Voss Capital

Q4 2024 · 2650 palavras · 19 Fev 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Voss Capital encerra 2024 com +19,9% líquidos (Voss Value Fund, LP), à frente do Russell 2000 (+11,5%) e do Russell 2000 Value (+8,1%), mas atrás do S&P 500 (+25,0%); no quarto trimestre bateu folgadamente o índice small cap (+9,6% contra +0,3%). Travis Cocke lê um mercado de contradições extremas — o quartil mais barato está mais barato do que em 2014 — e faz das fusões e situações especiais em small caps a tese central, já com três aquisições no livro longo (SolarWinds, Converge, Playa). Detalha quatro longas de valor: Euronet, Mercedes-Benz, Subaru e Amentum, todas com inflexões no retorno de capital ou catalisadores de reavaliação e potenciais de subida entre 60% e 116%.

Stance macro

Risk Neutral

Cocke evita prognósticos macro categóricos e mantém uma abordagem fundamental, de base ascendente: o mercado é uma máquina de paradoxos onde divergências de avaliação atingem proporções difíceis de explicar. O quartil mais barato está mais barato do que em 2014 e o mais caro muito mais caro, em parte por o capital fugir da gestão activa para a passiva (já ~54% dos activos accionários dos EUA). Os índices sustentam-se em momentum, fluxos de retalho recorde e na percepção de crescente capex em IA, com o S&P 500 a 23x lucros futuros. Neste pano de fundo, a equipa concentra-se em fusões e situações especiais idiossincráticas em small caps.

Temas

O quartil mais barato de acções está mais barato do que em 2014 e o mais caro muito mais caro — divergências que a Voss considera o terreno natural do long/short. A tese central para 2025 são fusões e situações especiais em small caps, após dois anos de fluxo de negócios anémico, e já rendeu três aquisições no livro longo (SolarWinds, Converge, Playa), com mais empresas da carteira esperadas como alvos.

  • Quartil mais barato mais barato do que em 2014
  • Fusões e situações especiais como tese central para 2025
  • Três aquisições já concretizadas no livro longo

A consistência do factor momentum colocou-o em ar rarefeito, com partes do Grande Humilhador a violar a probabilidade histórica. O S&P 500 subiu 27% em 2024 com apenas 8% de crescimento de lucros — o múltiplo expandiu 15% mesmo com a yield a 10 anos a subir mais de 70 pontos base. A Voss vê uma desconexão entre preço e realidade, simbolizada pela Tesla a ~100x contra OEMs automóveis a ~1x EBITDA.

  • Factor momentum em ar rarefeito a violar a probabilidade histórica
  • S&P 500 a expandir múltiplo apesar de crescimento de lucros modesto
  • Tesla a ~100x como símbolo da desconexão preço-realidade

O capital continua a fugir da gestão activa para a passiva, já ~54% dos activos accionários dos EUA, e os influxos de retalho bateram recordes em 2025. Há demasiado capital a perseguir poucos activos, com criação limitada de novos; uma nova geração de traders nihilistas gerou mais de 40 milhões de criptomoedas sem valor intrínseco, enquanto despreza a análise fundamental rigorosa.

  • Gestão passiva já ~54% dos activos accionários dos EUA
  • Influxos de retalho recorde em 2025
  • Mais de 40 milhões de criptomoedas sem valor intrínseco

As inflexões na política de retorno de capital são o catalisador comum às teses automóveis da Voss. A Mercedes comprometeu-se a devolver 100% do FCF industrial — ~8% de dividendo e recompra de ~7% ao ano — e a Subaru iniciou recompras e prometeu distribuir pelo menos 40% dos lucros. Em ambos os casos, balanços sobrecapitalizados deixam margem ampla para distribuições acima do prometido.

  • Mercedes a devolver 100% do FCF industrial
  • Subaru a iniciar recompras e a distribuir pelo menos 40% dos lucros
  • Balanços sobrecapitalizados com margem para mais distribuições

As manchetes incessantes de tarifas deixaram a maioria dos OEMs automóveis fora de favor, com muitos avaliados a ~1x EBITDA — uma deslocação que a Voss explora na Subaru e na Mercedes. Os contratos cost-plus da Amentum protegem num ambiente de inflação elevada, cenário-base se a administração reverter décadas de globalização. Na Euronet, os receios sobre deportações são considerados exagerados face ao que mais importa: o crescimento económico.

