Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund

Q1 2025 · 1080 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund (I Shares) subiu +2,52% no primeiro trimestre de 2025, superando o Russell 1000 Value (+2,14%) num trimestre de forte rotação de estilo. As Magnificent Seven, mais de um terço do S&P 500, recuaram -14% colectivamente enquanto as restantes 493 acções avançaram +0,6%; o valor bateu o crescimento pela maior margem trimestral desde 2001. A saúde foi o maior contribuidor relativo — CVS, AIG e Elevance Health beneficiaram de reembolsos Medicare Advantage acima do esperado e de estabilização nos custos. Olin, Magna International e a Alphabet detraíram, penalizadas por resultados fracos e pelo receio tarifário. A carteira transacciona a 8x os lucros normalizados contra 17x do índice, sustentando a leitura contrarian de que a normalização favorece o método disciplinado da equipa.

Stance macro

O S&P 500 recuou -4,3% no primeiro trimestre, com a queda liderada — numa inversão face a períodos recentes — pelas mega-capitalizações de crescimento. O Russell 1000 Value rendeu +2,1% contra -10,0% do Russell 1000 Growth, a maior vantagem trimestral do valor desde o início de 2001. As Treasuries valorizaram durante a correcção accionista, com a rendibilidade da nota a 10 anos a descer de 4,6% para 4,2%, e o dólar enfraqueceu cerca de 4%, ajudando o desempenho relativo das acções não norte-americanas. A equipa observa deslocações de valor severas e considera mais provável a normalização do que a sua ausência.

Temas

As Magnificent Seven, mais de um terço do S&P 500 no início do trimestre, recuaram -14% colectivamente, enquanto as restantes 493 acções renderam +0,6%. Como concentram mais de metade do índice de crescimento, o valor large-cap superou amplamente o crescimento — a maior vantagem trimestral desde 2001. A equipa lê o episódio como início de uma normalização das avaliações extremas, favorável ao seu método.

  • Magnificent Seven -14% vs +0,6% das restantes 493 acções
  • Maior vantagem trimestral do valor sobre o crescimento desde 2001
  • Mais de metade do índice de crescimento concentrado em sete nomes

A equipa observa deslocações de valor severas em vários segmentos do mercado e considera mais provável uma normalização adicional. A carteira transacciona a 8x os lucros normalizados — em linha com a média histórica — contra 17x do Russell 1000 Value e 29x do Russell 1000 Growth, exibindo uma rendibilidade dos lucros próxima de 12%. Citando Graham, defendem que os fundamentais acabam por prevalecer no longo prazo.

  • Carteira a 8x lucros normalizados vs 17x do índice de valor
  • Rendibilidade dos lucros de cerca de 12%
  • Disciplina de avaliação sem assumir riscos desmesurados

As seguradoras com grande exposição a Medicare Advantage valorizaram depois de os serviços Medicare & Medicaid publicarem taxas de reembolso para 2026 acima do esperado. CVS e Elevance Health beneficiaram de sinais de estabilização na utilização do Medicaid e de margens estáveis em Medicare Advantage para 2025. A equipa vê as pressões de custos como ruído de médio prazo, não como deterioração estrutural.

  • Taxas de reembolso Medicare Advantage 2026 acima do esperado
  • Estabilização da utilização do Medicaid
  • Pressões de custos vistas como temporárias

A elaboração frenética de política comercial pela nova administração, sobretudo em matéria de tarifas, foi o principal motor da volatilidade trimestral. A Magna International e outros fornecedores automóveis canadianos foram pressionados pelo risco de agravamento das tarifas entre o Canadá e os Estados Unidos. A equipa trata o ruído tarifário como fonte de deslocações exploráveis, mantendo a disciplina de avaliação.

  • Tarifas como principal motor da volatilidade trimestral
  • Fornecedores automóveis canadianos penalizados
  • Ruído tarifário gera deslocações de valor exploráveis

A AIG ilustra a tese de afectação disciplinada de capital: autorizou a recompra de 7,5 mil milhões de dólares em acções próprias e fixou uma meta ambiciosa de crescimento dos lucros operacionais por acção para 2025-2027. A equipa valoriza equipas de gestão comprometidas com a alocação inteligente do capital excedentário, ainda não reflectida nas avaliações.

  • Recompra de 7,5 mil milhões de dólares em acções próprias pela AIG
  • Meta de crescimento dos lucros operacionais por acção 2025-2027
  • Rendibilidade dos capitais próprios em melhoria

Posições

CVS neutral conv. core manter
CVS Health Corporation
Stalwart

Empresa diversificada de cuidados de saúde que opera um gestor de benefícios de farmácia, uma seguradora e uma rede retalhista de farmácias. As acções subiram depois de os serviços Medicare & Medicaid publicarem taxas de reembolso para 2026 acima do esperado. Apesar das perdas da Aetna em Medicare Advantage e nos planos do mercado, o prejuízo foi menos severo do que o antecipado, gerando reacção de mercado positiva.

