Alluvial Capital Management

Q4 2025 · 2950 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Alluvial Fund LP, gerido por Dave Waters, registou +41,2% líquido em 2025 contra +23,0% do Russell MicroCap TR — o melhor ano dos nove de existência do fundo. Waters enquadra os retornos como provenientes de empresas defensivas e pouco glamorosas (sabão, milho enlatado, malls de gama média, cimento, ar condicionado, distribuição de widgets, telecoms espanholas), em contraste com a concentração do mercado em IA. Zegona Communications foi o destaque absoluto, distribuindo €1,4 mil milhões aos accionistas; Crawford United foi vendida à SPX Technologies por 7x o custo médio. Novas posições: Sylvamo (papel uncoated em recuperação) e Itafos (fosfatos sob-supridos). O AUM da firma atinge $180 milhões e Waters declara imunidade ao desfecho da bolha de IA: impacto limitado no portfolio mesmo se o cenário se materializar.

Stance macro

Risk Neutral Tilt Defensivos sobrepeso

Waters não articula visão direccional sobre Fed, ciclo ou USD. A postura é deliberadamente bottom-up: o gestor afirma não ter "particular view" sobre se a IA está em bolha, mas declara conforto em ter portfolio com impacto limitado caso o cenário se materialize. Tilt defensivo claro com sobre-ponderação a consumer staples (17,6%), real estate (11,5%) e utilities (5,3%) — sectores classicamente defensivos representam ~35% do portfolio. AUM cresceu para $180 milhões em 2025.

Temas

Waters dedica passagem central da carta a contrastar o portfolio com a concentração do mercado em IA e cadeia de valor IA. Não toma posição sobre se a indústria de IA está em bolha mas articula explicitamente que, caso o cenário se concretize, o impacto no portfolio será limitado às consequências de uma desaceleração económica geral. A construção do portfolio em sabão, milho, cimento e telecoms espanholas exemplifica a tese.

  • Retornos vindos de empresas defensivas pouco glamorosas
  • Sleep well test articulado pelo gestor
  • Plain vanilla value investing como antídoto à concentração tech

Tema dominante na carta: Zegona distribuiu €1,4 mil milhões e cancelou 69% das acções em circulação; Garrett Motion recomprou 9% das acções, iniciou dividendo e comprometeu-se a 75% do free cash flow para accionistas; McBride lançou plano agressivo de buyback e reinitiou dividendo após pressão sobre valorização. A consistência cross-portfolio da disciplina de capital return é tese estrutural.

  • Distribuições especiais como mecanismo de reclassificação de mercado
  • Buybacks como sinal de capital allocators alinhados
  • Reinitiation de dividendos após disciplina de balanço

Waters articula tese cultural sobre mercados nacionais com personalidades distintas, posicionando investidores britânicos como "the complete opposite" dos optimistas americanos. McBride foi penalizada por qualquer notícia ligeiramente decepcionante apesar de a empresa sustentar trading conditions saudáveis. Após disciplina de capital, as acções subiram 35% desde mínimos de Setembro e ainda transaccionam a menos de 7x lucros, contra >10x defensáveis.

  • Personalidades nacionais de investidores como driver de pricing
  • UK defensive consumer staples a múltiplos artificialmente baixos
  • Mean reversion potencial após período prolongado de sideways

Crawford United foi vendida à SPX Technologies por $300 milhões ($83,42 por acção) — Alluvial earned 7x sobre custo médio de $12 desde 2018. Waters articula a tese de family-controlled small conglomerates: ao melhor demonstram poder do long-term perspective; ao pior, a divergência de interesses entre família e outsiders fica visível nos finais. Merger proxy revelou que SPX queria apenas o air handling segment, mas Crawford forçou venda de todo o pacote.

  • Family-controlled companies — alinhamento ambíguo nos finais
  • Air handling segment como gem com double-digit growth
  • M&A como catalisador para fechar discount, mesmo a preço sub-óptimo

McDermott é agora core position. 2026 será watershed year: refinanciamento de dívida, retoma de SEC reporting e regresso a major exchange. Adjusted EBITDA 2025 deve exceder $400 milhões, +70% vs 2024. Empresa assegurou contratos multi-bilionários para national oil companies do Médio Oriente e tem successo em projectos de transição energética (LNG, green jet fuels). Waters projecta upside para $60+ vs trading actual em mid-$20s.

