Diamond Hill Mid Cap Strategy

Q4 2024 · 2500 palavras · Commentary

Resumo editorial

A Diamond Hill Mid Cap Strategy recuou 2,35% líquido no T4 2024, atrás do Russell Midcap (+0,62%), e fechou o ano com 10,61% face aos 15,34% do índice. A fraqueza relativa concentrou-se no consumo discricionário, no sobrepeso a imobiliário e nos materiais, enquanto saúde e utilities deram suporte. Top contributors: Ciena, WESCO, Alaska Air, Webster Financial e Liberty Formula One. Detractors: Red Rock Resorts, Ashland, CubeSmart, NVR e Freeport-McMoRan. Com o ciclo económico maduro e avaliações elevadas, Welch iniciou seis posições — ICON, Informatica, Teledyne, LPL Financial, Teleflex e Solventum — financiadas pelas saídas de Jones Lang LaSalle, Arrow Electronics e Bank OZK, reiterando a disciplina de valor intrínseco num horizonte de três a cinco anos.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Dovish Ciclo Late cycle

Cautela de fim de ciclo: com as avaliações bem acima da média e o ciclo económico maduro, a equipa repensou a exposição a cíclicos e espera que seja difícil igualar os retornos históricos nos próximos cinco anos. A economia mantém-se saudável — PIB forte e mercado de trabalho razoável — mas o consumidor enfraquece claramente na base do espectro de rendimentos e o desemprego sobe, um risco para os 15% de crescimento de resultados que o mercado espera para 2025. A Fed cortou 25 pontos base em Novembro e em Dezembro, a yield do Tesouro a 10 anos subiu 77 pontos base para 4,58% e a inflação permanece uma questão em aberto perante a expectativa de política orçamental mais expansionista.

Temas

A resolução da eleição aumentou a incerteza ligada às intenções de política comercial do Presidente-eleito Trump. Receios e especulação sobre quais os países alvo de tarifas provocaram movimentos de mercado no T4, alimentaram a subida do dólar face a moedas emergentes e agitaram a política no Canadá; a Freeport-McMoRan sofreu com as tensões comerciais EUA-China.

  • Especulação sobre os países alvo primários das tarifas
  • Dólar forte face a moedas emergentes (real brasileiro)
  • Pressão política no Canadá e demissão de Trudeau

A Fed cortou 25 pontos base em Novembro e em Dezembro, enquanto o Bank of England e o Banco do Japão pausaram — o BoJ citando explicitamente a incerteza sobre as políticas de Trump. A yield do Tesouro a 10 anos subiu 77 pontos base para 4,58% no T4, pressionando nomes sensíveis a taxas como a CubeSmart e a NVR, e a inflação permanece uma questão em aberto.

  • Fed corta 25 pontos base em Novembro e em Dezembro
  • Yield a 10 anos sobe 77 pontos base para 4,58%
  • BoJ em pausa citando incerteza sobre as políticas de Trump

Após um bull market prolongado dominado por um punhado de gigantes tecnológicos e pelas acções growth em geral, a maioria das acções fora das mega-caps tecnológicas devolveu os ganhos do T4 — sinal de que o optimismo regulatório é contrabalançado por receios inflacionistas. Os gestores recusam prever a vez do value e mantêm o processo disciplinado.

  • Value volta a ficar atrás de growth no T4 em todas as capitalizações
  • Mega-caps tecnológicas mantêm ganhos que o resto do mercado devolveu

Com o ciclo maduro e as avaliações a subir, a equipa pensou cuidadosamente na exposição a cíclicos e iniciou seis novas posições — ICON, Informatica, Teledyne, LPL Financial, Teleflex e Solventum — todas a desconto face às estimativas de valor intrínseco, financiadas pelas saídas de Jones Lang LaSalle, Arrow Electronics e Bank OZK.

  • Seis novas posições de qualidade a desconto do valor intrínseco
  • Reciclagem de capital de nomes menos convincentes
  • Horizonte de três a cinco anos

Dadas as avaliações dos mercados accionistas bem acima da média, os gestores acreditam que será difícil gerar retornos em linha com as médias históricas nos próximos cinco anos. Rejeitam comparações com 2017 — avaliações, margens, inflação, yields e défice federal são hoje muito mais elevados — mas confiam na gestão activa para obter retornos acima do mercado nesse horizonte.

