Artisan Select Equity Strategy

Q4 2024 · 1900 palavras · 31 Dez 2024 · Full letter

Resumo editorial

O Artisan Select Equity Strategy (ARTNX) recuou 1,36% no quarto trimestre de 2024, contra +2,41% do S&P 500®, e fechou o ano a ganhar 15,67% face aos 25,02% do índice — o atraso habitual de um gestor de valor num mercado dominado pela tecnologia norte-americana. Daniel O'Keefe e Michael McKinnon descrevem a concentração recorde das Magnificent Seven e a dificuldade crescente de encontrar valor nos EUA. Heidelberg Materials e Alphabet lideraram os contributos; Elevance, Samsung Electronics e Alibaba foram os piores. Não acrescentaram nomes novos nem saíram de posições, mas reforçaram Elevance na fraqueza e colocaram uma cobertura cambial sobre o renminbi. A conclusão é de humildade perante a chegada da administração Trump.

Stance macro

Risk Neutral USD USD bullish

O'Keefe e McKinnon mantêm-se totalmente investidos, mas com cautela crescente: após anos de domínio do mercado dos EUA, reconhecem que é mais difícil encontrar valor no país e preferem a diversificação internacional. Não reduziram exposição nem saíram de posições; o único ajuste foi uma cobertura cambial sobre o renminbi, articulando explicitamente a convicção de que a moeda chinesa, fixada pelo governo, valeria muito menos se flutuasse livremente, dado o agravamento dos fundamentais económicos da China. Antecipam mudanças significativas de política com a administração Trump, mas recusam prever o seu desfecho, sublinhando humildade, trabalho árduo e diversificação como princípios para qualquer ambiente.

Temas

O tema dominante do comentário de mercado. As acções de crescimento do S&P 500® renderam múltiplos do índice global (25% vs 14% do Russell 1000® Value), com a tecnologia dos EUA a ocupar uma fatia recorde do índice e das suas valorizações. As Magnificent Seven representaram 55% a 63% do retorno total do índice em 2022-2024. Enquanto investidor de valor, o gestor lê a concentração extrema como insustentável e prepara-se para a sua reversão, sem a poder cronometrar.

  • Excluindo as Magnificent Seven, o S&P 500® teria rendido cerca de 10% em 2024
  • Os cinco melhores títulos do ano e do trimestre foram todos tecnológicas dos EUA
  • 8 dos 10 maiores contributos do índice foram tecnológicas norte-americanas

A procura de memória ligada à IA está em forte expansão, mas a Samsung — a maior e mais capitalizada empresa do sector — falhou em desenvolver um produto competitivo de elevada largura de banda e perdeu grande parte dessa procura. O gestor classifica-o como falha grave de gestão e governação, mas, após visitar a Coreia, saiu reconfortado quanto ao roteiro técnico: um produto redesenhado deverá servir o mercado de IA no prazo de um ano, com os clientes-chave (incluindo a NVIDIA) alinhados em ajudar a resolver os estrangulamentos.

  • Comentários de Jensen Huang (NVIDIA) na CES apoiam a tese de recuperação
  • Programas «Value-Up» do governo coreano pressionam a melhoria da governação
  • Mudanças na gestão de topo e programa de recompra como primeiros sinais positivos

O gestor é claramente cauteloso quanto à China. Os fundamentais económicos deterioraram-se de forma significativa desde 2019: o crescimento estagnou, não houve recuperação pós-COVID, a dívida é um problema após o colapso da bolha imobiliária e o país está isolado geopoliticamente, com a administração Trump a prometer tarifas pesadas. O estímulo de Pequim revelou-se subdimensionado. O renminbi, fixado pelo governo, valeria muito menos se flutuasse livremente, razão pela qual o gestor cobriu a exposição cambial da Alibaba, recebendo ainda um diferencial de juro positivo.

