Wasatch Long/Short Alpha Fund

Q4 2024 · 1230 palavras · 31 Dez 2024 · Commentary

Resumo editorial

O Wasatch Long/Short Alpha Fund — Investor Class recuou -8,28% no quarto trimestre de 2024, ficando atrás do índice de referência Russell 2500, que rendeu +0,62%. Num ambiente predominantemente «risk-on», as acções de empresas ligadas a temas especulativos — SPACs, cannabis, energia verde, robótica, impressão 3-D, exploração espacial e computação quântica — dispararam, penalizando as posições curtas do fundo. No ano, o fundo ganhou +7,24% contra +12,00% do Russell 2500, dentro dos objectivos ajustados ao risco para uma beta de 0,60. Mick Rasmussen posicionou a carteira de forma mais defensiva, baixando a exposição líquida de 75% para 69% e visando uma beta de mercado de 0,45.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Hawkish

Rasmussen articula posicionamento explicitamente defensivo após os ganhos de small-caps em 2024: baixou a exposição líquida de 75% para 69% (subindo a exposição curta de 35% para 43%) e visa uma beta de mercado de 0,45, a mais baixa em trimestres recentes. Caracteriza a Reserva Federal como tendente a manter taxas mais altas em 2025, num contexto de valuations elevadas e incerteza geopolítica e macroeconómica.

Temas

Rasmussen articula explicitamente a maior postura defensiva do fundo em trimestres recentes. Reduziu a exposição líquida de 75% para 69%, subindo a exposição curta de 35% para 43% através do aumento do número de posições curtas (e não do tamanho das existentes) para minimizar o risco específico de cada empresa. Visa uma beta de mercado de 0,45 num ambiente de valuations elevadas. O mandato de baixa beta significa que o fundo não pretende capturar todo o upside do mercado.

  • Exposição líquida reduzida de 75% para 69%
  • Beta-alvo de mercado baixada para 0,45
  • Mais posições curtas para diluir risco específico de empresa
  • Shorts em modelos de negócio especulativos (SPACs, cannabis, quântica)

A sinalização da Reserva Federal de que poderá manter as taxas mais altas em 2025 fez os mercados recuar em Dezembro, sendo apresentada como vento contrário para os small/mid-caps. Em sentido oposto, a HealthEquity beneficia de taxas mais altas por remunerar melhor os depósitos que detém em nome dos clientes — embora Rasmussen sublinhe que não detém a acção com base numa visão sobre taxas.

  • Higher-for-longer pressionou small/mid-caps em Dezembro
  • HealthEquity beneficia de taxas mais altas sobre depósitos

Rasmussen identifica as tarifas como vento contrário para empresas com cadeias de fornecimento ligadas à China. A Floor & Decor recuou com receios de que tarifas acrescidas sob a presidência de Trump elevassem custos, embora o gestor mantenha a tese intacta. A ICF International caiu com os planos de cortes na despesa governamental, mas Rasmussen argumenta que os cortes terão pouco efeito e poderão até aumentar a dependência de consultores.

  • Floor & Decor pressionada por receios de tarifas sobre fornecimentos da China
  • ICF International afectada por planos de cortes de despesa federal

Posições

PCTY neutral conv. core manter
Paylocity Holding Corp.
Fast Grower

Fornece software para folha de pagamentos e gestão de recursos humanos em modelo SaaS. A acção tinha negociado em baixa no início do ano após desaceleração do crescimento de receitas, mas recuperou neste trimestre com resultados operacionais mais estáveis. É uma posição de longa data em algumas carteiras Wasatch, e a estabilização do crescimento de receitas foi bem vista.