  • Re-listing event como re-rating catalyst
  • Backlog growth em LNG e green jet fuels
  • Middle East national oil companies como cliente âncora

Sylvamo (uncoated freesheet paper) foi spun-off da International Paper em 2021. 2025-2026 são pressionados por convergência de factores: expiração do supply agreement com IP, queda de pricing e procura fraca na Europa. Waters projecta retoma de $300 milhões em FCF anual em 2027+, suportada por programa de capex em South Carolina (60.000 short tons adicionais, IRR 30%+) e redução de oferta da indústria (conversão IP, encerramento de Pixelle).

  • Supply agreement expiry como headwind temporário
  • Capex programmes do próprio spinoff como margem de segurança
  • Indicação de potencial transaction com top shareholder

Geographic breakdown evidencia tilt internacional pronunciado: UK 23,5%, Eurozone 8,7%, Polónia 3,9%, Dinamarca 1,6%, Suécia 1,4%. Apenas 59,8% em US. Waters articula tese sobre o mercado britânico em particular, referindo turnaround recente após período prolongado de sideways movement. Posições dominantes incluem Zegona Communications (Espanha via UK plc), McBride (UK) e NewPrinces (Itália).

  • UK como mercado mais penalizado e propenso a re-rating
  • Concentração em jurisdicções menos cobertas pelo institutional money
  • Tilt internacional como diversificação face a concentração US

Posições

ZEG neutral conv. top manter
Zegona Communications plc
Turnaround

Vehicle de aquisição que executou LBO da Vodafone Spain em Maio 2024. Em 2025 vendeu fiber assets a joint ventures com MasOrange por €1,8 mil milhões e distribuiu €1,4 mil milhões aos accionistas, cancelando 69% das acções. CEO Eamonn O'Hare reduziu dívida, custos e taxa de juro. Mercado reclassificou de speculative para investable. Catalisadores: venda de data centers e wireless network assets, com Zegona ainda a transaccionar a discount face a peer telecoms europeus.

"Much of the move in Zegona’s share price was the result of the market reclassifying Zegona from “speculative” to “investable.”"

"Boa parte do movimento na cotação da Zegona resultou da reclassificação pelo mercado de "speculative" para "investable"."

Target: discount face a peer telecoms europeus de larga escala; upside de asset sales adicionais

MCB neutral conv. core manter
McBride plc
Stalwart

Produtor britânico de defensive consumer staples (private label household products). Penalizada durante o ano pelo pessimismo estrutural dos investidores UK, com management a contestar repetidamente que condições de trading se mantinham saudáveis. Em resposta, lançou plano agressivo de share buybacks e reinitiou dividendo. Acções +35% desde mínimos de Setembro mas ainda a menos de 7x lucros esperados, contra >10x defensáveis para producer com industry tailwinds e leverage sustentável.

"Dare I suggest that a defensive consumer staples producer with industry tailwinds should be worth at least 10x?"

"Atrever-me-ei a sugerir que um produtor de consumer staples defensivo com industry tailwinds deveria valer pelo menos 10x?"

Target: >10x lucros (vs <7x actual); McBride a transaccionar com material upside ao múltiplo justo

NLOP neutral conv. core manter
Net Lease Office Properties
Asset Play

REIT em liquidação posicionado como largest holding na categoria "unpopular real estate". Vendeu várias propriedades em meses recentes e fez múltiplas distribuições materiais aos accionistas. Distribuição de Fevereiro de $6,75 por acção retorna o cost basis completo da posição. Liquidação substancial estimada para fim de 2026. Preços de venda underwhelming reduzem distribuições totais para parte baixa do range projectado, mas ainda implicam handsome rate of return sobre real estate barato.

Target: distribuições restantes na parte baixa do range projectado; cost basis recuperado em Fevereiro 2026

TLN neutral conv. core manter
Talen Energy Inc.

Posição top 10 (5,2%) sem deep-dive nesta carta. Listada no Top Ten Holdings 12/31/25 sem articulação adicional pelo gestor.

