Renaissance Investment Management Small Cap Growth Strategy

Q4 2024 · 1180 palavras · Commentary

Resumo editorial

A Renaissance Small Cap Growth gerou um retorno positivo no quarto trimestre de 2024 e superou o Russell 2000 Growth, que subiu 1,7% no período e 15,2% no ano. A selecção de títulos em Tecnologias de Informação e a subponderação e selecção em Saúde lideraram o desempenho relativo; a selecção em Serviços de Comunicação e Consumo Discricionário penalizou. Credo Technology liderou os contributos, impulsionada pela procura de servidores de inteligência artificial; TransMedics foi o maior detractor. A carteira iniciou Catalyst Pharmaceuticals e saiu de Deckers Outdoor, cuja capitalização excedeu o limite da estratégia. A gestora mantém-se cautelosamente optimista, apontando avaliações em linha com as médias históricas e crescimento de lucros, mas alerta para tarifas, défices e a subida das yields obrigacionistas.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

A gestora mantém-se cautelosamente optimista. Os dois últimos anos estiveram entre os mais fortes do último quarto de século, mas a amplitude do mercado foi invulgarmente estreita — apenas 26% dos títulos do S&P 500 superaram o índice em 2024, e a versão de ponderação igual subiu 13% contra 25% da ponderada por capitalização. O mercado animou após a eleição de Trump, mas devolveu parte dos ganhos depois de a Fed ter mostrado um tom mais restritivo em Dezembro. A yield das Treasuries a dez anos subiu mais de 90 pontos base desde o corte de Setembro, com a dívida federal acima de 36 biliões de dólares (cerca de 120% do PIB) a pressionar as taxas. A agenda de impostos e tarifas da nova administração é vista como potencialmente inflacionista, mas avaliações em linha com as médias históricas e o crescimento de lucros sustentam uma leitura construtiva.

Temas

Os dois últimos anos estiveram entre os períodos consecutivos mais fortes do último quarto de século, mas a amplitude foi invulgarmente estreita: apenas 26% dos títulos do S&P 500 superaram o índice em 2024, abaixo dos 27% de 2023, e a versão de ponderação igual subiu 13% contra 25% da ponderada por capitalização. A última vez que se observaram dois anos seguidos de amplitude tão fraca foi em 1998-1999, período seguido de maior amplitude e de cinco anos de desempenho do small cap growth acima do large cap growth entre 2000 e 2004.

  • Apenas 26% dos títulos do S&P 500 superaram o índice em 2024
  • Ponderação igual subiu 13% contra 25% da ponderada por capitalização
  • Paralelo histórico com 1998-1999 favorável às small caps a partir de 2000

A Reserva Federal cortou as taxas a 18 de Setembro, o primeiro corte desde 2020, mas o presidente Powell adoptou um tom mais restritivo na reunião de Dezembro quanto a cortes futuros, levando o mercado a devolver parte dos ganhos pós-eleição. Apesar do corte, a yield das Treasuries a dez anos subiu mais de 90 pontos base desde Setembro e recuou para 4,6% no final do ano. A subida das yields é apontada como um possível vento contrário para os preços das acções e um obstáculo para a economia, pelo efeito nas taxas hipotecárias e de financiamento.

  • Primeiro corte da Fed desde 2020, seguido de tom restritivo em Dezembro
  • Yield a dez anos subiu mais de 90 pontos base e recuou para 4,6% no fim do ano
  • Subida das yields como vento contrário para acções e economia

As preocupações com o aumento dos défices e da dívida federais são apontadas como factor que contribui para a subida das yields obrigacionistas. Com a dívida nacional acima de 36 biliões de dólares, cerca de 120% do PIB norte-americano, a gestora alerta para a possibilidade de as taxas das Treasuries começarem a reagir à deterioração da qualidade de crédito do governo dos EUA, num contexto em que a agenda fiscal da nova administração poderá ser inflacionista.

  • Dívida nacional acima de 36 biliões de dólares, cerca de 120% do PIB
  • Défices crescentes como factor de subida das yields obrigacionistas
  • Risco de as Treasuries reagirem à deterioração da qualidade de crédito dos EUA

Com a tomada de posse da nova administração a poucas semanas de distância, a gestora identifica vários pontos da agenda de Trump que poderão ser inflacionistas, incluindo a extensão e o alargamento dos cortes de impostos e a imposição de mais tarifas a nível global. A inflação e as taxas de juro permanecem uma preocupação, num ano em que a yield a dez anos recuou para a casa dos 4,6% depois de ter caído para o intervalo alto dos 3% na segunda metade de 2024.

