Alluvial Capital Management

Q4 2024 · 2300 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Alluvial Fund LP fechou 2024 com +16,4% líquidos, à frente de todos os benchmarks (Russell MicroCap TR +13,7%, Russell 2000 TR +11,5%). O quarto trimestre foi propositadamente monótono — apenas +0,7% — com o fundo a subir 3,3% em Novembro e a ceder 0,3% em Dezembro, enquanto os índices small-cap oscilaram entre +11% e -8%. Dave Waters reafirma a filosofia de fundo aborrecido: balanços robustos, cash flows previsíveis e diversificação geográfica. A Net Lease Office Properties (10,2%) lidera a carteira numa liquidação acelerada. A McBride dispara após o trading update de Janeiro e a Zegona avança na venda de fibra. Novas posições: Titan Cement (IPO da operação norte-americana) e CBL & Associates.

Stance macro

Risk Risk-off

Waters mantém um posicionamento deliberadamente defensivo na forma, ainda que oportunista na substância. Articula o melhor hedge contra riscos imprevisíveis como "boring but effective": uma carteira diversificada por indústrias e geografias, com forte preferência por balanços robustos, cash flows previsíveis e equipas de gestão capazes. Comenta tariffs como risco ("illogical, inflationary, and economically destructive") mas com exposição directa limitada, e nota que as taxas de juro tardam a descer. Recorda que os maiores riscos futuros raramente são os que hoje preocupam (COVID, Ucrânia como precedentes). Tilt internacional pronunciado (36,8% foreign) e convicção reiterada de que o underperformance dos mercados não-US não durará para sempre.

Temas

Tese estruturante e a que ocupa mais espaço na carta. Net Lease Office Properties, maior posição, é uma liquidação em curso: reduziu de 47 para 39 imóveis e a dívida recourse de 215M para 61M USD em seis meses, com extinção total esperada para o trimestre seguinte e início de distribuições. Waters avalia em 45 USD/acção (high $30s em cenário punitivo), com vendas a yields de cash flow de 8-12%. CBL & Associates, posição nova, expressa a tese de "long-term commercial property recovery": operadora de malls que saiu da falência em 2021, avaliada em 40-45 USD vs 28 USD de mercado, com quase 9 USD/acção em excesso de caixa e imóveis livres de dívida.

  • Net Lease liquidação debt-free com valor justo de 45 USD
  • CBL pós-falência avaliada em 40-45 USD vs 28 USD de mercado
  • Vendas de imóveis a yields de cash flow de 8-12%

Fio condutor transversal às holdings. Garrett Motion devolve quase todo o free cash flow (acções -12% num ano) e em Dezembro comprometeu-se a devolver pelo menos 75% do free cash flow anual. Crawford United fez nova aquisição em Janeiro (Rahn Industries, 13M USD) e compõe 20% de ROE, duplicando o book value em quatro anos. Titan Cement vai cotar a operação americana na NYSE para cristalizar o desconto sum-of-parts. McBride reduz dívida líquida para 117,6M e retoma dividendos. United Bancorporation (cesto ECIP) recomprou as acções do ESOP, reduzindo o capital em 5,6%.

  • Garrett devolve 75%+ do free cash flow; share count -12%
  • Crawford 20% ROE duplica book value, aquisição da Rahn
  • Titan cota Titan America na NYSE para crystallization
  • United Bancorporation recompra ESOP reduz capital 5,6%

Waters reitera a convicção de que "international investing still makes sense" e que o longo underperformance dos mercados não-US não durará para sempre — mesmo após mais um trimestre de equities americanas a bater as globais. World allocation a 31/12/2024 evidencia 36,8% de exposição estrangeira: UK 13,9%, Eurozona 13,0%, Polónia 3,9%. As cimenteiras europeias transaccionam a 5-7x EBITDA contra 9-12x das americanas, base da tese Titan. McBride (UK) é defensiva num mercado pessimista; Zegona (Espanha via plc de Londres) negoceia a menos de metade do valor justo.