CRAW bearish conv. top sair
Crawford United Corp.
Stalwart

Conglomerado industrial do Ohio anunciou em Dezembro acordo de venda à SPX Technologies por $300 milhões ($83,42 por acção). Alluvial comprou as primeiras acções em 2018 a custo médio ~$12, totalizando 7x retorno (~32% anualizado). Air handling segment é true gem com receitas e lucros em double-digit growth. Merger proxy revelou que SPX queria apenas air handling — Crawford forçou venda integral. Waters considera múltiplo fair para air handling mas industrial segment foi vendido "for a song".

"When the sale completes in a few months, we will have earned 7x our investment, or about 32% annualized."

"Quando a venda fechar dentro de alguns meses, teremos ganho 7x o nosso investimento, ou cerca de 32% anualizados."

fim de 2018 · Target: $83,42 per share — preço de aquisição pela SPX Technologies

NWP neutral conv. core manter
NewPrinces S.p.A.

Posição top 10 (4,3%) sem deep-dive nesta carta. Listada no Top Ten Holdings 12/31/25 — exposição small-cap italiana sem articulação adicional pelo gestor.

MDR bullish conv. core aumentar
McDermott International Ltd.
Turnaround

Empresa post-bankruptcy de energy engineering and construction. 2026 será watershed year: refinanciamento de dívida, retoma de SEC reporting e regresso a major exchange. Adjusted EBITDA 2025 deve exceder $400 milhões, +70% vs 2024. Empresa assegurou contratos multi-bilionários para national oil companies do Médio Oriente. Sucessos adicionais em projectos de transição energética (LNG, green jet fuels). Waters projecta upside para $60+ vs trading actual em mid-$20s, condicionado a sustentabilidade da rentabilidade e fortalecimento de balanço.

"I see upside to $60 or higher versus current trading in the mid-$20s."

"Vejo upside para $60 ou superior face ao trading actual em mid-$20."

Target: $60+/acção (vs mid-$20s actual); upside ~140%+

GTX neutral conv. core manter
Garrett Motion Inc.
Stalwart

Acção duplicou em 2025. Empresa recomprou 9% das acções em circulação, iniciou dividendo e comprometeu-se a retornar 75% do free cash flow aos accionistas. Posição long-tenured desde recapitalização de 2021. Overhang de quatro hedge funds (que controlavam ~80% das acções em 2022) reduziu para <10% no fim de 2025, libertando milhões de acções para index funds. Mercado re-avaliou prospectos de longo prazo após reconhecer que a transição para EVs será mais lenta do que descontado.

"Garrett Motion will continue to produce copious free cash flow and reduce its share count aggressively."

"A Garrett Motion continuará a produzir copious free cash flow e a reduzir a contagem de acções agressivamente."

recapitalização de 2021

FTLF neutral conv. core manter
Fitlife Brands Inc.

Posição top 10 (3,8%) sem deep-dive nesta carta. Listada no Top Ten Holdings 12/31/25 — small-cap nutritional supplements sem articulação adicional pelo gestor.

EACO neutral conv. core manter
EACO Corp.

Posição top 10 (3,4%) sem deep-dive nesta carta. Listada no Top Ten Holdings 12/31/25 — widget distribution sem articulação adicional pelo gestor (referenciada brevemente como "widget distribution" na lista de sectores defensivos).

SLVM bullish conv. starter nova posição
Sylvamo Corp
Cyclical

Manufacturer de uncoated freesheet paper, spun-off da International Paper em 2021. 2025-2026 pressionados por expiração de supply agreement com IP, queda de pricing e procura fraca na Europa. Empresa investe em mills de South Carolina com 60.000 short tons adicionais e IRR 30%+. Indústria perde oferta com conversão IP e fecho da Pixelle. Waters projecta retoma a $300 milhões FCF anual em 2027+. Top shareholder retirou directors e voided cooperation agreement, possível sinalização de transaction.

Target: $300M em FCF anual a partir de 2027; potencial transaction com top shareholder

IFOS bullish conv. starter nova posição
Itafos Inc.
Cyclical

Pequeno produtor de phosphate fertilizers, two-thirds owned por private equity firm. Empresa rescatada de near-bankruptcy pelo majority owner. Hoje extremamente lucrativa, near-zero net debt, com opções para aumentar produção e estender mine life por décadas. Transacciona a 4x operating cash flow em preços de phosphate em média de 10 anos. Tese de critical materials structurally under-supplied: produção americana caiu >50% desde 1980, China reduz exports, Mosaic underinvesting. Itafos como possível alvo de M&A.