  • OEMs automóveis fora de favor a ~1x EBITDA
  • Contratos cost-plus da Amentum como protecção contra inflação
  • Receios sobre deportações na Euronet considerados exagerados

A Amentum nasceu de uma fusão reverse Morris trust com a divisão CMS da Jacobs, negociando com desconto superior a 30% face aos pares por dinâmicas de spin-off e pressão de venda de curto prazo. A intenção da Jacobs de vender a participação remanescente e a redução das posições dos dois fundos de private equity pesam agora, mas transformam-se em catalisadores claros à medida que as datas se aproximam.

  • Desconto superior a 30% face aos pares por dinâmicas de spin-off
  • Venda da participação da Jacobs de overhang a catalisador
  • Redução de posições de private equity a pressionar a acção

Posições

SWI bearish conv. core sair
SolarWinds Corporation
Turnaround

Software de gestão de TI penalizado por uma apatia rara de compradores e vendedores e pela relutância em ultrapassar a falha de cibersegurança de 2020. A Voss via uma história clara de desalavancagem: ARR de subscrição a crescer 36%, ARR total a acelerar para 8,4% e um perfil de Rule of 40 acima de 52%, a negociar abaixo de 9x FCF. A tese de aquisição concretizou-se com a compra pela Turn/River.

CTS bearish conv. média sair
Converge Technology Solutions Group
Turnaround

Empresa de serviços e distribuição tecnológica ao estilo da CDW, presa no mesmo poço de sentimento deprimido e avaliação baixa. Um novo director financeiro libertou cerca de 275 milhões de FCF sobre uma capitalização de ~700 milhões e desalavancou para menos de uma vez o EBITDA. Apesar de um trimestre fraco e transitório, várias partes abordaram a empresa e a H.I.G. prevaleceu.

PLYA bearish conv. core sair
Playa Hotels & Resorts N.V.
Asset Play

Proprietária e operadora de resorts tudo-incluído no México, Jamaica e República Dominicana, a negociar abaixo do valor de mercado privado e do custo de reposição. Quando a empresa alterou fora de ciclo os pagamentos de mudança de controlo aos executivos em Setembro de 2024, a Voss ampliou significativamente a posição, antecipando a Hyatt como compradora mais provável.

EEFT neutral conv. core manter
Euronet Worldwide, Inc.
Stalwart

Processador de pagamentos cuja acção foi esmagada para mínimos históricos por receios sobre a política de imigração e apatia no sector. A Voss considera-os exagerados: o crescimento económico importa mais que deportações moderadas, e o segmento de ATMs, há muito visto como declínio secular, ganha vento de cauda em sobretaxas. A ~5,4x EBITDA de 2026 e 9x lucros, vê potencial de reavaliação significativo.

Target: cenário-base a 9x EV/EBITDA e 13x lucros de 2026; cenário optimista aproxima-se de 15-20x lucros futuros, com alvo de 170 dólares e potencial até 116%

MBGYY neutral conv. core manter
Mercedes-Benz Group AG
Asset Play

Fabricante automóvel global focado no luxo, com geração resiliente de FCF subavaliada pelo mercado. O posicionamento no topo de gama protege da concorrência agressiva dos OEMs chineses, e a empresa lidera na condução autónoma de Nível 3. A inflexão na política de retorno de capital — 100% do FCF industrial, com ~8% de dividendo e recompra de ~7% ao ano — sustenta um cenário-base com ~66% de potencial.

Target: cenário-base a 6,8x FCF industrial, creditando caixa e participações não operacionais (~42 mil milhões de euros), com ~66% de potencial

FUJHY neutral conv. core manter
Subaru Corporation
Asset Play

Fabricante automóvel japonês consistentemente rentável, com vendas sobretudo nos EUA e FCF positivo todos os anos desde 2009. A prudência em veículos eléctricos revelou-se acertada à medida que estes perdem quota e margem. Detida em 21% pela Toyota, seria uma aquisição natural. Com mais de 10 mil milhões em caixa líquida e valor de empresa perto de zero, a ~6x lucros de 2026, vê ~60% de potencial.

