Schafer Cullen Enhanced Equity Income

Q3 2025 · 2400 palavras · Full letter

Resumo editorial

A estratégia Enhanced Equity Income da Schafer Cullen rendeu 0,9% líquidos no terceiro trimestre de 2025 e 5,4% no ano, ficando atrás do S&P 500 Buy/Write Index (3,5% e 2,2%). O recuo de factores de dividendo elevado e baixa volatilidade, somado à compressão dos prémios de calls, penalizou o desempenho. Os gestores reforçam uma tese contrária: concentração recorde do S&P 500, capex de IA circular e insustentável e um prémio de valorização do crescimento de 110% criam um enquadramento favorável a acções de dividendo e value. No trimestre compraram Becton Dickinson e Smurfit WestRock, e venderam Baxter, Conagra e Rio Tinto. O rendimento total da estratégia manteve-se em 7,4% anualizados, suportado por uma contribuição de dividendos de 4,2%.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Dovish Ciclo Late cycle Tilt Defensivos sobrepeso

Os gestores mantêm um posicionamento defensivo e contrário. Argumentam que a euforia em torno da IA empurrou as valorizações para extremos de várias décadas — o S&P 500 negoceia a quase 25x lucros de 2025 e o prémio do crescimento sobre o value atingiu 110% — enquanto a concentração de mercado e a actividade especulativa sinalizam fim de ciclo. Spreads de crédito em mínimos, crédito privado próximo de 2 biliões de dólares e o sentimento no decil superior reforçam a leitura de excesso. Em contrapartida, com o Fed a retomar cortes e os sectores defensivos e de dividendo em mínimos de peso e interesse, vêem um enquadramento atractivo para acções de value e dividendo.

Temas

A subida das Magnificent 7 levou a concentração de mercado a novos extremos: as dez maiores acções do S&P 500 representam um recorde de 39% do índice, um nível não visto em mais de cinco décadas. O peso combinado dos sectores de Tecnologia e Serviços de Comunicação subiu para perto de 50% do índice, máximo histórico, enquanto os sectores defensivos caíram para apenas 19%, mínimo de várias décadas. O prémio de valorização do crescimento sobre o value atingiu 110%, mais do dobro da média histórica de 57%. Os gestores enquadram estes extremos como argumento central a favor de uma reversão para acções de dividendo e value.

  • Dez maiores acções do S&P 500 em recorde de 39% do índice
  • Tecnologia e Serviços de Comunicação combinados em quase 50% do índice
  • Prémio do crescimento sobre o value em 110%, contra média histórica de 57%

O capex das cinco maiores hyperscalers — Meta, Google, Amazon, Microsoft e Oracle — disparou na corrida pela liderança em IA generativa, levando o rácio de capex sobre cash flow operacional a 72% no segundo trimestre de 2025. Os gestores destacam o abrandamento do free cash flow e do crescimento de lucros que daí resulta, e a crescente natureza circular do investimento: fabricantes de chips como a Nvidia financiam clientes como a OpenAI, que por sua vez alimentam a procura de fornecedores de cloud como a Oracle. Sem um caminho claro de monetização, muitos players terão de recorrer aos mercados de capitais.

  • Rácio de capex sobre cash flow operacional das hyperscalers em 72% no T2 2025
  • Financiamento circular: Nvidia financia OpenAI, que alimenta a procura da Oracle
  • Modelo de financiamento de fornecedores da Nvidia estendido à CoreWeave

Os fluxos de ETFs sectoriais favoreceram fortemente a Tecnologia e, mais recentemente, cíclicos como Financeiras e Industriais, em detrimento dos sectores defensivos — Staples, Utilities, Imobiliário e Saúde. A actividade de trading especulativo está em máximos de vários anos e os fluxos para o sector tecnológico reaceleraram para níveis recorde. Os ETFs focados em IA — agora mais de 20 — canalizam fundos adicionais para o mesmo grupo de empresas. Os gestores vêem nesta rotação a origem de uma oportunidade de compra, com o interesse em estratégias de dividendo e value defensivo perto de mínimos históricos.