  • 36,8% foreign exposure vs benchmarks domésticos
  • Cimenteiras europeias a 5-7x EBITDA vs 9-12x americanas
  • McBride e Zegona como discounts UK específicos

Waters articula o caso Garrett Motion como exemplo de pressão técnica. Em Abril de 2024, apenas quatro hedge funds detinham 56% das acções; desde então reduziram cerca de 16 milhões de acções e provavelmente continuarão a vender à medida que rodam para outras oportunidades em distressed securities. A venda continuada pressionou a cotação, mantendo-a rangebound nos 8-9 USD, apesar de a empresa recomprar agressivamente. Eventualmente os vendedores esgotam o stock e a Garrett terá recomprado uma fatia grande da empresa a free cash flow yields de dois dígitos altos.

  • Quatro hedge funds detinham 56% da Garrett em Abril 2024
  • Redução de ~16 milhões de acções pressiona a cotação
  • Recompra agressiva absorve o overhang ao longo do tempo

Waters abre e fecha a carta com a sua filosofia: gerir um fundo aborrecido num mundo frenético e dormir bem. As holdings, longe dos holofotes, passam a maior parte do tempo de lado, movendo-se apenas com dados fundamentais. Esta estabilidade perante alta volatilidade (Q4 +0,7% contra índices a oscilar +11%/-8%) é consistente com a história de oito anos do fundo. O melhor hedge contra riscos desconhecidos é "boring but effective": diversificação por indústrias e geografias, balanços robustos, cash flows previsíveis e gestão capaz.

  • Fundo aborrecido — '+0,7% no Q4 vs índices a +11%/-8%'
  • Riscos relevantes raramente são os que hoje preocupam
  • Diversificação e balanços robustos como hedge estrutural

Tariffs surgem apenas como uma das preocupações no inventário de riscos de Waters, qualificadas como "illogical, inflationary, and economically destructive" — mas "OK, maybe just a bit" relevantes. O ponto central é que os riscos que mais impactam a carteira raramente são os hoje antecipados. A exposição directa das holdings a exports US é limitada; o hedge preferido é a diversificação por geografias e a preferência por negócios com balanços robustos e cash flows previsíveis, em vez de um posicionamento direccional sobre o regime tarifário.

  • Tariffs como uma entre várias preocupações de risco
  • Exposição directa limitada; diversificação como hedge

Posições

NLOP neutral conv. top manter
Net Lease Office Properties
Asset Play

Maior posição do fundo e história de liquidação em curso. Em seis meses, a Net Lease reduziu de 47 para 39 imóveis e a dívida recourse de 215M para 61M USD; Waters espera a extinção total neste trimestre ou no próximo, libertando distribuições. As acções, compradas há cerca de um ano, continuam profundamente descontadas face ao valor dos activos. Cenário realista de 45 USD por acção.

Target: 45 USD/acção (cenário realista); high $30s em cenário punitivo

ZEG neutral conv. top manter
Zegona Communications plc
Turnaround

Investment company cotada em Londres que executou o leveraged buyout da Vodafone Spain. O relatório de 30 de Setembro mostrou receitas a estabilizar e cash flow muito melhorado. A venda dos activos de fibra óptica avança, prevista para o primeiro semestre de 2025; seguir-se-á amortização da dívida de aquisição e, provavelmente, uma distribuição avultada. Apesar da subida, transacciona a menos de metade do valor justo estimado por Waters.

Target: menos de metade do valor justo estimado por Waters

FTLF neutral conv. core manter
Fitlife Brands Inc.

Terceira maior posição do fundo a 31/12/2024 (6,2%), no segmento de consumer staples. Não individualizada na prosa desta carta de fim de ano, que concentrou a discussão em Net Lease, McBride, Zegona, Garrett Motion, Crawford United e nas novas posições Titan Cement e CBL. Mantida na carteira como holding de relevo.

MCB bullish conv. core aumentar
McBride plc
Stalwart

Fabricante britânico de detergentes de marca própria que se viu em apuros com a escalada de custos na era COVID. Waters reforçou a posição todo o Verão e Outono, construindo 3 milhões de acções. O trading update de Janeiro foi "cracking": volumes fortes, resultado operacional +8% homólogo, dívida líquida num mínimo de 117,6M e retoma de dividendos. Transacciona a 3,6x EBITDA — pechincha abaixo de GBp 200.