HQY neutral conv. core manter
HealthEquity, Inc.
Stalwart

Maior custodiante não-bancário dos EUA para health savings accounts (HSAs). Além das HSAs, facilita benefícios de lifestyle e commuter patrocinados por empregadores. A acção subiu com a subida das taxas de juro, das quais beneficia por remunerar melhor os depósitos que detém. Rasmussen não detém a acção com base numa visão sobre taxas, antes pela perspectiva de crescimento de longo prazo à medida que mais empregadores oferecem HSAs.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (3,2%)

ICFI neutral conv. core manter
ICF International, Inc.
Stalwart

Consultora de tecnologia, gestão e políticas que presta serviços a clientes governamentais e comerciais, com o governo dos EUA a representar parte significativa das receitas. A acção recuou em reacção aos planos de Trump de cortar substancialmente a despesa governamental. Rasmussen não acredita que esses cortes tenham grande efeito sobre a ICF e admite mesmo um cenário em que os departamentos passem a depender mais de consultores como a ICF.

FND neutral conv. core manter
Floor & Decor Holdings, Inc.
Fast Grower

Retalhista especializado multi-loja de flooring de superfície dura. A acção caiu provavelmente com receios de que tarifas acrescidas sob a presidência de Trump elevassem custos, já que parte dos fornecimentos vem da China — mas isso não altera a tese. A Floor & Decor tornou-se um «category killer» entre os grandes home centers: ao eliminar intermediários e comprar em grande volume, oferece maior selecção a preços mais baixos, com forte geração de caixa a financiar a expansão.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (3,2%)

ACHC neutral conv. core manter
Acadia Healthcare Company, Inc.
Turnaround

Presta serviços de saúde comportamental através da sua rede de instalações pelo país. A Wasatch shortou a acção por considerar que o modelo de negócio estava a deteriorar-se. A acção caiu após resultados operacionais trimestrais mal recebidos pelo mercado e depois da notícia de que o Veteran Affairs Department está a investigar se a Acadia defraudou programas de seguro de saúde governamentais — o mais recente de uma série de investigações à empresa.

IONQ neutral conv. core manter
IonQ, Inc.
Fast Grower

Empresa de computação quântica. A acção subiu durante o período: anunciou um novo contrato, mas a valorização deveu-se mais à notícia de que a Google revelou um novo chip quântico que reduz drasticamente os tempos de computação, elevando o entusiasmo dos investidores pelo sector. A Wasatch considera que o entusiasmo está desligado dos fundamentais da empresa e mantém a posição curta.

ENSG neutral conv. core manter
Ensign Group, Inc.
Stalwart

Operador de skilled nursing e serviços de saúde pós-aguda. Maior posição longa divulgada na tabela das dez principais participações em data de 30 de Setembro de 2024. Tese individual não articulada na carta do trimestre.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (4,0%)

GWRE neutral conv. core manter
Guidewire Software, Inc.
Fast Grower

Fornece plataforma de software para seguradoras de property & casualty. Segunda maior posição longa divulgada na tabela das dez principais participações em data de 30 de Setembro de 2024. Tese individual não articulada na carta do trimestre.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (3,9%)

KAI neutral conv. core manter
Kadant, Inc.
Stalwart

Fornecedor de equipamento e componentes industriais para processamento de materiais e fluxos de produção. Terceira maior posição longa divulgada na tabela das dez principais participações em data de 30 de Setembro de 2024. Tese individual não articulada na carta do trimestre.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (3,7%)

HLNE neutral conv. core manter
Hamilton Lane, Inc.
Fast Grower

Gestora de activos privados e fornecedora de soluções de private markets a investidores institucionais. Posição longa divulgada na tabela das dez principais participações em data de 30 de Setembro de 2024. Tese individual não articulada na carta do trimestre.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (3,1%)

ROP neutral conv. core manter
Roper Technologies, Inc.
Stalwart

Operadora diversificada de software de nicho e produtos de tecnologia aplicada. Posição longa divulgada na tabela das dez principais participações em data de 30 de Setembro de 2024. Tese individual não articulada na carta do trimestre.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (3,0%)

NSA neutral conv. core manter
National Storage Affiliates Trust
Stalwart

REIT de self-storage com rede de instalações nos EUA. Posição longa divulgada na tabela das dez principais participações em data de 30 de Setembro de 2024. Tese individual não articulada na carta do trimestre.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (2,9%)

