Upslope Capital Management, LLC

Q1 2025 · 1800 palavras · 14 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Upslope fechou o T1 2025 com -5,1% líquido versus -6,1% do S&P Midcap 400 ETF (MDY), num trimestre dominado pelo diagnóstico A CRAZY GAME OF POKER: a guerra comercial global deve comprimir múltiplos nos EUA e pôr resultados em risco, com confiança de consumidores e empresas mais fraca do que em 2008, citando Torsten Sløk. George Livadas reorganizou o livro longo em quatro categorias — Re-arm and Re-shore, European Resurgence, Long Vol e Out-of-Favor Defensives — adicionou MarketAxess e saiu de AptarGroup, Charles River, VF Corp e Barry Callebaut. Average net long de 33%. Em meados de Abril, o Fundo recuperava para +2% YTD versus -12% do índice.

Stance macro

Risk Risk-off Tilt Defensivos sobrepeso

Diagnóstico MARKET CONDITIONS — A CRAZY GAME OF POKER: Livadas não sabe como a guerra comercial global vai resolver-se, mas antecipa que os eventos recentes vão (1) comprimir múltiplos de valuation nos EUA — já elevados em termos absolutos e relativos — e (2) pôr os resultados em grande risco. Investidores descobriram que um pequeno grupo de indivíduos nos EUA consegue implementar rapidamente mudanças de política com impacto material — menos previsibilidade e mais volatilidade implicam múltiplos mais baixos. Confiança de consumidores e empresas levou um enorme golpe YTD — mais fraca do que na crise financeira de 2008, citando Torsten Sløk (Apollo). O portfólio continua a inclinar-se para investimentos overseas: melhores valuations, reversão de 15+ anos de fluxos e fiscal em melhoria. No fecho: a exuberância recuou, os defensivos começaram a outperformar e as acções internacionais (ex-US) entraram em favor relativo — tendências difíceis de reverter em breve.

Temas

O realinhamento intenso das políticas de comércio global nas duas semanas após 31 de Março mudou o mundo, alinhando os mercados com o portfólio e abordagem da Upslope. Livadas não sabe como a trade war vai resolver-se, mas antecipa múltiplos mais baixos nos EUA e resultados em grande risco: menos previsibilidade e mais volatilidade implicam múltiplos mais baixos, e a confiança de consumidores e empresas — mais fraca do que em 2008 (Torsten Sløk) — augura mal para os lucros sem um U-turn rápido. O anúncio de tarifas potencialmente agressivas no início de Abril solidificou a saída de VF Corp. A actividade de portfólio acelerou em Abril com a crise.

  • Trade war deve comprimir múltiplos US (já elevados) e pôr resultados em risco
  • Confiança consumidores/empresas mais fraca do que em 2008 — Sløk/Apollo
  • Tarifas agressivas solidificaram exit de VF Corp

Livadas considera os desenvolvimentos YTD — sobretudo a reforma fiscal alemã e o rebentar de uma trade war global — confirmação da tese overweight Europa, discutida há algum tempo. Com valuations relativas atractivas e posicionamento underweight dos investidores na Europa, continuou a adicionar exposição longa europeia no T1. Além dos defense longs, o Fundo detém quality industrials de ciclicidade variada: Diploma (detida desde 2020), Spirax, Holcim e Sandvik — cada uma com atributos que mitigam parcialmente uma potencial trade war (produtos essenciais low-cost, ofertas monopoly-like, produção/vendas localizadas, tecnologia superior). Exposição geográfica: US 45%, W. Europe 31%, Northern Europe 6%, RoW 17%, Canada 1%.

  • Reforma fiscal alemã + trade war = confirmação do overweight Europa
  • Valuations relativas atractivas + 15+ anos de fluxos a reverter
  • Quality industrials europeias: Diploma, Spirax, Holcim, Sandvik

Tema não-oficial mas deliberado no portfólio desde o início de 2022, em torno do começo da guerra na Ucrânia. A guerra, em conjunto com a pandemia, criou na leitura de Livadas uma mudança global duradoura na forma como os países encaram defense spending e supply chains. Holdings divulgadas: Teledyne (sensores especializados aerospace/defesa — atravessa re-arm e re-shore) e os investimentos europeus de defesa Chemring e QinetiQ — esta última uniquely well positioned para o crescimento acelerado de longo prazo do defense spending no UK e Europa.

  • Ucrânia + pandemia = mudança duradoura em defesa e supply chains
  • Teledyne, Chemring e QinetiQ — exposição re-arm divulgada

A segunda metade do tema Re-arm and Re-shore: a pandemia e a guerra mudaram de forma duradoura a forma como os países encaram as supply chains. Teledyne está positively exposed a reshoring trends e rising defense spending — efectivamente atravessando re-arm e re-shore. Durante o T1 e em Abril, o Fundo adicionou duas posições Starter (não divulgadas) que deverão beneficiar do reshoring de longo prazo.

