Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund

Q4 2025 · 1450 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Hotchkis & Wiley Large Cap Disciplined Value Fund (I Shares) entregou +4,50% no quarto trimestre de 2025 e +17,08% no ano completo, batendo o Russell 1000 Value (+3,81% e +15,91%) em ambos os horizontes. A selecção em financeiras (bancos do portefólio +13% vs +6% do índice), discricionário (GM) e industriais (FedEx) liderou o contributo positivo; tecnologia, saúde e materiais detraíram, com F5 a recuar após divulgação de intrusão por hackers respaldados pela China e Workday penalizada por orientação conservadora. A equipa mantém postura cautelosa face ao S&P 500 a 26x lucros forward (97º percentil desde 1990), reforçando posições em software (Workday, Salesforce), saúde e energia onde valuations e qualidade de negócio se mantêm atractivas.

Stance macro

A equipa avalia o S&P 500 como caro: P/E forward de 26x situado no 97º percentil desde 1990, excedido apenas durante a bolha dot.com e brevemente durante a Covid (quando estimativas de resultados colapsaram temporariamente). Argumentam que 26x lucros implica um yield de lucros inferior a 4% — pouca margem de segurança. A R-squared entre P/E normalizado do S&P 500 e o retorno subsequente a 10 anos é 0,81, sugerindo que 81% do retorno futuro a 10 anos é explicado pela valuation inicial. Postura de cautela para investidores em índices passivos; a elevação do múltiplo é fortemente influenciada por um pequeno conjunto de empresas (Magnificent 7), com oportunidades fora deste grupo a manterem valuations próximas da média histórica.

Temas

A equipa estabelece que a elevação do P/E forward do S&P 500 para 26x está fortemente influenciada por um pequeno grupo de empresas (Mag 7). Excluindo essas, o múltiplo cai para 18x, apenas ligeiramente acima da média de 35 anos de 17,4x. Esta dispersão sugere que oportunidades fora do grupo concentrado se mantêm abundantes e a valuations razoáveis, sustentando a abordagem activa face ao posicionamento passivo concentrado.

  • P/E forward S&P 500 de 26x no 97º percentil desde 1990
  • Ex-Mag 7 cai para 18x — próximo da média de 35 anos (17,4x)
  • Portefólio negoceia a 13x forward e <10x lucros normais

A equipa documenta dispersão extrema dentro de tecnologia e comunicações: semicondutores (S&P 500) renderam +46% em 2025 enquanto software apenas +12%. Mesmo dentro de software, o resultado foi altamente concentrado — o retorno teria sido materialmente inferior sem Palantir (+135%) e Crowdstrike (+37%). A indústria de software no Russell 1000 Value (que não inclui esses dois) caiu -9% no ano. Esta dispersão valida a abordagem de selecção activa face ao mercado passivo concentrado.

  • Semicondutores +46% vs software +12% em 2025
  • Software ex-Palantir e ex-Crowdstrike teria sido materialmente inferior
  • Russell 1000 Value software caiu -9% em 2025

A equipa nota que o sentimento sobre software de aplicação se deteriorou no trimestre, com a diferença de valuation entre software de aplicação e índices de semicondutores a alargar para perto de máximos históricos. A visão consensus do mercado é de que IA representa um headwind para vendors de software de aplicação; a investigação do gestor sugere que IA é mais provavelmente um tailwind, à medida que vendors como Workday incorporam features AI-powered nas suas suites de software.

  • Diferença de valuation software vs semicondutores perto de máximos
  • Workday a incorporar features AI-powered no produto
  • Tese contrarian: IA como tailwind, não headwind

Tese explícita pró-software empresarial estabelecido. Workday e Salesforce negoceiam a desconto face a si próprios e ao mercado apesar de qualidade de negócio superior — base de clientes sticky com receitas recorrentes, balanços fortes, equipas de gestão shareholder-friendly. A equipa usou a queda de valuation no ano para aumentar exposição, com Workday e Salesforce a serem as duas maiores compras de 2025.

