Meridian Hedged Equity Fund

Q4 2025 · 720 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Hedged Equity Fund encerrou o quarto trimestre de 2025 com retorno de 0,08% (Legacy class, net), aquém dos 2,66% do S&P 500 Index e dos 6,53% do benchmark secundário CBOE S&P 500 BuyWrite Index. MGM Resorts International, Danaher Corp. e Clear Secure foram os principais contribuidores; Lamb Weston Holdings, DraftKings e Vistra Corp. os principais detractores. No final do período aproximadamente 36% da carteira estava sem cobertura, com o restante investido em empresas com opções call cobertas — abordagem que procura equilibrar potencial de crescimento de capital com protecção de queda via prémio de opções. Perspectiva 2026 centra-se na trajectória da política monetária, sustentabilidade do capex em IA e amplitude da participação de mercado.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral

A equipa descreve trimestre marcado por forças concorrentes: optimismo em torno do afrouxamento monetário prospectivo e cautela motivada por preocupações de crescimento económico e valuations. Reserva Federal cortou 25 pontos-base em Outubro, reforçando expectativas de afrouxamento de condições financeiras; corte mais dividido em Dezembro e comunicações sugerindo trajectória mais lenta e condicional moderaram o sentimento no final do trimestre. Para 2026, identifica a trajectória da política monetária, a sustentabilidade dos investimentos em IA e a amplitude da participação de mercado como variáveis críticas para sustentar valuations correntes. Posicionamento privilegia empresas de alta qualidade com vantagens competitivas duráveis, balanços fortes e valuations atractivas; volatilidade vista como fonte de oportunidade de longo prazo, com estratégia de hedging a mitigar risco de queda enquanto mantém exposição a potencial de retorno atractivo.

Temas

Filosofia central do fundo: construir carteira durável que procura minimizar perdas em quedas de mercado enquanto participa em avanços. Foco em empresas de alta qualidade com valuations atractivas, vantagens competitivas fortes, balanços sólidos, geração de cash flow robusta e volatilidade limitada. No final do período aproximadamente 36% da carteira estava sem cobertura, com o restante em empresas com call options cobertas — estratégia que procura equilibrar potencial de crescimento dos subjacentes com protecção de queda fornecida pelo rendimento gerado pelas opções escritas. Hedging explicitamente apresentado como fonte de mitigação de risco de queda mantendo exposição a potencial de retorno atractivo.

  • ~36% da carteira sem cobertura, restante em covered calls
  • Buy-write benchmarked contra CBOE S&P 500 BuyWrite Index
  • Hedging visto como mitigador de risco de queda

Corte de 25 pontos-base em Outubro reforçou expectativas de afrouxamento de condições financeiras. Sentimento moderou no final do trimestre após corte mais dividido em Dezembro e comunicações da Fed sugerindo trajectória mais lenta e condicional para a futura acomodação de política. Para 2026, a trajectória da política monetária é explicitamente identificada como variável crítica para determinar se os valuations correntes podem ser sustentadas.

  • Outubro: corte de 25bp reforça expectativas de easing
  • Dezembro: corte mais dividido + tom mais condicional
  • Trajectória de policy crítica para sustentar valuations

Sustentabilidade do capex em IA

misto saliency média

A perspectiva de 2026 identifica a sustentabilidade dos investimentos em IA como variável crítica para determinar se os valuations correntes podem ser sustentadas, junto da trajectória de policy e da amplitude da participação de mercado. Linguagem cautelosa enquadra investidores a entrar no novo ano com "expectativas elevadas".

  • Investimento em IA como variável crítica para 2026
  • Expectativas elevadas entrando no novo ano

Large caps avançaram 17,4% no ano e 2,4% no trimestre, com value a superar growth. Small caps entregaram 12,8% no ano e 2,2% no trimestre. Value superou growth: 3,3% versus 1,2% no trimestre na família Russell. Carteira concentrada em large caps (com peso notável a consumer discretionary, healthcare e financials), posicionamento alinhado com liderança de mercado do trimestre.

  • Large caps +17,4% YTD, +2,4% no trimestre
  • Small caps +12,8% YTD, +2,2% no trimestre
  • Value superou Growth: 3,3% vs 1,2% no T4

Compounders de alocação de capital

bullish saliency média

Tema atravessa múltiplas posições: MGM Resorts beneficia da rentabilização e devolução de capital pela BetMGM; DraftKings aumentou autorização de recompra de acções para suportar valor para accionistas; Vistra Corp. com autorização de recompra aumentada apesar de orientação abaixo de expectativas; Clear Secure declarou dividendo trimestral reforçando compromisso com retorno de capital. Padrão recorrente de gestão a explicitar disciplina de retorno de capital em ambiente de incerteza macro.