  • O estímulo chinês captivou investidores temporariamente, mas a realidade prevaleceu
  • Cobertura cambial sobre o renminbi com diferencial de juro a favor do dólar

O processo antitrust contra a Alphabet pesou sobre a cotação no trimestre anterior, mas os investidores estão agora menos preocupados — o gestor considera o caso fraco e a administração Trump menos hostil à posição da empresa. Com fundamentais de negócio sólidos e uma acção que ficara demasiado barata, o gestor vê o overhang regulatório a dissipar-se, permitindo que a cotação reflicta de novo a força operacional. As acções subiram 14% no trimestre.

  • O gestor considera o processo antitrust fraco
  • A administração Trump vista como menos hostil à posição da Alphabet

Perante o domínio prolongado do mercado dos EUA e a chegada da administração Trump, o gestor recusa prever o futuro e reafirma a sua filosofia. A ascensão de Trump é um lembrete para quem julga conhecer o que aí vem: não conhece. Em vez de reagir, o gestor compromete-se com humildade, trabalho árduo e diversificação como princípios para qualquer ambiente, aproveitando a fraqueza de qualidade — como em Elevance — para reforçar posições a desconto.

  • «A ascensão extraordinária de Trump é um bom lembrete para quem julga conhecer o futuro»
  • Reforço de Elevance na fraqueza, a cerca de 11x resultados

Posições

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet Inc
Stalwart

Melhor contributo entre os nomes discutidos, com as acções a subirem 14% no trimestre. O processo antitrust que pesava sobre a cotação preocupa agora menos os investidores — o gestor considera-o fraco e a administração Trump menos hostil à posição da empresa. O negócio mantém fundamentais sólidos e a acção, que ficara demasiado barata no trimestre anterior, reflectiu essa força.

its business fundamentals are strong, and the share price this quarter reflected that.

os seus fundamentais de negócio são sólidos e a cotação reflectiu isso este trimestre.

HEI.DE neutral conv. top manter
Heidelberg Materials AG
Cyclical

Empresa de cimento europeia que navegou bem a COVID-19, os preços altos de energia e os mercados de construção difíceis no continente. Anunciou a aquisição de uma cimenteira norte-americana, reforçando a sua posição nos EUA. A acção recuperou de uma valuation absurda — os investidores europeus temiam que o cimento intensivo em CO2 desaparecesse num mundo net-zero, cenário que o gestor considera improvável. Transacciona a 11x resultados.

Were that asset trading in the US, it would probably command a multiple double that of Heidelberg's current 11X earnings multiple.

Se esse activo transaccionasse nos EUA, comandaria provavelmente um múltiplo do dobro do actual múltiplo de 11x resultados da Heidelberg.

SCHW neutral conv. core manter
The Charles Schwab Corp
Stalwart

Uma das maiores posições do fundo por peso (5,3% dos activos líquidos), mas não comentada nesta carta. A corretora e gestora de activos norte-americana figura apenas na lista de títulos cujo peso o gestor divulga no final do documento. Sem tese articulada no comentário trimestral; mantida sem alterações no trimestre.

ELV bullish conv. top aumentar
Elevance Health Inc
Stalwart

Detractor que sofreu dois golpes: um aviso de que os lucros de Medicaid ficariam abaixo do esperado, com tendências de custos piores do que a estrutura de tarifas aprovada, e o sentimento negativo sobre seguradoras de saúde após o homicídio de um executivo da UnitedHealthcare. O gestor vê a pressão sobre as margens como temporária — os estados são obrigados a pagar tarifas actuarialmente adequadas. Com a acção a 11x resultados, reforçou a posição na fraqueza.

We added to our position during this weakness.

Reforçámos a nossa posição durante esta fraqueza.

005930.KS neutral conv. core manter
Samsung Electronics Co Ltd
Turnaround

Detractor: as acções caíram 13% em moeda local e 23% em dólares. A maior e mais capitalizada empresa do mercado de memória falhou em desenvolver um produto competitivo de elevada largura de banda e perdeu grande parte da procura criada pelo investimento em IA — uma falha de gestão e governação. O gestor visitou a Coreia em Novembro, saiu reconfortado quanto ao roteiro técnico e comunicou o seu descontentamento ao conselho.