  • Workday e Salesforce — duas maiores compras do ano em 2025
  • Margem EBIT normalizada de Workday no high-30s à medida que matura
  • Sticky customer base e switching costs sustentam tese

A exposição abrange E&P e oilfield services. Embora a equipa reconheça que a estrutura competitiva do sector é menos atractiva do que software ou saúde, energia mantém-se entre as áreas mais atractivamente avaliadas do portefólio: o grupo negocia a menos de 7x lucros normais e oferece um FCF yield esperado/consensus de 11%.

  • Sector a <7x lucros normais com FCF yield ~11%
  • Cobertura E&P e oilfield services
  • Estrutura sector menos atractiva mas valuation compensa

Sector tem rendido cerca de metade do mercado na última década, apesar de historicamente negociar com prémio ligeiro face ao benchmark. Hoje o P/E é inferior a 80% do múltiplo do mercado amplo — desconto desta magnitude ocorreu apenas em 8% das observações desde 1990. A tese assenta na qualidade dos negócios e nas perspectivas de crescimento históricas do sector, com a equipa a interpretar o desconto actual como deslocação cíclica e não estrutural.

  • P/E saúde <80% do mercado — desconto excedido em apenas 8% do tempo desde 1990
  • Sector rendeu metade do mercado na última década
  • CVS e UnitedHealth como contributors no ano completo

Posições

GM neutral conv. core manter
General Motors Co.
Cyclical

Fabricante automóvel global com portefólio diversificado de marcas e presença crescente em veículos eléctricos, tecnologia autónoma e serviços de mobilidade software-enabled. Acções valorizaram em sessão única o mais desde 2020 após a empresa elevar a orientação para o ano completo, com vendas de pickups acima do esperado, beneficiando ainda do alívio tarifário sobre peças automóveis pela administração Trump.

WBD neutral conv. core manter
Warner Bros. Discovery
Turnaround

Empresa global de TV networks e produção. Discovery e Turner são players relevantes no Pay TV nos EUA, Warner Bros. Studio é estúdio de TV e cinema de topo, e o serviço HBO Max é a terceira maior plataforma global de streaming. Em 9 de Junho a empresa anunciou intenção de cisão em duas entidades — Streaming/Studios em "Warner Bros." e linear TV networks em "Discovery Global".

FDX neutral conv. core manter
FedEx Corp.
Turnaround

Operadora global de parcel delivery e serviços de freight com uma das maiores redes de logística express do mundo. Apesar dos desafios recentes — mix shift para B2C de margem inferior, dificuldades de integração no segmento internacional e procura global fraca — a equipa vê estes obstáculos como transitórios. Acredita que a empresa mantém vantagens competitivas duradouras nos negócios core, com recuperação de margens esperada via melhor integração, disciplina de custos e estabilização do pricing.

WDAY bullish conv. top aumentar
Workday Inc.
Stalwart

Software empresarial cloud-based líder em human capital management, gestão financeira e analítica. Negocia a desconto face ao próprio histórico e ao mercado apesar de ser negócio de qualidade superior, com base de clientes sticky, balanço forte e equipa shareholder-friendly. A margem EBIT normalizada deverá situar-se no high-30s à medida que o negócio matura, com Workday num múltiplo low-to-mid teens sobre lucro operacional normal vs high-teens para o S&P 500.

CRM bullish conv. core aumentar
Salesforce Inc.
Stalwart

Líder em software empresarial. A equipa usou a melhoria de valuations para aumentar exposição em 2025, com Salesforce a ser uma das duas maiores compras do ano. Negocia a desconto face ao histórico e ao mercado amplo, apesar de qualidade de negócio superior — base de clientes sticky que facilita receitas recorrentes e maior previsibilidade, com perspectivas de crescimento atractivas, balanço forte e equipa shareholder-friendly.

FFIV neutral conv. top manter
F5 Inc.
Stalwart

Provedor global de soluções de application delivery, segurança e desempenho que ajudam empresas a operar e proteger aplicações em ambientes hybrid e multi-cloud. A equipa considera-a empresa de software apesar da classificação GICS em communications equipment. Negocia a cerca de 10x estimativa de lucro operacional normal do próximo ano, oferecendo perfil risco/reward muito atractivo, com crescimento de receitas no high-single-digits sustentável por muitos anos via modernização de data centers e crescimento de tráfego de aplicações.