  • Comparações com 2017 consideradas mal avisadas
  • Consumidor mais fraco como risco aos 15% de crescimento de resultados esperado

Posições

CIEN neutral conv. top manter
Ciena
Cyclical

Empresa de sistemas de networking que beneficia da procura contínua dos clientes de cloud e da estabilização dos fornecedores de serviços, o que impulsionou as acções no trimestre.

Networking systems company Ciena is benefiting from continued demand from cloud customers and stabilization from service providers, giving a boost to shares in the quarter.

"A empresa de sistemas de networking Ciena está a beneficiar da procura contínua dos clientes de cloud e da estabilização dos fornecedores de serviços, dando um impulso às acções no trimestre."

WCC neutral conv. top manter
WESCO International
Cyclical

Distribuidor industrial a beneficiar da forte procura no negócio de centros de dados. A alavancagem permanece algo elevada, deixando a empresa vulnerável a fraqueza macroeconómica de curto prazo, mas a sólida geração de free cash flow deve permitir desalavancar. O mercado continua a subavaliar a capacidade de usar a escala para ganhar quota e melhorar margens, com vários tailwinds seculares à frente.

Industrial distributor WESCO is benefiting from strong demand in its data center business.

"O distribuidor industrial WESCO está a beneficiar da forte procura no seu negócio de centros de dados."

ALK neutral conv. core manter
Alaska Air Group
Cyclical

Companhia aérea regional cujas acções subiram no trimestre depois de a gestão ter fornecido mais detalhes sobre a recente aquisição da Hawaiian Airlines, informação que os investidores receberam de forma positiva.

Shares of regional airline Alaska Air rose in the quarter as management provided more details about the company’s recent acquisition of Hawaiian Airlines, which investors received positively.

"As acções da companhia aérea regional Alaska Air subiram no trimestre depois de a gestão ter fornecido mais detalhes sobre a recente aquisição da Hawaiian Airlines, que os investidores receberam positivamente."

WBS neutral conv. core manter
Webster Financial
Cyclical

Banco focado em contas-poupança de saúde (HSA) que permanece bem posicionado face aos pares, graças à plataforma de financiamento diversificada e ao elevado nível de rentabilidade.

Webster Financial, an HSA-focused bank, remains well-positioned relative to peers given its diversified funding platform and high profitability level.

"A Webster Financial, um banco focado em HSA, permanece bem posicionada face aos pares dada a sua plataforma de financiamento diversificada e o elevado nível de rentabilidade."

FWONK neutral conv. core manter
Liberty Media-Formula One
Stalwart

A Formula One alcançou vários acordos de patrocínio novos e alargados que reforçam materialmente o perfil de crescimento de 2025. A Liberty Media anunciou ainda que a Liberty Formula One será convertida de tracking stock — que pode acarretar riscos adicionais — em acção ordinária após a separação do Liberty Live Group.

Formula One reached several new and expanded sponsorship agreements during the quarter which materially enhance its 2025 growth profile.

"A Formula One alcançou vários acordos de patrocínio novos e alargados durante o trimestre que reforçam materialmente o seu perfil de crescimento para 2025."

RRR neutral conv. core manter
Red Rock Resorts
Cyclical

Operador de casinos que controla mais de metade do mercado local de Las Vegas, pressionado pela procura local mais fraca e por aumentos salariais competitivos que pesaram nas margens operacionais. Os planos de investimento para 2025 e os receios macroeconómicos agravaram o sentimento, mas a visão de longo prazo está intacta e a oportunidade é ainda mais convincente à avaliação actual, mais baixa.

Red Rock Resorts, a casino operator controlling over half the Las Vegas locals market, was pressured amid weaker locals demand combined with competitive wage increases, which weighed on operating margins.

"A Red Rock Resorts, um operador de casinos que controla mais de metade do mercado local de Las Vegas, foi pressionada pela procura local mais fraca combinada com aumentos salariais competitivos, que pesaram nas margens operacionais."

ASH neutral conv. core manter
Ashland
Cyclical

Fabricante de químicos de especialidade a enfrentar pressões competitivas em algumas linhas de produto e procura fraca na China, com uma reestruturação a pesar nos resultados de curto prazo. Com o impacto negativo do destocking em grande parte ultrapassado, a equipa está a reavaliar as perspectivas e preparada para agir caso a tese fundamental esteja comprometida.

