Jackson Peak Capital

Q2 2025 · 1180 palavras · 15 Jul 2025 · Commentary

Resumo editorial

A Jackson Peak Capital avançou 24,0% líquido no T2 de 2025, contra +11,3% do MSCI ACWI e +4,1% do HFRX Equity Hedge Index, elevando o acumulado do ano para +65,2%. Patrick O’Brien atribui o desempenho à gestão da exposição líquida e a longs fundamentais e event-driven, com forte comportamento durante a queda de início de Abril. A exposição líquida subiu para 56%, de apenas 13% no T1, reflectindo o reforço de risco após a correcção. O maior contributo veio de um cabaz event-driven de SPACs, que rendeu +12,1% bruto e foi largamente liquidado no trimestre. Os longs fundamentais concentram-se em vencedores de IA (META e BABA) e em beneficiários do estímulo e rearmamento europeus, com a Siemens Energy em destaque.

Stance macro

Risk Risk-on

Patrick O’Brien descreve um T2 de 2025 marcado pela aceleração da volatilidade de início de Abril, com o anúncio tarifário do “Liberation Day” a 2 de Abril a empurrar os índices para uma queda intradiária de cerca de 15%, seguida de uma recuperação à medida que a administração recuava nas propostas iniciais. A partir daí, notícias menos más do que o receado e um orçamento fiscal expansivo alimentaram ganhos e uma actividade cada vez mais especulativa, com as valorizações no topo dos intervalos históricos. A leitura do mercado é explicitamente bilateral — riscos de cauda que tanto podem gerar uma subida pró-risco ao estilo do fim dos anos 90 como uma reavaliação severa do risco. No posicionamento, contudo, o gestor inclinou-se claramente para o risco: elevou a exposição líquida de 13% para 56% após a queda de Abril, assumindo um enviesamento longo com diversificação geográfica, ao mesmo tempo que se mantém vigilante e ágil. As expectativas de consenso sobre cortes da Fed e um presidente acomodatício pós-Powell são citadas como pano de fundo, não como visão direccional própria; sem leitura articulada sobre ciclo ou USD.

Temas

O gestor identifica como um dos dois pilares de longs fundamentais as empresas que aproveitam a inteligência artificial para potenciar as suas operações centrais, à medida que os grandes modelos de linguagem se tornam prontos para uso empresarial. META e BABA representam esta tese. A convicção é construtiva mas selectiva: o foco está em vencedores claros da adopção de IA, e não numa exposição indiferenciada ao tema.

  • grandes modelos de linguagem prontos para uso empresarial
  • META e BABA como expressões centrais da tese de vencedores de IA

O segundo pilar de longs fundamentais aposta nos beneficiários do estímulo fiscal e do rearmamento europeus. O gestor identifica a guerra Rússia-Ucrânia e o discurso de JD Vance na Conferência de Segurança de Munique como pontos de viragem que colocaram em marcha o rearmamento e uma maior auto-suficiência europeia. As detenções centrais incluem Siemens Energy, Rheinmetall, Leonardo e Heidelberg Materials, com a Siemens Energy a destacar-se pelo crescimento de 52% das encomendas no trimestre homólogo.

  • rearmamento e maior auto-suficiência europeia pós-Ucrânia
  • Siemens Energy, Rheinmetall, Leonardo e Heidelberg Materials como detenções centrais

Para além dos vencedores directos da IA, o gestor procura empresas de software que possam acabar na posição privilegiada de beneficiar da IA em vez de serem canibalizadas por ela. Esta pesquisa conduziu à iniciação da ServiceTitan, escolhida pelas métricas SaaS fortes, pela ampla oportunidade de mercado e pelo menor risco de deslocação por IA, com uma valorização considerada razoável e defensibilidade a justificar um prémio entre os pares cotados.

  • software com menor risco de deslocação por IA
  • ServiceTitan como expressão da tese

O gestor descreve um mercado cada vez mais especulativo, alimentado por notícias menos más do que o receado e por um orçamento fiscal expansivo, com as valorizações no topo dos intervalos históricos. A leitura do mercado é explicitamente bilateral — riscos de cauda que tanto podem produzir uma subida pró-risco ao estilo do fim dos anos 90 como uma reavaliação severa do risco. Apesar da vigilância, o gestor enquadra esta amplitude de desfechos como geradora de oportunidades convincentes para a abordagem long/short, materializadas no cabaz event-driven de SPACs e na gestão dinâmica da exposição líquida.