  • MGM: BetMGM começa a devolver capital após rentabilização
  • DraftKings: aumento de autorização de recompra
  • Vistra: aumento de autorização de recompra
  • Clear Secure: dividendo trimestral declarado

Posições

MGM neutral conv. top manter
MGM Resorts International
Stalwart

Empresa global de hospitalidade e entretenimento com portfólio diversificado de casinos resort em Las Vegas, mercados regionais e Macau, complementado por presença digital via JV BetMGM. Detida pela qualidade dos activos premier de Las Vegas, alavancagem à recuperação de Macau e demonstrado compromisso de retorno de capital. Acções subiram com resultados record nas propriedades de Macau e anúncio que BetMGM, tendo atingido rentabilidade pela primeira vez, começaria a devolver capital a accionistas.

DHI neutral conv. top manter
D.R. Horton, Inc.

Top 10 holding a 4,78% do NAV. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta T4 2025.

GEO neutral conv. top manter
The GEO Group, Inc.

Top 10 holding a 4,61% do NAV. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta T4 2025.

DHR neutral conv. top manter
Danaher Corp.
Stalwart

Líder global em ciências da vida e diagnóstico, com forte presença em bioprocessing, investigação médica e diagnóstico clínico. Detida pelo posicionamento competitivo em end-markets em crescimento, pela franquia subvalorizada em bioprocessing e pela geração consistente de cash flow livre. No trimestre, acções subiram em sinais de estabilização do segmento de bioprocessing e resultados acima de expectativas. Gestão reafirmou a orientação prospectiva, sinalizando confiança na resiliência da carteira apesar dos desafios mais amplos do mercado.

ABNB neutral conv. core manter
Airbnb, Inc.

Top 10 holding a 3,46% do NAV. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta T4 2025.

LYV neutral conv. core manter
Live Nation Entertainment, Inc.

Top 10 holding a 3,15% do NAV. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta T4 2025.

LNG neutral conv. core manter
Cheniere Energy, Inc.

Top 10 holding a 2,97% do NAV (referida na carta como "Cheniere Energy Shared Services, Inc."). Mantida sem articulação detalhada de tese na carta T4 2025.

MTCH neutral conv. core manter
Match Group, Inc.

Top 10 holding a 2,90% do NAV. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta T4 2025.

AMZN neutral conv. core manter
Amazon.com, Inc.

Top 10 holding a 2,75% do NAV (referida na carta como "Amazon, Inc."). Mantida sem articulação detalhada de tese na carta T4 2025.

CB neutral conv. core manter
Chubb Ltd.

Top 10 holding a 2,38% do NAV. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta T4 2025.

YOU neutral conv. top manter
Clear Secure, Inc.
Fast Grower

Fornece soluções biométricas de identidade e acesso que permitem experiências mais rápidas e seguras para viajantes e participantes em locais de eventos. Vista como disruptor inovador em tecnologia de verificação de identidade que captou a procura crescente por segurança e conveniência. Acções subiram no trimestre com procura robusta de viagens e eficiência operacional a conduzir crescimento de receita e rentabilidade acima de expectativas. Gestão elevou a orientação prospectiva e declarou dividendo trimestral, reforçando compromisso com retorno de capital a accionistas.

LW neutral conv. média manter
Lamb Weston Holdings, Inc.
Stalwart

Líder produtor de produtos congelados de batata na América do Norte. Beneficia de marca forte em alimentação congelada e mercado endereçável em crescimento estável. Apesar de resultados acima de expectativas, acções desceram com investidores a reagir à ausência de upside na orientação anual e visibilidade declinante em segmentos internacionais. Equipa mantém confiança na eficiência operacional e foco em gestão de custos.

DKNG neutral conv. média manter
DraftKings, Inc.
Fast Grower

Empresa líder de entretenimento digital — apostas desportivas online, fantasy sports e gaming. Como líder de mercado, posicionada para crescimento estrutural das apostas online via engagement de utilizadores e inovação de produto. Acções desceram após resultados aquém de expectativas e orientação revista em baixa, reflectindo outcomes de apostas desfavoráveis e pressões competitivas. Empresa expande para mercados de predição adjacentes via aquisição e aumentou autorização de recompra. Equipa mantém convicção no potencial de lucros.