Target: pechincha abaixo de GBp 200; 3,6x EBITDA, 5x lucros futuros

ECIP Bank Basket neutral conv. core manter

Cesto de bancos do Emergency Capital Investment Program. Trimestre maioritariamente calmo, mas o United Bancorporation of Alabama recomprou em Novembro as 197.717 acções detidas pelo ESOP 401(k), reduzindo as acções em circulação em 5,6% — accretivo ao lucro por acção. Vários bancos do cesto negociaram acordos de opção com o US Treasury para recomprar com desconto ao par as preferred shares detidas pelo Tesouro, sujeito a metas de crédito. Waters antecipa mais anúncios de opção em breve.

TITAN bullish conv. core nova posição
Titan Cement International SA
Asset Play

Posição nova mais significativa do trimestre. Cimenteira grega com operações no Sul e Sudeste da Europa, Egipto, Turquia e um grande negócio nos EUA que vale mais de metade da receita. Cansada da avaliação deprimida (5-7x EBITDA vs 9-12x dos pares americanos), a Titan vai cotar a operação US — a Titan America — na NYSE em 2025. O mercado atribui valor quase nulo às operações não-US. Cota a ~€44, mas vale pelo menos €60.

Target: pelo menos €60 (cota a ~€44); operações não-US a valor quase nulo no preço actual

TLN neutral conv. média manter
Talen Energy Inc.

Posição entre as dez maiores a 31/12/2024 (4,0%), no segmento de utilities. Produtor independente de energia mantido na carteira. Não individualizada na prosa desta carta de fim de ano, que se concentrou noutras holdings e nas novas posições.

CRAW neutral conv. core manter
Crawford United Corp.
Stalwart

Pelo segundo ano consecutivo, a Crawford fez uma aquisição em Janeiro — a Rahn Industries por 13M USD, produtora de coils HVAC para o segmento Air Handling. Waters aceita que o mercado não a capitaliza acima de 9-10x lucros, mas pouco importa: gera 20% de ROE, duplicando o book value em quatro anos. As acções multiplicaram por 4x no período de detenção — exemplo da tese de bons negócios pequenos e ilíquidos.

Target: raramente acima de 9-10x lucros, mas 20% ROE duplica o book value

MRC neutral conv. média manter
MRC Global Inc.

Posição entre as dez maiores a 31/12/2024 (3,7%). Distribuidora de produtos para o sector de energia. Não individualizada na prosa desta carta de fim de ano, que se concentrou noutras holdings e nas novas posições. Mantida na carteira.

SENEA neutral conv. média manter
Seneca Foods Corp.

Posição entre as dez maiores a 31/12/2024 (3,6%). Produtora de vegetais enlatados no segmento de consumer staples. Não individualizada na prosa desta carta de fim de ano, que se concentrou noutras holdings e nas novas posições. Mantida na carteira.

GTX neutral conv. core manter
Garrett Motion Inc.
Turnaround

Detida desde a recapitalização de 2021. A tese — declínio dos turbochargers mais lento que o esperado e reinvestimento em tecnologias EV com forte retorno de capital — concretizou-se. Garrett devolve quase todo o free cash flow e as acções em circulação caíram 12% no último ano. Quatro hedge funds detinham 56% das acções e continuam a vender, mantendo a cotação rangebound. Em Dezembro, comprometeu-se a devolver 75%+ do free cash flow.

Target: free cash flow yields de dois dígitos altos via recompra

CBL bullish conv. média nova posição
CBL & Associates Properties, Inc.
Turnaround

Outra posição nova de relevo, expressão da tese de recuperação de propriedade comercial de longo prazo. Operadora de malls que saiu da falência em 2021, reduzindo dívida. Detém 87 imóveis; o valor concentra-se nos melhores, mas os de menor qualidade ainda geram caixa. Waters avalia em 40-45 USD; a 28 USD, transacciona com baixo risco de queda — quase 9 USD por acção em excesso de caixa e imóveis livres de dívida.