FISV neutral conv. core manter
Fiserv
Stalwart

Empresa de financial technology que fornece soluções de pagamento e outras a comerciantes e instituições financeiras. Escala, diversificação e capacidade de compor resultados a taxa double-digit tornam o valuation actual atractivo. Apesar do reset acentuado em Q3 com corte material da orientação FY25 — concentrado no segmento Financial Solutions onde topline e profitability dececionaram — uma vez estabilizados os resultados, a equipa acredita que Fiserv combina crescimento topline forte, expansão de margens e geração de cash.

Citações

26x earnings implies an earnings yield of less than 4%, a valuation with little margin of safety.

"Um múltiplo de 26x sobre lucros implica um yield de lucros inferior a 4%, uma valuation com pouca margem de segurança."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q4 2025

Excluding the Magnificent 7, the S&P 500's forward P/E would be 18x, only modestly higher than 35-year average of 17.4x.

"Excluindo as Magnificent 7, o P/E forward do S&P 500 seria de 18x, apenas modestamente superior à média de 35 anos de 17,4x."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q4 2025

The portfolio trades at 13x forward earnings and less than 10x normal earnings, both in line with historical averages.

"O portefólio negoceia a 13x lucros forward e menos de 10x lucros normais, ambos em linha com as médias históricas."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q4 2025

While the consensus view in the market today is that AI poses a headwind to application software vendors, our research suggests AI is more likely to be a tailwind

"Embora a visão consensus no mercado actual seja a de que IA representa um headwind para vendors de software de aplicação, a nossa pesquisa sugere que IA é mais provavelmente um tailwind"

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q4 2025

today's elevated valuation should prompt investor caution—particularly for passive equity investors.

"A valuation elevada actual deveria suscitar cautela ao investidor — particularmente para investidores em equity passivo."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (I Shares)
+4,50%
YTD
+17,08%
Desde início
+8,69%
Base
net
CAGR desde inception
+8,69%

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
+3,81%
YTD
+15,91%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +17,08% +15,91%
3 anos (anualizado) +16,28% +13,90%
5 anos (anualizado) +14,78% +11,33%
10 anos (anualizado) +12,09% +10,53%
since inception 8/30/04 (anualizado) +8,69% +8,74%

Contribuidores

Top contributors: GM, WBD, FDX
Top detractors: FFIV, WDAY, FISV

Attribution

O fundo bateu o Russell 1000 Value tanto no trimestre como no ano completo. No trimestre, a selecção em financeiras (bancos com +13% vs +6% do índice), discricionário (GM no auto) e industriais (FedEx) foi o principal contributor; tecnologia (software a subperformar e ausência de semicondutores que renderam mais de +20%), saúde e materiais detraíram. No ano completo, financeiras, discricionário e saúde lideraram, com bancos a entregar quase +40% sobre um peso médio de 12% e CVS e UnitedHealth (compra a meio do ano após queda) a ajudar; o sector tecnológico (Workday e ausência de semicondutores), serviços de comunicação (WPP) e materiais (ausência de metais e mineração) detraíram.

Portfólio

Top 10 concentração
33,0%
Top 5 concentração
18,5%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Software (incluindo F5 apesar da classificação GICS em communications equipment) é a maior exposição absoluta e relativa do portefólio; equipa usou queda de valuation para aumentar Workday e Salesforce
  • Saúde · overweight (significant) — Sector negocia a P/E inferior a 80% do mercado — desconto excedido apenas em 8% das observações desde 1990; tese assenta em qualidade dos negócios e prospects de crescimento históricos
  • Energia · overweight (modest) — Exposição abrange E&P e oilfield services; sector negocia abaixo de 7x lucros normais com FCF yield esperado/consensus de 11%, entre as áreas mais atractivamente avaliadas do portefólio