  • Teledyne atravessa re-arm e re-shore
  • Dois novos Starters de reshoring adicionados no T1/Abril

Dado o clima geopolítico, Livadas acredita que a volatilidade ficará elevada por vários anos (embora não ao nível extremo actual) — exchanges volume-driven e negócios que beneficiam de macro volatility devem continuar a prosperar: CME Group, Japan Exchange e a re-adicionada MarketAxess, mais um Starter em business services beneficiário de volatilidade. Em crises, como em Abril, quando as acções se movem num dia o que costumam mover num ano inteiro, oportunidades e erros borbulham mais depressa e a acção justifica-se — a actividade de portfólio acelerou em conformidade. A saída de Aptar reflecte o mesmo racional: oportunidades significativamente melhores via deslocações recentes de mercado.

  • Volatilidade elevada por vários anos — exchanges volume-driven prosperam
  • Crises aceleram oportunidades e erros — acção justificada
  • MarketAxess re-adicionada; Starter em business services long-vol

Posições

CME neutral conv. core manter
CME Group
Mega Stalwart +1,1% contrib.

Leading operator de global derivatives exchanges focado em rates, commodities, equities e FX. Negócio durable e atractivo que deve continuar a beneficiar de global macro volatility. Competitive threat de upstart exchanges continua a dissipate. Top contributor do trimestre (+110 bps) e âncora da categoria Long Vol.

HSY neutral conv. core manter
Hershey Company
Large Stalwart +1,6% contrib.

Dominant North American chocolate and salty snack business sob pressões headline via surto do preço do cacau e receios GLP-1. Receios likely overblown permitiram entry price atractivo em advance de potential share gains e harvesting do elevated investment spend. Top contributor do trimestre (+160 bps); categoria Out-of-Favor Defensives.

DSFIR-NL neutral conv. core manter
DSM-Firmenich AG
Large Cyclical

Swiss-Dutch (dual HQ) consumer-focused specialty ingredients e nutrition company. Transformada em anos recentes, melhorando significativamente qualidade e posição competitiva. Caminho positivo via separação planeada da animal unit, waning vitamin headwinds, Firmenich integration wins e undemanding valuation. Categoria Out-of-Favor Defensives.

TDY neutral conv. core manter
Teledyne Technologies
Mid Stalwart

Producer de specialty electronics, components e technologies focado em imaging sensors e cameras. Dinged pela transformative 2021 FLIR acquisition, expectations e valuation foram reset, balance sheet é clean, e o negócio está positively exposed a reshoring trends e rising defense spending — atravessa Re-arm e Re-shore.

8697-JP neutral conv. core manter
Japan Exchange Group
Mid Stalwart

Largest exchange operator em Japan com exposure a equities, derivatives e information services. Key driver e beneficiary de ongoing efforts para reform Japanese equity market structure e corporate governance standards — bem como de ongoing global market volatility. Pilar da categoria Long Vol.

DPLM-LON neutral conv. core manter
Diploma plc
Mid Stalwart

UK-based specialty distributor focado em essential consumable products em life sciences, seals (machinery) e controls (aerospace wiring/harnesses). Unique model e conservative M&A strategy historicamente permitiram attractive free cash flow growth through the cycle. Detida desde 2020; quality industrial da European Resurgence.

2020

HOLN-SWX neutral conv. média manter
Holcim Ltd
Mega Cyclical

Switzerland-based global cement, aggregates e building materials company. Livadas antecipa que o pending spin-off (T2 2025) das operações norte-americanas vai unlock shareholder value e que as European operations deverão perform well à medida que a guerra na Ucrânia eventually winds down.

fim de 2024

SAND-SE neutral conv. média manter
Sandvik AB
Mid Cyclical

Sweden-based provider de mining, metal-cutting e industrial equipment/tools. Dominant share em mining equipment e outsized exposure a gold miners, combinado com modest valuation e elevated gold prices, fazem perspectivas atractivas. Quality industrial da European Resurgence com protecção parcial a uma trade war.

MKTX bullish conv. média nova posição
MarketAxess Holdings
Mid Turnaround

Challenged member do fixed income/credit exchange duopoly, re-adicionada no T1 após ownership múltiplo ao longo dos anos. Cinco anos difíceis, mas deve ver market share stabilized/improved com maior volatilidade e trades a deep enough discount para considerar take-out no near-to-medium term.

2025Q1 (re-adicionada)

SPX-LON neutral conv. média manter
Spirax Group plc
Mid Cyclical

Provider de steam systems, pumps e electric thermal solutions para aplicações industriais e biopharma. Attractive business model/competitive position overwhelmed em anos recentes por cyclical downturn em biopharma e challenges em electric. Shares aparentam attractively valued com expectations historicamente modestas.