  • Extensão e alargamento dos cortes de impostos como medida potencialmente inflacionista
  • Imposição de mais tarifas a nível global entre os pontos da agenda
  • Inflação e taxas de juro mantêm-se como preocupação

O melhor título do trimestre, a Credo Technology, fornece soluções de conectividade para centros de dados orientadas para o mercado de servidores de inteligência artificial, com elevada largura de banda e baixo consumo. No trimestre mais recente, a empresa registou maior procura de clientes actuais e o arranque de um novo cliente, com receitas projectadas para crescer pelo menos 50% no próximo exercício. A gestora considera que a procura por servidores e infraestrutura de inteligência artificial permanece robusta e que as oportunidades de quota de mercado estão ainda numa fase inicial.

  • Credo orientada para o mercado de servidores de inteligência artificial
  • Arranque de novo cliente elevou as previsões de receitas acima do esperado
  • Procura por servidores e infraestrutura de IA permanece robusta

Posições

CRDO neutral conv. core manter
Credo Technology Group
Fast Grower

Melhor título da carteira no trimestre. Fornecedora de soluções de conectividade para centros de dados, com produtos orientados para o mercado de servidores de inteligência artificial, com elevada largura de banda e baixo consumo. No trimestre mais recente registou maior procura de clientes actuais e o arranque de um novo cliente, elevando as previsões de receitas muito acima do esperado. A gestora vê as oportunidades de quota de mercado ainda numa fase inicial.

The company's products target the AI-server market with very high bandwidth connectivity rates and low-power solutions.

"Os produtos da empresa têm como alvo o mercado de servidores de inteligência artificial, com taxas de conectividade de largura de banda muito elevada e soluções de baixo consumo."

TMDX bullish conv. core nova posição
TransMedics Group
Fast Grower

Maior detractor do trimestre. A empresa de soluções de transplante de órgãos reportou resultados do terceiro trimestre ligeiramente abaixo do esperado. Ainda assim, o sistema proprietário de preservação de órgãos e as soluções logísticas deverão permitir ganhos de quota de mercado durante vários anos, pelo que a gestora considera intactas as oportunidades de crescimento de longo prazo. Posição surge como adição em Saúde na tabela de alterações do trimestre.

CPRX bullish conv. core nova posição
Catalyst Pharmaceuticals
Fast Grower

Nova posição iniciada no trimestre. Empresa biofarmacêutica focada em distúrbios neurológicos e neuromusculares, com três fármacos comerciais no segmento de doenças raras órfãs dirigidas ao sistema nervoso central. Lançou um fármaco que ultrapassou as expectativas de vendas e procura adquirir mais fármacos em classes de doenças raras, estratégia que poderá criar crescimento de longo prazo com elevadas barreiras à entrada.

DECK bearish conv. core sair
Deckers Outdoor
Stalwart

Saiu da carteira no trimestre. Fabricante e distribuidora das marcas Ugg e HOKA, a posição foi alienada depois de a capitalização bolsista exceder o limite superior permitido na estratégia Small Cap Growth. Era detida desde o final de 2019 e figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre antes da saída.

We exited our position in Deckers Outdoor (DECK), the manufacturer and distributor of the Ugg and HOKA brands, as the company's market cap exceeded the upper limit allowed in our Small Cap Growth portfolio.

"Saímos da nossa posição na Deckers Outdoor (DECK), a fabricante e distribuidora das marcas Ugg e HOKA, uma vez que a capitalização bolsista da empresa excedeu o limite superior permitido na nossa carteira Small Cap Growth."