  • riscos de cauda bilaterais: rally pró-risco vs reavaliação severa do risco
  • elevação da exposição líquida de 13% para 56% após a queda de Abril
  • cabaz event-driven de SPACs como expressão do conjunto de oportunidades

Posições

Cabaz de SPACs (event-driven) bearish conv. core sair

Cabaz event-driven montado sobre SPACs a transaccionar perto do NAV com características favoráveis, capitalizando uma entrada atractiva já delineada na carta do T1. No total, a Jackson Peak esteve activa em 21 SPACs, abrangendo acções ordinárias, units, warrants, rights e opções. Foi o maior contributo do trimestre, rendendo +12,1% bruto à carteira. O gestor liquidou largamente a posição até ao fim do T2, coerente com a natureza oportunista e de curto prazo do trade event-driven.

We largely exited this position by Q2’s end.

"Liquidámos largamente esta posição até ao fim do T2."

trade event-driven delineado na carta do T1, largamente liquidado até ao fim do T2

META neutral conv. core manter
Meta Platforms

Posição longa fundamental em vencedores de IA, enquadrada na tese de empresas que aproveitam a IA para potenciar as operações centrais à medida que os grandes modelos de linguagem se tornam prontos para uso empresarial. O gestor reforçou a META durante a queda de Fevereiro/Março (T1) e o título recuperou até 30 de Junho, impulsionado por resultados fortes do T1 no final de Abril e pela recuperação alargada do mercado. Foi um dos principais contributos do trimestre.

After Q1 weakness, META rebounded by June 30, driven by strong Q1 earnings in late April and broader market recovery.

"Após a fraqueza do T1, a META recuperou até 30 de Junho, impulsionada por resultados fortes do T1 no final de Abril e pela recuperação alargada do mercado."

posição reforçada durante a queda de Fevereiro/Março de 2025 (T1)

ENR neutral conv. core manter
Siemens Energy

Posição longa na Siemens Energy, beneficiária do estímulo fiscal e do rearmamento europeus. A tese delineada anteriormente manteve-se válida: a empresa reportou um trimestre forte em Maio e elevou as projecções para o ano. O gestor destaca uma procura robusta, com as encomendas a crescerem 52% face ao trimestre homólogo. Integra o bloco europeu de detenções centrais, a par de Rheinmetall, Leonardo e Heidelberg Materials, e foi um dos principais contributos do T2.

ENR is seeing robust demand, with orders growing 52% when compared to the prior-year quarter.

"A ENR está a registar uma procura robusta, com as encomendas a crescerem 52% face ao trimestre do ano anterior."

tese delineada em carta anterior, mantida no T2 de 2025

TTAN bullish conv. média nova posição
ServiceTitan
Fast Grower

Nova posição na ServiceTitan, a principal plataforma de software em nuvem para os ofícios (AVAC, canalização). A tese insere-se na procura por software que beneficie da IA em vez de ser canibalizado: a empresa apresenta métricas SaaS fortes, ampla oportunidade de mercado e menor risco de deslocação por IA. A valorização é considerada razoável, com a defensibilidade a justificar um prémio entre pares cotados. O gestor entrou após a queda de Junho associada ao desbloqueio de acções.

This led us to initiating a position in ServiceTitan (TTAN), the leading cloud-based software platform for the trades (e.g., HVAC, plumbing).

"Isto levou-nos a iniciar uma posição na ServiceTitan (TTAN), a principal plataforma de software em nuvem para os ofícios (por ex., AVAC, canalização)."

posição iniciada no T2 de 2025, após a queda de Junho associada ao desbloqueio de acções

PLTR neutral conv. starter manter
Palantir Technologies

Posição event-driven na Palantir que foi detractor do trimestre. O gestor manteve um long event-driven a caminho dos resultados do T1 e, separadamente, montou um short táctico mais tarde no trimestre. A carta não detalha o desfecho de cada perna nem articula tese fundamental de longo prazo: a exposição é idiossincrática e dependente do calendário de eventos, coerente com a abordagem long/short de captar movimentos não direccionais do mercado.

We had an event-driven long into Q1 earnings and separately took a tactical short later in the quarter.

"Tínhamos um long event-driven a caminho dos resultados do T1 e, separadamente, montámos um short táctico mais tarde no trimestre."

trade event-driven operado durante o T2 de 2025

BABA neutral conv. média manter
Alibaba Group

Posição longa na Alibaba, enquadrada na tese de vencedores de IA com modelos de linguagem prontos para uso empresarial. Depois de ter contribuído para os retornos no T1, a BABA devolveu parte desses ganhos durante o T2, no contexto da volatilidade gerada pelas tarifas. O gestor mantém a posição, sem articular alteração de tese ou plano de redimensionamento explícito perante o recuo do trimestre.

