciada no T1 2025

PNC bullish conv. média nova posição
PNC Financial Services
Stalwart

Banco regional de grande dimensão com 560 mil milhões de dólares em activos e 2.200 balcões no Mid-Atlantic, Midwest e Sudeste, combinando retalho, banca empresarial e gestão de activos. A aquisição da subsidiária americana do BBVA em 2022 aumentou a dimensão em cerca de 25%, e a expansão orgânica da base de clientes sustenta crescimento sólido de crédito, depósitos e comissões. Comprada a 13,1x lucros com yield de 3,4%.

Its expanding client base has led to solid loan, deposit, and fee income growth.

"A base de clientes em expansão tem gerado crescimento sólido de crédito, depósitos e comissões."

iniciada no T1 2025

TRV bearish conv. starter sair
Travelers
Cyclical

Posição de longa data em seguradora property & casualty que valorizou substancialmente com o ambiente favorável de preços no sector. Apesar de a empresa ter aumentado o dividendo a uma taxa anualizada de 6,1% nos últimos três anos, a apreciação da acção comprimiu o yield para 1,6% no momento da venda, retirando à posição o papel de rendimento que justificava a presença na estratégia.

Although Travelers has increased the dividend at a 6.1% annualized rate over the past three years, given the share price appreciation, the yield declined to 1.6% at the time of the sale.

"Embora a Travelers tenha aumentado o dividendo a uma taxa anualizada de 6,1% nos últimos três anos, dada a valorização da acção, o yield caiu para 1,6% no momento da venda."

PM bearish conv. starter sair
Philip Morris International
Stalwart

Posição cedida por exercício de call após retornos excepcionais — retorno total de 34% em 2024 e cerca de 25% no início de 2025. Os gestores continuam a ver os fundamentos subjacentes favoravelmente, mas o P/E expandiu-se para 21x lucros, no topo do intervalo histórico de múltiplos, limitando a margem de valorização adicional e activando a disciplina de venda das calls cobertas.

While we continue to view the underlying fundamentals of the company favorably, the P/E has increased to 21x earnings, at the higher end of its historical P/E multiple range.

"Embora continuemos a ver favoravelmente os fundamentos subjacentes da empresa, o P/E aumentou para 21x lucros, no topo do seu intervalo histórico de múltiplos."

Citações

The recent rotation into Value and High Dividend stocks is in the early stage of a potentially longer-term resurgence, presenting a compelling investment opportunity.

"A recente rotação para acções de value e de dividendo elevado está na fase inicial de um ressurgimento potencialmente mais duradouro, apresentando uma oportunidade de investimento convincente."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q1 2025

In January, DeepSeek upended the AI industry when it introduced R1, an AI model designed for complex problem solving to compete with models such as ChatGPT.

"Em Janeiro, a DeepSeek abalou a indústria de IA ao introduzir o R1, um modelo de IA concebido para resolução de problemas complexos para competir com modelos como o ChatGPT."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q1 2025

Historically, such high concentration levels have often been followed by underperformance in the respective style after peaks in concentration.

"Historicamente, níveis de concentração assim elevados têm sido frequentemente seguidos por desempenho inferior do estilo respectivo após os picos de concentração."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q1 2025

Economic growth has decelerated and is showing signs of further weakening amid several headwinds – cracks in leadership among the Magnificent 7, rising tariffs, escalating geopolitical tensions and a Federal Reserve that has yet to ease its stance on interest rates.

"O crescimento económico desacelerou e mostra sinais de enfraquecimento adicional entre vários ventos contrários — fissuras na liderança das Magnificent 7, tarifas crescentes, tensões geopolíticas em escalada e uma Reserva Federal que ainda não aliviou a sua postura de juros."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q1 2025

Substantial sector ETF inflows into Technology and Cyclicals over the past two years have come at the expense of Defensive sectors such as Staples, Utilities, Real Estate, and Healthcare – contributing to the underperformance of high dividend stocks in 2023 and 2024

"Entradas substanciais em ETFs sectoriais de Tecnologia e Cíclicos nos últimos dois anos fizeram-se à custa de sectores defensivos como Consumo Básico, Utilities, Imobiliário e Saúde — contribuindo para o desempenho inferior das acções de dividendo elevado em 2023 e 2024."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q1 2025

A change in market leadership – from dominant tech giants to broader market participation – should benefit companies with strong balance sheets, growing earnings and large, growing dividends.

"Uma mudança na liderança de mercado — dos gigantes tecnológicos dominantes para uma participação mais ampla — deverá beneficiar empresas com balanços fortes, lucros em crescimento e dividendos elevados e crescentes."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (líquido de comissões)
+5,80%
YTD
+5,80%
Base
net
CAGR desde inception
+7,80%

Benchmark

S&P 500 Buy-Write Index

Período
-3,10%
YTD
-3,10%

Benchmarks alternativos

  • SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) · +0,80% (YTD +0,80%) — benchmark secundário
  • Russell 1000 Value Index · +2,10% (YTD +2,10%) — índice de referência de estilo value

Attribution

A estratégia bateu ambos os índices de referência, com 5,8% líquidos contra 3,1% negativos do CBOE Buy/Write Index e 0,8% do SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF. Os ganhos foram liderados por sete sectores económicos, sobretudo pelas alocações a Tecnologia de Informação, Consumo Discricionário e Serviços de Comunicação, durante a reversão dos ganhos estratificados dos últimos dois anos. A única detracção relativa veio da alocação a Financeiras, penalizada pela fraqueza de alguns bancos.