Detida desde o final de 2019

QTWO neutral conv. core manter
Q2 Holdings
Fast Grower

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

HIMS neutral conv. core manter
Hims & Hers Health
Fast Grower

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

SFM neutral conv. core manter
Sprouts Farmers Market
Fast Grower

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

GRBK neutral conv. core manter
Green Brick Partners
Cyclical

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

BLD neutral conv. core manter
TopBuild
Cyclical

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

AMPH neutral conv. core manter
Amphastar Pharmaceuticals
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

LNTH neutral conv. core manter
Lantheus Holdings
Fast Grower

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

GDYN bullish conv. starter nova posição
Grid Dynamics Holdings
Fast Grower

Adição ao sector de Tecnologias de Informação divulgada na tabela de alterações de carteira do trimestre. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

SEMR bullish conv. starter nova posição
SEMrush Holdings
Fast Grower

Adição ao sector de Tecnologias de Informação divulgada na tabela de alterações de carteira do trimestre. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

RELY bullish conv. starter nova posição
Remitly Global
Fast Grower

Adição ao sector Financeiro divulgada na tabela de alterações de carteira do trimestre. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

ALRM bearish conv. starter sair
Alarm.com Holdings
Fast Grower

Saída do sector de Tecnologias de Informação divulgada na tabela de alterações de carteira do trimestre. A carta não detalha o motivo da venda.

LSCC bearish conv. starter sair
Lattice Semiconductor
Cyclical

Saída do sector de Tecnologias de Informação divulgada na tabela de alterações de carteira do trimestre. A carta não detalha o motivo da venda.

AIT bearish conv. starter sair
Applied Industrial Technologies
Cyclical

Saída do sector Industrial divulgada na tabela de alterações de carteira do trimestre. A carta não detalha o motivo da venda.

AXON bearish conv. starter sair
Axon Enterprise
Fast Grower

Saída do sector Industrial divulgada na tabela de alterações de carteira do trimestre. A carta não detalha o motivo da venda.

Citações

The Renaissance Small Cap Growth portfolio generated a positive return for the quarter and outperformed the Index.

"A carteira Renaissance Small Cap Growth gerou um retorno positivo no trimestre e superou o Índice."

Renaissance Investment Management Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

The company's products target the AI-server market with very high bandwidth connectivity rates and low-power solutions.

"Os produtos da empresa têm como alvo o mercado de servidores de inteligência artificial, com taxas de conectividade de largura de banda muito elevada e soluções de baixo consumo."

Renaissance Investment Management Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

However, the breadth of the market has been unusually narrow, as only 26.0% of the stocks in the S&P 500 outperformed the overall index in 2024, even lower than 2023's figure of 27.0%.

"Contudo, a amplitude do mercado foi invulgarmente estreita, com apenas 26,0% dos títulos do S&P 500 a superar o índice global em 2024, abaixo mesmo do valor de 27,0% de 2023."

Renaissance Investment Management Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

However, since the rate cut in September, the yield on 10-year Treasuries has soared over 90 bps (0.9%).

"Contudo, desde o corte de taxas de Setembro, a yield das Treasuries a dez anos disparou mais de 90 pontos base (0,9%)."

Renaissance Investment Management Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

We have a new administration taking office in a few weeks and there are several notable items within Trump's policy agenda that could be potentially inflationary, including the extension and expansion of tax cuts and imposition of more tariffs globally.

"Temos uma nova administração a tomar posse dentro de poucas semanas e há vários pontos notáveis na agenda de políticas de Trump que poderão ser potencialmente inflacionistas, incluindo a extensão e o alargamento dos cortes de impostos e a imposição de mais tarifas a nível global."

Renaissance Investment Management Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

With all of that said, we remain cautiously optimistic.

"Dito tudo isto, mantemo-nos cautelosamente optimistas."

Renaissance Investment Management Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+1,70%
YTD
+15,20%

Contribuidores

Top contributors: CRDO, QTWO, HIMS, DECK, SFM
Top detractors: TMDX, GRBK, BLD, AMPH, LNTH

Attribution

O desempenho relativo acima do índice foi liderado pela selecção de títulos em Tecnologias de Informação e pela subponderação e selecção de títulos em Saúde. A selecção em Serviços de Comunicação e Consumo Discricionário foi o detractor mais significativo. Credo Technology, Q2 Holdings, Hims & Hers, Deckers Outdoor e Sprouts Farmers Market foram os maiores contributos; TransMedics, Green Brick Partners, TopBuild, Amphastar Pharmaceuticals e Lantheus Holdings os maiores detractores.

Performance relativa

A estratégia gerou um retorno positivo no quarto trimestre e superou o Russell 2000 Growth, que subiu 1,7% no período

Portfólio

Cash
0,7%
Position count long
50