  • Mais de 20 ETFs focados em IA a canalizar fundos para o mesmo grupo
  • Fluxos de ETFs sectoriais a favorecer Tecnologia e cíclicos sobre defensivas
  • Interesse em estratégias de dividendo e value defensivo perto de mínimos históricos

O Fed cortou as taxas em um quarto de ponto percentual no trimestre, sinalizando dois cortes adicionais possíveis até ao final do ano, num contexto de enfraquecimento do mercado de trabalho. Os gestores vêem o declínio projectado das taxas de curto prazo como construtivo para as acções de dividendo, tornando os respectivos yields relativamente mais atractivos — sobretudo considerando o crescimento dos dividendos ao longo do tempo. Recordam ainda que sectores de yield elevado, como REITs, Utilities e Serviços de Comunicação, têm historicamente superado quando as taxas de longo prazo descem.

  • Fed cortou taxas em 0,25 pontos, sinalizando dois cortes adicionais possíveis
  • Declínio das taxas de curto prazo torna os yields de dividendo mais atractivos
  • REITs, Utilities e Serviços de Comunicação superam historicamente quando as taxas descem

Posições

BDX bullish conv. média nova posição
Becton, Dickinson
Stalwart

Empresa global de tecnologia médica, líder em dispositivos essenciais a hospitais — seringas, bombas de infusão e diagnóstico. Historicamente um crescedor consistente de receita de dígito médio, enfrenta agora pressões de curto prazo: redução de inventários pós-Covid, procura fraca na China e cortes da NIH. Os gestores não vêem imparidades de longo prazo e apoiam-se na separação anunciada das unidades Biosciences e Diagnostic Solutions.

Shares of BDX were purchased at a P/E of 12.0x with a 2.5% dividend yield.

"As acções da BDX foram compradas a um P/E de 12,0x, com um yield de dividendo de 2,5%."

iniciada no T3 2025

SW bullish conv. média nova posição
Smurfit WestRock
Cyclical

Líder global de embalagem à base de papel, resultante da fusão de 2024 entre a Smurfit Kappa e a WestRock, com escala na América do Norte, Europa e América Latina. O catalisador central é a integração das duas operações, com a gestão já a demonstrar progresso em sinergias. A tese assenta também na expansão de margem para fechar o gap face aos pares e no potencial de rerating.

A rerating of the shares is likely if the company narrows its valuation gap to peers while delivering on execution milestones.

"Um rerating das acções é provável se a empresa estreitar o seu gap de valorização face aos pares enquanto cumpre os marcos de execução."

iniciada no T3 2025

BAX bearish conv. starter sair
Baxter International
Turnaround

Empresa de produtos médicos cujas acções ficaram significativamente para trás desde o início da pandemia em 2020. A gestão tinha um plano de recuperação, incluindo a venda do negócio Kidney Care, mas a pressão de margem prosseguiu em 2024. Cortou o dividendo em 40% no início de 2025 e anunciou mudança de CEO em Julho. Desafios operacionais adicionais, como incidentes de segurança com a bomba Novum IQ, forçaram a revisão em baixa das estimativas anuais. Vendida no trimestre.

Although Baxter still has recovery potential in over the long-term, we decided to exit the position given the multiple near-term headwinds.

"Embora a Baxter ainda tenha potencial de recuperação no longo prazo, decidimos sair da posição dados os múltiplos headwinds de curto prazo."

detida desde antes da pandemia (período não disclosed)

CAG bearish conv. starter sair
Conagra Brands
Slow Grower

Empresa de produtos alimentares que reforçou a carteira de marcas através de fusões e aquisições. Os desafios da indústria sobre as marcas tradicionais ainda não abrandaram. A categoria de comida congelada, cerca de um terço das vendas, debate-se com concorrência de marcas challenger e volumes em queda. Apesar da valorização atractiva, o payout de 80% coloca o dividendo em risco. Vendida no trimestre.