VST neutral conv. média manter
Vistra Corp.
Stalwart

Produtor de energia dos EUA com portfólio equilibrado de activos nucleares, gás natural e renováveis, complementado por negócio retalho de electricidade. Vista como unicamente posicionada para beneficiar da procura crescente de electricidade impulsionada por data centers e electrificação. Combinação de nuclear fiável com gás natural eficiente nos mercados mais apertados suporta a tese de margens superiores. Acções sub-performaram após orientação de longo prazo aquém de expectativas; execução consistente, balanço sólido e recompra aumentada são factores encorajadores.

Citações

We aim to construct a durable portfolio which seeks to minimize losses during market downturns while participating in market advances.

"Procuramos construir uma carteira durável que procura minimizar perdas em quedas de mercado enquanto participa em avanços de mercado."

Meridian Hedged Equity Fund · Q4 2025

At the end of the period, approximately 36% of the portfolio was unhedged, with long-term capital growth the primary objective. The remainder of the portfolio was invested in companies with covered call options, a strategy that seeks to balance the capital growth potential of the underlying companies with downside protection provided by the income generated from writing options.

"No final do período, aproximadamente 36% da carteira estava sem cobertura, com crescimento de capital de longo prazo como objectivo primário. O restante da carteira estava investido em empresas com opções call cobertas, uma estratégia que procura equilibrar o potencial de crescimento de capital das empresas subjacentes com a protecção de queda fornecida pelo rendimento gerado pela escrita de opções."

Meridian Hedged Equity Fund · Q4 2025

Markets enter the new year with elevated expectations, making the trajectory of policy, the sustainability of AI-driven investment, and the breadth of market participation critical to determining whether current valuations can be sustained.

"Os mercados entram no novo ano com expectativas elevadas, tornando a trajectória da política, a sustentabilidade dos investimentos em IA e a amplitude da participação de mercado críticas para determinar se os valuations correntes podem ser sustentadas."

Meridian Hedged Equity Fund · Q4 2025

Through our hedging strategy, we seek to mitigate downside risk while maintaining exposure to attractive return potential.

"Através da nossa estratégia de hedging, procuramos mitigar o risco de queda enquanto mantemos a exposição a potencial de retorno atractivo."

Meridian Hedged Equity Fund · Q4 2025

Our focus continues to center on identifying and investing in high-quality businesses with durable competitive advantages, strong balance sheets, and attractive valuations that can compound returns over the long term

"O nosso foco continua centrado em identificar e investir em empresas de alta qualidade com vantagens competitivas duráveis, balanços fortes e valuations atractivas que possam compor retornos no longo prazo."

Meridian Hedged Equity Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Legacy class)
+0,08%
YTD
+6,54%
Desde início
+9,75%
Base
net
CAGR desde inception
+9,75%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+2,66%
YTD
+17,88%

Benchmarks alternativos

  • CBOE S&P 500 BuyWrite Index · +6,53% (YTD +8,91%) — Benchmark secundário relevante para estratégia de buy-write/covered call

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Legacy) +6,54% +17,88%
3 anos anualizados (Legacy) +12,75% +23,01%
5 anos anualizados (Legacy) +6,58% +14,42%
10 anos anualizados (Legacy) +13,53% +14,82%
since inception 1/31/05 (Legacy, anualizado) +9,75% +10,88%

Contribuidores

Top contributors: MGM, DHR, YOU
Top detractors: LW, DKNG, VST

Attribution

A subperformance relativa de 258 pontos-base face ao S&P 500 e 645 pontos-base face ao CBOE BuyWrite reflecte o trade-off natural do overlay de covered calls num trimestre de mercado em alta moderada em large caps (S&P 500 +2,66%, com value a superar growth: 3,3% vs 1,2% no trimestre). MGM Resorts (top contribuidor) beneficiou de resultados record nas propriedades de Macau e do anúncio da rentabilização e devolução de capital pela BetMGM. Danaher subiu com sinais de estabilização do segmento de bioprocessing e resultados acima de expectativas. Clear Secure beneficiou de procura de viagens robusta, lucros acima de expectativas, e dividendo declarado. Detractores: Lamb Weston (orientação anual sem upside e visibilidade declinante em segmentos internacionais), DraftKings (resultados abaixo de expectativas e orientação revista em baixa) e Vistra (orientação de longo prazo abaixo de expectativas de investidores apesar de balanço sólido).

Portfólio

Top 10 concentração
36,3%
Top 5 concentração
22,1%