Target: potencial alvo de M&A para large operator; FCF cumulativa pode atingir EV antes de oferta adicional chegar

Citações

It is still possible to make money using plain vanilla value investing principles and ignoring the market's shiny objects.

"Ainda é possível ganhar dinheiro usando princípios de plain vanilla value investing e ignorando os objectos brilhantes do mercado."

Alluvial Capital Management · Q4 2025

I do sleep well knowing that if the answer is 'yes,' the ensuing washout will likely have limited impact on our portfolio besides the general effects any broad economic slowdown would have.

"Durmo bem sabendo que, se a resposta for 'sim,' o washout subsequente terá provavelmente impacto limitado no nosso portfolio, para além dos efeitos gerais que qualquer abrandamento económico amplo teria."

Alluvial Capital Management · Q4 2025

Much of the move in Zegona’s share price was the result of the market reclassifying Zegona from “speculative” to “investable.”

"Boa parte do movimento na cotação da Zegona resultou da reclassificação pelo mercado de "speculative" para "investable.""

Alluvial Capital Management · Q4 2025

When the sale completes in a few months, we will have earned 7x our investment, or about 32% annualized.

"Quando a venda fechar dentro de alguns meses, teremos ganho 7x o nosso investimento, ou cerca de 32% anualizados."

Alluvial Capital Management · Q4 2025

British investors are the complete opposite, seeming to think that disappointment is just around the corner and that every company experiencing prosperity is on borrowed time.

"Os investidores britânicos são exactamente o oposto, parecendo pensar que a decepção está sempre à esquina e que toda a empresa em prosperidade está a viver tempo emprestado."

Alluvial Capital Management · Q4 2025

Dare I suggest that a defensive consumer staples producer with industry tailwinds should be worth at least 10x?

"Atrever-me-ei a sugerir que um produtor de consumer staples defensivo com industry tailwinds deveria valer pelo menos 10x?"

Alluvial Capital Management · Q4 2025

Garrett Motion will continue to produce copious free cash flow and reduce its share count aggressively.

"A Garrett Motion continuará a produzir copious free cash flow e a reduzir a contagem de acções agressivamente."

Alluvial Capital Management · Q4 2025

prices achieved in recent property sales have been underwhelming.

"os preços alcançados em vendas recentes de propriedades têm sido decepcionantes."

Alluvial Capital Management · Q4 2025

the world is structurally under-supplied in many critical materials.

"o mundo está estruturalmente sub-abastecido em muitos materiais críticos."

Alluvial Capital Management · Q4 2025

I see upside to $60 or higher versus current trading in the mid-$20s.

"Vejo upside para $60 ou superior face ao trading actual em mid-$20."

Alluvial Capital Management · Q4 2025

Performance

Retornos

2025 ano completo (líquido de fees)
+41,20%
YTD
+41,20%
Base
net
CAGR desde inception
+15,90%

Benchmark

Russell MicroCap TR

Período
+23,00%
YTD
+23,00%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 TR · +12,80% (YTD +12,80%) — Benchmark secundário small-cap US
  • MSCI World Sm+MicroCap NR · +20,70% (YTD +20,70%) — Benchmark global small/microcap

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2025 +41,20% +23,00%
2024 +16,40% +13,70%
2023 +15,10% +9,30%
2022 -14,90% -22,00%
2021 +31,00% +19,30%
Cumulativo desde inception 01/01/2017 (líquido) +278,10% +107,40%
Anualizado desde inception 01/01/2017 (líquido) +15,90% +8,40%

Contribuidores

Top contributors: ZEG, CRAW, GTX, MCB

Attribution

Atribuição predominantemente qualitativa. Waters identifica Zegona Communications como melhor performer do ano "and it wasn't a close contest", com a acção a beneficiar da reclassificação de "speculative" para "investable" e da distribuição de €1,4 mil milhões. McBride contribuiu materialmente após +35% desde os mínimos de Setembro. Crawford United beneficiou do anúncio de aquisição pela SPX Technologies a $83,42 por acção. Garrett Motion duplicou no ano com recompras de 9% e novo dividendo. Net Lease Office Properties continuou a executar liquidação com distribuições materiais.

Portfólio

Foreign exposure
40,2%
Top 10 concentração
55,8%