After contributing to returns in Q1, BABA gave back some of those gains during Q2 amidst the tariff volatility.

"Depois de contribuir para os retornos no T1, a BABA devolveu parte desses ganhos durante o T2, no contexto da volatilidade das tarifas."

posição que contribuiu para os retornos no T1 de 2025

IWM neutral conv. starter manter
iShares Russell 2000 ETF

Cobertura através do ETF Russell 2000 (IWM), utilizada como exposição curta para mitigar o risco de mercado. O hedge foi detractor em Maio e Junho, à medida que o mercado recuperava, ainda que as coberturas em QQQ tenham funcionado durante a queda de início de Abril. Reflecte a gestão activa da exposição líquida, que o gestor elevou para 56% no fim do trimestre, mantendo um enviesamento longo com diversificação geográfica.

The Russell 2000 ETF (IWM) hedge detracted in May and June, though our QQQ hedges worked during the early April selloff.

"A cobertura no ETF Russell 2000 (IWM) detraiu em Maio e Junho, embora as nossas coberturas em QQQ tenham funcionado durante a queda de início de Abril."

cobertura activa durante o T2 de 2025

Citações

Yet, the outlook suggests fat-tailed risks: either a hot economy drives a late-90s-style risk-on rally, or slowing growth, higher rates, and persistent inflation trigger a significant risk repricing.

"Ainda assim, o cenário sugere riscos de cauda: ou uma economia sobreaquecida desencadeia um rally pró-risco ao estilo do fim dos anos 90, ou um crescimento mais lento, taxas mais altas e inflação persistente despoletam uma reavaliação severa do risco."

Jackson Peak Capital · Q2 2025

We plan to stay nimble, vigilant for disruptions to the bullish narrative outlined above.

"Tencionamos manter-nos ágeis, vigilantes quanto a disrupções da narrativa optimista acima delineada."

Jackson Peak Capital · Q2 2025

Our largest contributor in Q2 was the basket of SPACs we put on as an event-driven trade.

"O nosso maior contributo no Q2 foi o cabaz de SPACs que montámos como um trade event-driven."

Jackson Peak Capital · Q2 2025

Our core fundamental longs remains focused on 1) AI winners and 2) European stimulus and defense.

"Os nossos longs fundamentais centrais mantêm-se focados em 1) vencedores de IA e 2) estímulo e defesa europeus."

Jackson Peak Capital · Q2 2025

This led us to initiating a position in ServiceTitan (TTAN), the leading cloud-based software platform for the trades (e.g., HVAC, plumbing).

"Isto levou-nos a iniciar uma posição na ServiceTitan (TTAN), a principal plataforma de software em nuvem para os ofícios (por ex., AVAC, canalização)."

Jackson Peak Capital · Q2 2025

I remain excited about the dynamic investment environment for Jackson Peak’s long/short strategy.

"Continuo entusiasmado com o ambiente de investimento dinâmico para a estratégia long/short da Jackson Peak."

Jackson Peak Capital · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (trimestre de Junho, líquido de fees)
+24,00%
YTD
+65,20%
Desde início
+134,90%
Base
net
CAGR desde inception
+44,30%

Benchmark

MSCI ACWI

Período
+11,30%
YTD
+10,30%

Benchmarks alternativos

  • HFRX Equity Hedge Index · +4,10% (YTD +4,30%) — Referência de comparação para estratégias long/short equity hedge fund

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +20,20% +17,50%
2023 (Mar-Dec) +18,50% +17,70%

Contribuidores

Top contributors: SPAC Basket, META, ENR
Top detractors: PLTR, BABA, IWM

Attribution

O desempenho do T2 foi explicado pelo gestor sobretudo pela gestão da exposição líquida, por longs fundamentais e por trades event-driven, com comportamento relativo forte durante a queda acentuada de início de Abril. Os três principais contributos foram o cabaz event-driven de SPACs (+12,1% bruto), a Meta (META, long) e a Siemens Energy (ENR, long). Os três principais detractores foram a Palantir (PLTR, trade event-driven), a Alibaba (BABA, long) e a cobertura no Russell 2000 (IWM, hedge).

Portfólio

Net exposure
56,0%