AIG neutral conv. core manter
American International Group, Inc.
Stalwart

Seguradora comercial líder, com ramos patrimoniais e de responsabilidade civil, vida e gestão de risco. As acções valorizaram após a empresa autorizar a recompra de 7,5 mil milhões de dólares em acções próprias e anunciar uma meta ambiciosa de crescimento dos lucros operacionais por acção para 2025-2027. A equipa vê a rendibilidade dos capitais próprios em melhoria e boa afectação do capital excedentário, ainda não reflectida na avaliação.

ELV neutral conv. core manter
Elevance Health, Inc.
Stalwart

Uma das maiores seguradoras de saúde e a maior no segmento comercial, negocia com desconto face ao mercado apesar de ser um negócio superior que cresce acima do produto interno bruto e devolve a maior parte do capital aos accionistas. Os resultados ficaram em linha com o consenso, com sinais de estabilização na utilização do Medicaid e orientação de margens estáveis em Medicare Advantage para 2025.

OLN neutral conv. média manter
Olin Corporation
Cyclical

Um dos maiores produtores de químicos cloro-alcalinos e derivados de cloro, e dona do negócio de munições Winchester. As acções caíram após resultados fracos, penalizados por baixas taxas de utilização, preços de matérias-primas fracos e redução de existências na Winchester. A equipa espera que os preços de derivados de cloro e soda cáustica subam com o aperto da oferta-procura norte-americana num horizonte superior a cinco anos.

MGA neutral conv. média manter
Magna International Inc.
Cyclical

Quinto maior fornecedor global de componentes automóveis, sediado em Ontário, no Canadá. As acções caíram com os restantes fornecedores canadianos perante o risco de agravamento das tarifas entre o Canadá e os Estados Unidos, e foram pressionadas por orientação para 2025 abaixo do consenso, motivada por estimativas mais baixas de produção de veículos ligeiros. A equipa considera o título subvalorizado, um fornecedor cíclico a enfrentar ventos contrários de curto prazo.

GOOGL neutral conv. média manter
Alphabet Inc.
Stalwart

A Alphabet, dona da Google, recuou no trimestre após resultados mistos do quarto trimestre. As acções continuam a transaccionar a uma avaliação atractiva apesar do potencial de crescimento saudável, de um balanço sobrecapitalizado e de valor significativo na Cloud, nas Other Bets e em novos produtos de publicidade. É um dos nomes das Magnificent Seven que a equipa detém a um preço de valor.

Citações

The 12-percentage point advantage represents value’s largest calendar quarter outperformance since early 2001.

"A vantagem de 12 pontos percentuais representa a maior superação do valor num trimestre de calendário desde o início de 2001."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q1 2025

Ben Graham referred to the stock market as a voting machine in the short-term and weighing machine in the long-term.

"Ben Graham referia-se ao mercado accionista como uma máquina de votar no curto prazo e uma máquina de pesar no longo prazo."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q1 2025

The portfolio trades at 8x our estimate of normal earnings, which is right in line with its historical average.

"A carteira transacciona a 8x a nossa estimativa de lucros normais, em linha com a sua média histórica."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q1 2025

We believe such an environment, which could already be underway, would be very conducive to our investment approach.

"Acreditamos que um tal ambiente, que poderá já estar em curso, seria muito propício à nossa abordagem de investimento."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (I Shares)
+2,52%
YTD
+2,52%
Desde início
+9,23%
Base
net
CAGR desde inception
+9,23%

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
+2,14%
YTD
+2,14%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +5,10% +7,18%
3 anos (anualizado) +7,57% +6,64%
5 anos (anualizado) +21,01% +16,15%
10 anos (anualizado) +9,11% +8,79%
since inception 6/24/87 (anualizado) +9,23%

Contribuidores

Top contributors: CVS, AIG, ELV
Top detractors: OLN, MGA, GOOGL

Attribution

O fundo superou o Russell 1000 Value no trimestre. A saúde foi, com larga margem, o maior contribuidor relativo: há três anos era das maiores subponderações da carteira e, após reforço significativo, está agora em ligeira sobreponderação, com as acções de saúde a subir +19% contra +6% do índice. A selecção de títulos em tecnologia também contribuiu de forma assinalável. Do lado negativo, a selecção em serviços de comunicação, energia, materiais e consumo discricionário penalizou o resultado relativo.

Portfólio

Top 10 concentração
32,7%

Sector tilts

  • Saúde · overweight (slight) — Passou de uma das maiores subponderações há três anos a ligeira sobreponderação após reforço significativo; selecção de títulos +19% vs +6% do índice no trimestre