We came away reassured that they are on a path to addressing the technology issues in their memory business.

Saímos reconfortados por verificarmos que estão no caminho certo para resolver os problemas tecnológicos no seu negócio de memória.

BABA neutral conv. média manter
Alibaba Group Holding Ltd
Turnaround

Detractor cujo recuo devolveu sobretudo os ganhos do trimestre anterior, quando as acções chinesas dispararam com o estímulo inesperado de Pequim. A realidade de um estímulo subdimensionado e os desafios da economia chinesa acabaram por prevalecer. Apesar das preocupações com a China, o gestor mantém que a Alibaba representa valor significativo e colocou uma cobertura cambial sobre a exposição ao renminbi durante o trimestre.

shares of Alibaba still represent significant value.

as acções da Alibaba continuam a representar valor significativo.

Citações

In 2022, 2023 and 2024, the Magnificent Seven accounted for 55% to 63% of the S&P 500® Index's total return.

«Em 2022, 2023 e 2024, as Magnificent Seven representaram entre 55% e 63% do retorno total do S&P 500®.»

Artisan Select Equity Strategy · Q4 2024

In the past 24 years, only four times before has the performance spread between the two indices reached double digits—and all four have occurred since 2020.

«Nos últimos 24 anos, só quatro vezes a margem de desempenho entre os dois índices atingiu dois dígitos — e todas ocorreram desde 2020.»

Artisan Select Equity Strategy · Q4 2024

This can only be described as a massive failure of management and governance.

«Isto só pode ser descrito como uma falha grave de gestão e governação.»

Artisan Select Equity Strategy · Q4 2024

Were the RMB freely floated, it would be worth significantly less than where it is fixed today, in our view.

«Se o renminbi flutuasse livremente, valeria significativamente menos do que onde está fixado hoje, em nossa opinião.»

Artisan Select Equity Strategy · Q4 2024

Humility, hard work and diversification are principles to stick by in any environment.

«A humildade, o trabalho árduo e a diversificação são princípios a seguir em qualquer ambiente.»

Artisan Select Equity Strategy · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Investor Class ARTNX)
-1,36%
YTD
+15,67%
Desde início
+11,35%
Base
net
CAGR desde inception
+11,35%

Benchmark

S&P 500® Index

Período
+2,41%
YTD
+25,02%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000® Value Index (YTD +14,00%) — índice de valor referido como comparação; a margem entre o S&P 500® (+25%) e o Russell 1000® Value (+14%) atingiu dois dígitos em 2024

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +15,67% +25,02%
3 anos (anualizado) +6,56% +8,94%
desde o início (anualizado) +11,35% +17,11%

Contribuidores

Top contributors: HEI.DE, GOOGL
Top detractors: ELV, 005930.KS, BABA

Attribution

O fundo (Investor Class ARTNX) recuou 1,36% no T4 2024, contra +2,41% do S&P 500®, e fechou o ano a +15,67% face a +25,02% do índice — um atraso natural para um gestor de valor num mercado liderado pela tecnologia norte-americana. Os melhores contributos vieram de Heidelberg Materials, beneficiada pelo reconhecimento de que o cimento não desaparecerá e por uma aquisição nos EUA, e de Alphabet (+14%), com o processo antitrust a pesar menos sobre a cotação. Os principais detractores foram Elevance, penalizada pelos lucros de Medicaid e pelo sentimento negativo no sector, Samsung Electronics (−13% em moeda local, −23% em dólares) e Alibaba, que devolveu os ganhos do trimestre anterior.

Portfólio

Geographic tilts

  • Global · overweight (modest) — Mandato global com exposição a valor internacional — Heidelberg Materials (Alemanha), Samsung Electronics (Coreia do Sul) e Alibaba (China) compõem parte relevante das posições discutidas, num trimestre em que o gestor considera mais difícil encontrar valor nos EUA