QQ-LON neutral conv. média manter
QinetiQ Group plc
Mid Cyclical

Specialty defense services company focada em engineering, testing e design services para AUKUS military customers. Uniquely well positioned para beneficiar do long-term accelerated growth em UK e European defense spending. Strong balance sheet e steady financial model/growth algo.

CHG-LON neutral conv. média manter
Chemring Group plc
Small Cyclical

Niche UK-based defense contractor focado em defensive flares, specialty explosives e cyber warfare. Setup para shares inclui undemanding valuation, accelerating sector tailwinds, clean balance sheet, strategic assets e active buyback.

HEI-DE bearish conv. média sair
Heidelberg Materials AG
Cyclical +1,6% contrib.

Heidelberg Materials — anteriormente posição Starter, agora encerrada. Segundo maior contributor do trimestre com +155 bps gross. A carta não articula tese estendida; aparece exclusivamente no quadro de top contributors (Exhibit 3) com nota de saída.

ATR bearish conv. média sair
AptarGroup
Stalwart

Specialty pharmaceutical e food/beverage packaging business. O Fundo saiu de Aptar após deter shares quase desde a inception. Não foi um hard thesis break — venda motivada por continued management malaise e oportunidades significativamente melhores noutros nomes devido às recentes deslocações de mercado.

quase desde a inception (2016)

CRL bearish conv. média sair
Charles River Laboratories
Cyclical -1,4% contrib.

Testing, discovery e safety para biopharma. Vendida por thesis break quando a FDA anunciou o phase-out dos requisitos de animal testing para certos fármacos — risco que Livadas já receava. Dado o ambiente já desafiante, a tese de cyclical bottom ficou quebrada. Top detractor (-135 bps).

VFC bearish conv. média sair
VF Corp
Turnaround

Parent company de North Face, Vans e outras marcas. Livadas começou a vender no T1: com a correcção, surgiram oportunidades mais directas versus o turnaround high-wire da VF. O anúncio de tarifas potencialmente agressivas no início de Abril solidificou a decisão.

BARN-SW bearish conv. média sair
Barry Callebaut
Cyclical

Leading outsourced chocolate producer. Saída concluída no início do T1 por thesis break — a aposta no pico do preço do cacau falhou. O Fundo mantém Hershey, cuja durabilidade de marcas confere maior staying power.

Citações

I don’t know how the global trade war will shake out

"Não sei como a guerra comercial global vai shake out"

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2025

less predictability and higher volatility – factors that necessarily lead to lower valuation multiples.

"menos previsibilidade e maior volatilidade – factores que necessariamente levam a múltiplos de valuation mais baixos."

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2025

opportunities and mistakes bubble up much faster, and action is warranted.

"oportunidades e erros borbulham muito mais depressa, e a acção justifica-se."

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2025

The war, in conjunction with the pandemic, I believe created lasting global change

"A guerra, em conjunto com a pandemia, acredito que criou mudança global duradoura"

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2025

international (ex-US) equities have come into relative favor

"as acções internacionais (ex-US) entraram em favor relativo"

Upslope Capital Management, LLC · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (líquido de fees)
-5,10%
YTD
-5,10%
Desde início
+9,10%
Base
net
CAGR desde inception
+9,10%

Benchmark

S&P Midcap 400 ETF (MDY)

Período
-6,10%
YTD
-6,10%

Benchmarks alternativos

  • HFRX Equity Hedge Index · +0,20% (YTD +0,20%) — comparador peer group long/short

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2025 -5,10% -6,10%
2024 +9,40% +13,60%
2023 +12,40% +16,10%
2022 +6,50% -13,30%
2021 +4,20% +24,60%
2020 +15,10% +13,50%
2019 +18,90% +25,80%
2018 +4,60% -11,30%
2017 +16,20% +15,90%
since inception (anualizado) +9,10% +8,90%

Contribuidores

Top contributors: HSY, HEI-DE, CME
Top detractors: CRL

Attribution

Top contributors gross do trimestre: Hershey long (+160 bps — defensivo out-of-favor com receios cocoa/GLP-1 considerados exagerados), Heidelberg Materials long (+155 bps — ex-Starter entretanto encerrada) e CME Group long (+110 bps — beneficiário de global macro volatility). Top detractors: Charles River long (-135 bps — thesis break via FDA), Hedges (-135 bps — index hedges diversificados) e Undisclosed (-105 bps). Retorno líquido do período: -5,1% vs -6,1% (MDY) e +0,2% (HFRX Equity Hedge); average net long de 33%. Em meados de Abril, com o realinhamento do comércio global, o Fundo recuperava para +2% YTD vs -12% do índice.

Portfólio

Net exposure
49,0%