While the stock’s valuation is attractive at 11x forward earnings, the entire food industry has de-rated over the past several years.

"Embora a valorização da acção seja atractiva a 11x lucros futuros, toda a indústria alimentar sofreu um de-rating ao longo dos últimos anos."

período de detenção não disclosed

RIO bearish conv. starter sair
Rio Tinto
Cyclical

Maior produtor mundial de minério de ferro e um dos maiores produtores de alumínio e cobre, com forte potencial de longo prazo. Os gestores saíram da posição, porém, face a desafios de curto e médio prazo: um potencial estado de sobreoferta global de minério de ferro, com risco de queda de preços, e a fragilidade da procura chinesa de construção e imobiliário.

we exited the position due to a number of challenges in the near and medium term, including a potential state of global oversupply of iron ore

"saímos da posição devido a uma série de desafios de curto e médio prazo, incluindo um potencial estado de sobreoferta global de minério de ferro."

período de detenção não disclosed

Citações

At the same time, the increasingly circular nature of capex spending highlights how interconnected these companies have become.

"Ao mesmo tempo, a natureza cada vez mais circular do investimento em capex realça quão interligadas estas empresas se tornaram."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q3 2025

The trillions of dollars being invested into agentic AI will eventually need to be monetized.

"Os biliões de dólares investidos em IA agêntica terão eventualmente de ser monetizados."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q3 2025

The combined weight of the Technology and Communication Services sectors has climbed to nearly 50% of the S&P 500, an all-time high.

"O peso combinado dos sectores de Tecnologia e Serviços de Comunicação subiu para perto de 50% do S&P 500, um máximo histórico."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q3 2025

Investor interest in dividend and defensive value strategies is now near record lows, creating a compelling buying opportunity.

"O interesse dos investidores em estratégias de dividendo e value defensivo está agora perto de mínimos históricos, criando uma oportunidade de compra apelativa."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q3 2025

Growth stocks currently trade at a 110% premium to Value stocks – more than double the long-term historical average of 57% and near the last peak seen during the speculative surge of 2020

"As acções de crescimento negoceiam actualmente com um prémio de 110% sobre as acções de value — mais do dobro da média histórica de longo prazo de 57% e perto do último pico observado durante o surto especulativo de 2020."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q3 2025

With the Fed now embarking on a rate-cutting cycle, the projected decline in short-term rates should make equity dividend yields relatively more attractive – especially when considering the growth of dividends over time.

"Com o Fed a embarcar agora num ciclo de cortes de taxas, o declínio projectado das taxas de curto prazo deverá tornar os yields de dividendo das acções relativamente mais atractivos — sobretudo considerando o crescimento dos dividendos ao longo do tempo."

Schafer Cullen Enhanced Equity Income · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (líquido de comissões)
+0,90%
YTD
+5,40%
Base
net
CAGR desde inception
+7,50%

Benchmark

S&P 500 Buy/Write Index

Período
+3,50%
YTD
+2,20%

Benchmarks alternativos

  • SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) · +2,50% (YTD +7,10%) — benchmark secundário
  • Russell 1000 Value Index · +5,30% (YTD +11,70%) — índice de referência de estilo value

Attribution

Os retornos foram penalizados tanto pela selecção defensiva de acções como pela alocação sectorial. Face ao S&P 500, as sub-alocações aos sectores de Tecnologia da Informação e Consumo Discricionário, durante o momentum de crescimento do mercado, foram motores de desempenho inferior. As posições de dividendo elevado nos sectores de Consumer Staples e Serviços de Comunicação também tiveram desempenho significativamente inferior. A maior contribuição positiva do trimestre proveio das alocações ao sector Financeiro.