RBC neutral conv. core manter
RBC Bearings, Inc.
Stalwart

Fabricante de bearings de precisão e componentes de engenharia para mercados industrial e aeroespacial/defesa. Posição longa divulgada na tabela das dez principais participações em data de 30 de Setembro de 2024. Tese individual não articulada na carta do trimestre.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (2,9%)

MORN neutral conv. core manter
Morningstar, Inc.
Stalwart

Fornecedora de research de investimento, dados, índices e software de gestão de activos. Posição longa divulgada na tabela das dez principais participações em data de 30 de Setembro de 2024. Tese individual não articulada na carta do trimestre.

Top 10 long holding em data de 30 de Setembro de 2024 (2,8%)

Citações

The Fund has shorted the stocks of companies in some of these categories because we believe their business models are speculative and their paths to steady compounded earnings growth remain unclear.

"O Fundo shortou as acções de empresas em algumas destas categorias porque acreditamos que os seus modelos de negócio são especulativos e os seus caminhos para um crescimento de resultados composto e estável permanecem pouco claros."

Wasatch Long/Short Alpha Fund · Q4 2024

After sizeable gains by small-caps in 2024, we’ve positioned the portfolio more defensively than at any point in recent quarters and are targeting a market beta of 0.45.

"Após ganhos consideráveis dos small-caps em 2024, posicionámos a carteira de forma mais defensiva do que em qualquer momento de trimestres recentes e visamos uma beta de mercado de 0,45."

Wasatch Long/Short Alpha Fund · Q4 2024

We reduced our net exposure by raising our short exposure from 35% to 43%.

"Reduzimos a nossa exposição líquida aumentando a exposição curta de 35% para 43%."

Wasatch Long/Short Alpha Fund · Q4 2024

However, we believe enthusiasm surrounding the company is out of touch with the company’s fundamentals, and we continue to hold a short position in the stock.

"No entanto, acreditamos que o entusiasmo em torno da empresa está desligado dos fundamentais da empresa, e continuamos a manter uma posição curta na acção."

Wasatch Long/Short Alpha Fund · Q4 2024

In an environment where valuations appear more elevated and there is a lot of geopolitical and macroeconomic uncertainty, we think it may be beneficial to be a little more defensive.

"Num ambiente em que as valuations parecem mais elevadas e há muita incerteza geopolítica e macroeconómica, pensamos que pode ser benéfico ser um pouco mais defensivos."

Wasatch Long/Short Alpha Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Investor Class, líquido de fees)
-8,28%
YTD
+7,24%
Desde início
+11,10%
Base
net
CAGR desde inception
+11,10%

Benchmark

Russell 2500 Index

Período
+0,62%
YTD
+12,00%

Benchmarks alternativos

  • FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index · +1,23% (YTD +5,45%) — comparador de cash/taxa sem risco

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (2024) +7,24% +12,00%
3 anos (anualizado) +7,87% +2,39%
desde início (anualizado) +11,10% +3,39%

Contribuidores

Top contributors: PCTY, HQY, ACHC
Top detractors: ICFI, FND, IONQ

Attribution

Na porção longa, posições em software & services e financial services contribuíram; o desempenho foi prejudicado por consumer discretionary distribution & retail e health care equipment & services. Entre as posições curtas, o fundo beneficiou de household & personal products e pharmaceuticals biotechnology & life sciences, e sofreu sobretudo com shorts em capital goods e financial services. Maiores contribuidores longos: Paylocity (PCTY) e HealthEquity (HQY). Maiores detractores longos: ICF International (ICFI) e Floor & Decor (FND). Maior contribuidor curto: Acadia Healthcare (ACHC). Maior detractor curto: IonQ (IONQ).

Portfólio

Top 10 concentração
32,7%
Gross long
112,0%
Gross short
43,0%
Net exposure
69,0%