Target: a ~6x lucros de 2026 mais ~10 mil milhões em caixa líquida, com ~60% de potencial

AMTM neutral conv. core manter
Amentum Holdings, Inc.
Turnaround

Líder de serviços governamentais recém-formado por uma fusão reverse Morris trust com a divisão CMS da Jacobs, com cobertura escassa e desconto de mais de 30% face aos pares por dinâmicas de spin-off. Uma carteira de encomendas de 45 mil milhões (3,2x receitas) e contratos cost-plus protegem em inflação. A menos de 10x FCF e com desalavancagem em curso, vê 80% de potencial até 34 dólares.

Target: a 10,5x EBITDA de 2026E, multiplo que se aproxima dos pares após desalavancagem, com 80% de potencial até 34 dólares

Citações

The market is a perpetual paradox machine where one does not go to fulfill the need for clarity and cohesion.

"O mercado é uma máquina de paradoxos perpétua a que não se recorre para satisfazer a necessidade de clareza e coesão."

Voss Capital · Q4 2024

the best long/short equity opportunities are born from these extreme contradictions that we find ongoing today, thus there is a superb stock picking backdrop.

"as melhores oportunidades de long/short nascem destas contradições extremas que encontramos hoje em curso, logo há um pano de fundo soberbo para selecção de acções."

Voss Capital · Q4 2024

many prominent parts of The Great Humiliator are breaching the confines of historical probability and trampling on the Gaussian curve.

"muitas partes proeminentes do Grande Humilhador estão a romper os limites da probabilidade histórica e a atropelar a curva de Gauss."

Voss Capital · Q4 2024

Small caps keep trying to hold alpha’s face, but it quickly turns away time and time again.

"As small caps continuam a tentar segurar o rosto do alfa, mas este desvia-se rapidamente uma e outra vez."

Voss Capital · Q4 2024

In the long run, TGH will prove indifferent to every market dogma. In the short run, however, the dogma du jour—such as price momentum—defines him.

"No longo prazo, o Grande Humilhador mostrar-se-á indiferente a todos os dogmas do mercado. No curto prazo, porém, o dogma do momento — como o momentum de preço — define-o."

Voss Capital · Q4 2024

a new breed of nihilistic traders has spawned over 40 million intrinsically worthless cryptocurrencies, all while deriding rigorous fundamental analysis and detailed valuation.

"uma nova geração de traders nihilistas gerou mais de 40 milhões de criptomoedas intrinsecamente sem valor, ao mesmo tempo que despreza a análise fundamental rigorosa e a avaliação detalhada."

Voss Capital · Q4 2024

we remain focused on identifying idiosyncratic, value oriented special situations, building a portfolio designed to continue generating uncorrelated alpha amid uncertainty.

"mantemo-nos focados em identificar situações especiais idiossincráticas e orientadas para o valor, construindo uma carteira concebida para continuar a gerar alfa não correlacionado em meio à incerteza."

Voss Capital · Q4 2024

Good things should keep happening to value stocks like SWI, CTS CN and PLYA, and we expect several additional portfolio companies to be acquired as the year progresses.

"Boas coisas devem continuar a acontecer a acções de valor como a SWI, a CTS CN e a PLYA, e esperamos que várias outras empresas da carteira sejam adquiridas à medida que o ano avança."

Voss Capital · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Voss Value Fund, LP, líquido de comissões e despesas)
+9,60%
YTD
+19,90%
Base
net
CAGR desde inception
+18,00%

Benchmark

Russell 2000 TR

Período
+0,30%
YTD
+11,50%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value · -1,10% (YTD +8,00%) — benchmark de estilo small cap value
  • S&P 500 · +2,40% (YTD +25,00%) — comparador amplo de mercado
  • Russell 2000 Growth · +1,70% (YTD +15,10%) — benchmark de estilo small cap growth
  • HFRX Equity Hedge Index · +2,00% (YTD +5,00%) — comparador de pares long/short

Attribution

Cocke não detalha a atribuição por posição. No quarto trimestre, ambos os feeder funds superaram folgadamente os índices small cap (+9,6% e +9,5% contra +0,3% do Russell 2000 e -1,1% do Russell 2000 Value), com o S&P 500 a render +2,4%. O trimestre foi liderado por Novembro (+12,3%), enquanto o índice small cap devolveu ganhos em Dezembro (-8,3%); no conjunto do ano, o fundo rendeu +19,9%, à frente do Russell 2000 (+11,5%) mas atrás do S&P 500 (+25,0%). O motor foi a aposta em fusões e situações especiais.

Portfólio

Top 10 concentração
72,5%
Net exposure
84,9%