Specialty chemical manufacturer Ashland is facing competitive pressures in a few product lines as well as soft demand in China.

"O fabricante de químicos de especialidade Ashland enfrenta pressões competitivas em algumas linhas de produto, bem como procura fraca na China."

CUBE neutral conv. core manter
CubeSmart
Slow Grower

REIT de self-storage cujas acções foram pressionadas no T4 pelo pano de fundo de subida das yields do Tesouro a dez anos, que deverá afectar o mercado de habitação e abrandar as vendas de casas.

Shares of self-storage real estate investment trust (REIT) CubeSmart and homebuilder NVR were pressured in Q4

"As acções do REIT de self-storage CubeSmart e da construtora NVR foram pressionadas no T4 pelo pano de fundo de subida das yields do Tesouro a 10 anos."

NVR neutral conv. core manter
NVR
Cyclical

Construtora de habitação pressionada no T4 pela subida das yields do Tesouro a dez anos, que deverá afectar o mercado de habitação e abrandar as vendas de casas. A empresa vê também sinais de abrandamento da procura dos compradores do segmento de entrada.

NVR is also seeing signs of slowing entry-level buyer demand.

"A NVR está também a ver sinais de abrandamento da procura dos compradores do segmento de entrada."

FCX neutral conv. core manter
Freeport-McMoRan
Cyclical

Mineira focada em cobre confrontada com a queda dos preços do metal num ambiente macroeconómico genericamente desafiante: dólar forte, tensões comerciais EUA-China em curso, potencial de tarifas acrescidas sob a administração do Presidente-eleito Trump e incerteza pós-eleitoral generalizada.

Copper-focused mining company Freeport-McMoRan faced declining copper prices amid a generally challenging macroeconomic environment, including a strong US dollar, ongoing US-China trade tensions

"A mineira focada em cobre Freeport-McMoRan enfrentou a queda dos preços do cobre num ambiente macroeconómico genericamente desafiante, incluindo um dólar forte e as tensões comerciais EUA-China em curso."

ICLR bullish conv. média nova posição
ICON
Stalwart

Líder em outsourcing de ensaios clínicos e apoio comercial, peça central na entrega eficiente e atempada do desenvolvimento mundial de fármacos para clientes farmacêuticos. As perspectivas de longo prazo são favoráveis e a posição foi iniciada a uma avaliação abaixo da estimativa de valor intrínseco.

ICON is a leader in clinical trial outsourcing and commercial support and is a key player in the efficient and timely delivery of worldwide drug development for pharmaceutical clients.

"A ICON é líder em outsourcing de ensaios clínicos e apoio comercial e um interveniente-chave na entrega eficiente e atempada do desenvolvimento mundial de fármacos para clientes farmacêuticos."

iniciada em T4 2024

INFA bullish conv. média nova posição
Informatica
Stalwart

Empresa de software de gestão de dados, com soluções para monitorizar, manipular e mover activos de dados em grandes empresas. A transição gradual dos clientes para um ambiente cloud-native obscureceu temporariamente os resultados e as perspectivas de crescimento aos olhos do mercado, permitindo iniciar a posição a uma avaliação convincente.

Informatica is a comprehensive data management software company, providing an array of solutions that facilitate monitoring, manipulating and moving data assets at large enterprises.

"A Informatica é uma empresa abrangente de software de gestão de dados, fornecendo um leque de soluções que facilitam a monitorização, manipulação e movimentação de activos de dados em grandes empresas."

iniciada em T4 2024

TDY bullish conv. média nova posição
Teledyne Technologies
Stalwart

Fornecedor diversificado de tecnologia industrial focado em sensores de especialidade e instrumentação, com longo historial de criação de valor accionista via melhoria de margens e M&A. O cepticismo residual dos investidores quanto à aquisição da FLIR — a maior e mais cara até à data — pesou na avaliação face aos pares industriais de qualidade, mas a equipa considera o negócio bem-sucedido e iniciou posição.

Teledyne Technologies is a diversified industrial technology provider focused on specialty sensors and instrumentation products.