Target: 40-45 USD/acção (cota a 28 USD); quase 9 USD/acção em excesso de caixa

Citações

I am more than happy to manage a boring fund in a frenetic world. I sleep well.

"Sinto-me mais do que feliz por gerir um fundo aborrecido num mundo frenético. Durmo bem."

Alluvial Capital Management · Q4 2024

In my view, the best hedge against these unknown risks is boring but effective: a diversified portfolio of businesses from many different industries and geographies, with a strong preference for robust balance sheets, predictable cash flows, and capable management teams.

"A meu ver, o melhor hedge contra estes riscos desconhecidos é aborrecido mas eficaz: uma carteira diversificada de negócios de muitas indústrias e geografias, com forte preferência por balanços sólidos, cash flows previsíveis e equipas de gestão capazes."

Alluvial Capital Management · Q4 2024

In my last letter, I expressed my conviction that international investing still makes sense, and that this long stretch of underperformance by non-US markets cannot and will not continue forever.

"Na minha última carta, expressei a convicção de que o investimento internacional ainda faz sentido, e que este longo período de underperformance dos mercados não-US não pode continuar nem continuará para sempre."

Alluvial Capital Management · Q4 2024

A moribund British and Continental European economy is good for McBride as it results in stressed consumers trading down from name brand cleaning products to private labels.

"Uma economia britânica e da Europa Continental moribunda é boa para a McBride, pois leva consumidores pressionados a trocar produtos de limpeza de marca por marca própria."

Alluvial Capital Management · Q4 2024

I have Great Expectations for Zegona.

"Tenho Grandes Expectativas para a Zegona."

Alluvial Capital Management · Q4 2024

As of April 2024, just four hedge funds owned 56% of Garrett Motion shares.

"Em Abril de 2024, apenas quatro hedge funds detinham 56% das acções da Garrett Motion."

Alluvial Capital Management · Q4 2024

Assuming Titan America SA is valued at 8-9x EBITDA, the market is still ascribing nearly zero value to Titan’s profitable non-US operations.

"Assumindo que a Titan America SA é avaliada a 8-9x EBITDA, o mercado continua a atribuir valor quase nulo às operações não-US, lucrativas, da Titan."

Alluvial Capital Management · Q4 2024

buying very good small companies with illiquid shares is a great way to make money!

"comprar empresas pequenas muito boas com acções ilíquidas é uma excelente forma de ganhar dinheiro!"

Alluvial Capital Management · Q4 2024

Performance

Retornos

Q4 2024 (líquido de fees)
+0,70%
YTD
+16,40%
Base
net
CAGR desde inception
+13,10%

Benchmark

Russell MicroCap TR

YTD
+13,70%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 TR (YTD +11,50%) — Benchmark secundário small-cap US
  • MSCI World Sm+MicroCap NR (YTD +8,00%) — Benchmark global small/microcap

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +16,40% +13,70%
2023 +15,10% +9,30%
2022 -14,90% -22,00%
2021 +31,00% +19,30%
2020 +28,40% +21,00%
Cumulativo desde inception 01/01/2017 (líquido) +167,80% +68,70%
Anualizado desde inception 01/01/2017 (líquido) +13,10% +6,80%

Attribution

Atribuição predominantemente qualitativa. O quarto trimestre foi deliberadamente calmo (+0,7%): o fundo subiu 3,3% em Novembro e cedeu 0,3% em Dezembro, contra índices small-cap que dispararam 11% em Novembro e afundaram 8% em Dezembro. Net Lease Office Properties, maior posição, acelerou a liquidação (47 para 39 imóveis; dívida recourse de 215M para 61M USD). McBride disparou após o trading update de 17 de Janeiro (volumes fortes, resultado operacional +8%, retoma de dividendos). Zegona progrediu na venda de activos de fibra. Garrett Motion explicitou política de devolver 75%+ do free cash flow. Novas posições Titan Cement e CBL & Associates.

Portfólio

Foreign exposure
36,8%
Top 10 concentração
52,8%
Top 5 concentração
33,6%