"A Teledyne Technologies é um fornecedor diversificado de tecnologia industrial focado em sensores de especialidade e produtos de instrumentação."

iniciada em T4 2024

LPLA bullish conv. média nova posição
LPL Financial Holdings
Fast Grower

Plataforma integrada de corretagem e consultoria de investimento para consultores financeiros. As acções foram pressionadas por receios sobre fluxos de caixa e pelo escrutínio regulatório das taxas de cash sweep, receios que a equipa considera exagerados. Espera-se crescimento de dois dígitos de receitas e resultados, com ganho contínuo de quota e abrandamento do crescimento dos custos.

LPL Financial provides an integrated platform of brokerage and investment advisory services to financial advisors.

"A LPL Financial fornece uma plataforma integrada de serviços de corretagem e consultoria de investimento para consultores financeiros."

iniciada em T4 2024

TFX bullish conv. média nova posição
Teleflex
Stalwart

Fabricante de dispositivos médicos com um portefólio diversificado de produtos, o que faz dele um negócio gerador de caixa com um balanço saudável. A posição foi iniciada com as acções a transaccionar abaixo da estimativa de valor intrínseco.

Medical devices manufacturer Teleflex sells a diverse portfolio of medical products, making it a cash-generative business with a healthy balance sheet.

"O fabricante de dispositivos médicos Teleflex vende um portefólio diversificado de produtos médicos, o que faz dele um negócio gerador de caixa com um balanço saudável."

iniciada em T4 2024

SOLV bullish conv. média nova posição
Solventum
Turnaround

Antigo negócio de saúde da 3M, autonomizado em 2024, com um portefólio de soluções para necessidades críticas dos doentes. Anos de subinvestimento e perdas de quota desafiaram a empresa, mas a nova equipa de gestão está focada em repor o crescimento de receitas em linha com os pares — mais provável como empresa independente — e em optimizar a I&D para melhorar o mix de vendas.

Solventum, formerly 3M’s health care business, was spun out to shareholders in 2024.

"A Solventum, antigo negócio de saúde da 3M, foi autonomizada para os accionistas em 2024."

iniciada em T4 2024

JLL bearish conv. média sair
Jones Lang LaSalle
Cyclical

Empresa de investimento imobiliário vendida durante o trimestre. A saída financiou parcialmente as seis novas posições iniciadas, reciclando capital para oportunidades consideradas mais convincentes.

We funded these purchases in part with proceeds from the sales of real estate investment company Jones Lang LaSalle, enterprise computing solutions provider Arrow Electronics and regional bank Bank OZK, all of which we exited in favor of more compelling opportunities.

"Financiámos estas compras em parte com o produto das vendas da empresa de investimento imobiliário Jones Lang LaSalle, do fornecedor de soluções de computação empresarial Arrow Electronics e do banco regional Bank OZK, dos quais saímos em favor de oportunidades mais convincentes."

ARW bearish conv. média sair
Arrow Electronics
Cyclical

Fornecedor de soluções de computação empresarial vendido durante o trimestre para financiar as novas posições, reciclando capital para oportunidades consideradas mais convincentes.

We funded these purchases in part with proceeds from the sales of real estate investment company Jones Lang LaSalle, enterprise computing solutions provider Arrow Electronics and regional bank Bank OZK, all of which we exited in favor of more compelling opportunities.

"Financiámos estas compras em parte com o produto das vendas da empresa de investimento imobiliário Jones Lang LaSalle, do fornecedor de soluções de computação empresarial Arrow Electronics e do banco regional Bank OZK, dos quais saímos em favor de oportunidades mais convincentes."

OZK bearish conv. média sair
Bank OZK
Cyclical

Banco regional vendido durante o trimestre. A saída libertou capital para as seis novas posições, em favor de oportunidades consideradas mais convincentes.

We funded these purchases in part with proceeds from the sales of real estate investment company Jones Lang LaSalle, enterprise computing solutions provider Arrow Electronics and regional bank Bank OZK, all of which we exited in favor of more compelling opportunities.

"Financiámos estas compras em parte com o produto das vendas da empresa de investimento imobiliário Jones Lang LaSalle, do fornecedor de soluções de computação empresarial Arrow Electronics e do banco regional Bank OZK, dos quais saímos em favor de oportunidades mais convincentes."

Citações

While a major source of uncertainty — the US election — was resolved in Q4, it simultaneously served to increase other sources of uncertainty, namely those tied to President-elect Trump’s trade policy intentions.

"Embora uma grande fonte de incerteza — a eleição norte-americana — se tenha resolvido no T4, serviu simultaneamente para aumentar outras fontes de incerteza, nomeadamente as ligadas às intenções de política comercial do Presidente-eleito Trump."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q4 2024

The US Federal Reserve cut interest rates another 25 basis points (bps) each in November and December, while the Bank of England and Bank of Japan (BoJ) held in December

"A Reserva Federal dos EUA cortou as taxas de juro mais 25 pontos base em Novembro e em Dezembro, enquanto o Bank of England e o Banco do Japão (BoJ) mantiveram em Dezembro."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q4 2024

we will remain committed to our disciplined process of seeking high-quality companies that we believe are undervalued relative to their intrinsic value — an approach we believe will add nicely to returns for investors over a three- to five-year time horizon.

"permaneceremos comprometidos com o nosso processo disciplinado de procurar empresas de elevada qualidade que acreditamos estarem subavaliadas face ao seu valor intrínseco — uma abordagem que acreditamos acrescentará bem aos retornos dos investidores num horizonte de três a cinco anos."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q4 2024

the fact most stocks aside from mega-cap technology names gave back most of their Q4 gains seemingly suggests this optimism is outweighed by concerns about the potential for policy proposals in areas like tariffs, taxes and immigration to spur inflation.

"o facto de a maioria das acções, à excepção dos nomes tecnológicos mega-cap, ter devolvido a maior parte dos ganhos do T4 sugere que este optimismo é contrabalançado por receios de que as propostas de política em áreas como tarifas, impostos e imigração estimulem a inflação."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q4 2024

However, the consumer is clearly starting to weaken, particularly at the low end of the income spectrum, and unemployment is increasing.

"No entanto, o consumidor está claramente a começar a enfraquecer, sobretudo na base do espectro de rendimentos, e o desemprego está a aumentar."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q4 2024

Further, given equity markets’ well above-average valuations, we believe it will be difficult to generate returns matching historical averages over the next five years.

"Além disso, dadas as avaliações dos mercados accionistas bem acima da média, acreditamos que será difícil gerar retornos em linha com as médias históricas nos próximos cinco anos."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 — net of fees (gross -2,18%)
-2,35%
YTD
+10,61%
Desde início
+7,43%
Base
net
CAGR desde inception
+7,43%

Benchmark

Russell Midcap Index

Período
+0,62%
YTD
+15,34%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Value Index · -1,75% (YTD +13,07%) — Comparativo value mid cap — o value caiu no T4 (−1,75% vs +0,62% do core), reflectindo a liderança de growth em todo o espectro de capitalização

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2014 +7,96% +13,22%
2015 +0,80% -2,44%
2016 +18,66% +13,80%
2017 +10,46% +18,52%
2018 -10,21% -9,06%
2019 +25,84% +30,54%
2020 -1,69% +17,10%
2021 +31,45% +22,58%
2022 -13,12% -17,32%
2023 +9,88% +17,23%
2024 +10,61% +15,34%

Contribuidores

Top contributors: CIEN, WCC, ALK, WBS, FWONK
Top detractors: RRR, ASH, CUBE, NVR, FCX

Attribution

O portfólio ficou atrás do Russell Midcap no T4 e no conjunto do ano. A fraqueza relativa concentrou-se sobretudo nas participações de consumo discricionário. O sobrepeso e as participações em imobiliário foram headwinds, tal como as participações em materiais. Em contrapartida, as participações em saúde superaram os pares do benchmark e as utilities foram fonte de força relativa, com retorno absoluto positivo contra um sector do benchmark no vermelho. Contributors individuais: Ciena, WESCO, Alaska Air, Webster Financial e Liberty Media-Formula One. Detractors: Red Rock Resorts, Ashland, CubeSmart, NVR e Freeport-McMoRan.

Portfólio

Sector tilts

  • Imobiliário · overweight (modest) — Sobrepeso explícito ao imobiliário; a exposição e as participações no sector foram headwinds no T4 com a subida das yields a 10 anos
  • Consumo discric. · neutral — Fraqueza relativa do T4 concentrada sobretudo nas participações de consumo discricionário
  • Materiais · neutral — Participações em materiais foram headwind no trimestre (Ashland, Freeport-McMoRan entre os detractors)
  • Saúde · neutral — Participações em saúde superaram os pares do benchmark, beneficiando o desempenho relativo
  • Utilities · neutral — Participações em utilities com retorno absoluto positivo contra um sector do benchmark no vermelho