Generation IM Global Equity Strategy

Q4 2024 · 7000 palavras · 31 Jan 2025 · Full letter

Resumo editorial

A carta de fim de ano de 2024 da Generation IM Global Equity (USD 25,7 mil milhões de AUM a 31 de Dezembro) diagnostica uma «policrise» nos mercados, em duas frentes: política — populismo e backlash ESG, que a reeleição de Trump deverá alimentar — e tecnológica — passivos a ultrapassar activos, fundos multi-manager e concentração extrema, com o top 10 acima de um terço do S&P 500 e a Nvidia responsável por 5% dos retornos do índice. Os co-PMs Miguel Nogales e Nick Kukrika respondem com qualidade: Business Quality interna perto de máximos, CFROI ponderado acima de 15%, upside estimado de 30% e peso europeu de 21%. Profilam Microsoft, ASML, Adyen, Kingspan e Becton Dickinson; oito novas posições em 2024.

Stance macro

Risk Neutral

A gestora descreve uma «policrise» nos mercados em que os ciclos de ganância e medo coexistem: incerteza quantitativa muito acima das médias históricas e preocupação com as relações EUA-China e com taxas estruturalmente mais altas, em simultâneo com entusiasmo por IA e por resultados fortes das empresas norte-americanas. Considera que parte do pricing de mercado se desligou das realidades económicas subjacentes (cripto, MicroStrategy, concentração Mag7), mas recusa posicionamento direccional: vê o ambiente como excelente para alocação de capital de longo prazo, capitalizando ineficiências criadas pelo curto-prazismo.

Temas

O top 10 do S&P 500 excede um terço da capitalização total do índice, bem acima da média de ~20% das últimas décadas; a Nvidia foi responsável por 5% dos retornos do S&P 500 em 2024 e pesa mais no MSCI World do que a França. A gestora considera que o mercado não distingue suficientemente entre estas empresas — Tesla é fundamentalmente diferente da Amazon — e que parte do pricing se desligou das realidades económicas. Vê os resultados futuros de Microsoft e Amazon como mais duráveis; tem mais dúvidas sobre a Nvidia.

  • Top 10 do S&P 500 acima de um terço da capitalização (média recente ~20%)
  • Nvidia: 5% dos retornos do S&P 500 em 2024; peso no MSCI World superior à França
  • Mag7 não é um clube homogéneo — Tesla difere fundamentalmente da Amazon
  • Cripto com capitalização próxima do Russell 2000; MicroStrategy a 292% acima do valor do seu bitcoin

Os fundos passivos ultrapassaram os activos em AUM nos EUA; os maiores multi-manager hedge funds quadruplicaram activos numa década e representarão mais de 20% dos volumes de equity. A gestora cita investigação de que a ascensão do passivo amplificou movimentos de preço, reduziu liquidez e concentrou influência em poucas acções dominantes, e a ideia de Asness de que as redes sociais tornaram os mercados mais propensos a bolhas. Lê esta mudança como oportunidade: o mercado tornou-se excepcionalmente eficiente no curto prazo de forma que amplifica ineficiências no longo prazo.

  • Passivos ultrapassam activos em AUM nos EUA
  • Multi-manager pods: >20% dos volumes de equity trading
  • Time arbitrage: acções detidas mais tempo tendem a superar (paper Kalash Jain)
  • Redes sociais aceleram a voting machine e alimentam bolhas

A procura de chips acelera, impulsionada por IA, electrificação e aplicações mais amplas na economia — a ASML beneficia significativamente, em posição quase monopolista em litografia. A Microsoft investe com ousadia em IA; a gestora projecta que a intensidade de TI da economia duplique nos próximos 15 anos e espera que os retornos sobre capital dos investimentos em IA da Microsoft igualem os níveis históricos, apesar do cepticismo do mercado. TSMC entra no portefólio como fabricante líder de semicondutores.

  • Intensidade de TI da economia projectada para duplicar em 15 anos
  • ASML quase monopolista em litografia; procura acelerada por IA
  • Riscos: procura de sistemas de IA pode desiludir; pricing power da Nvidia pressiona margens

Métrica interna de Business Quality perto de máximos históricos, após reteste dos scores de ~90% do portefólio na sessão anual de Hits and Misses — a lição foi duplicar a aposta nas empresas de mais alta qualidade. CFROI ponderado acima de 15%, perto de máximos históricos face ao custo de capital; margem operacional do portefólio acima de 20%. Upside estimado de ~30% face ao valor intrínseco e crescimento de resultados projectado em mid-teens, sugerindo a continuação do track record de retornos absolutos líquidos em double digits.

  • Business Quality interna perto de all-time high; reteste de ~90% dos scores
  • CFROI ponderado >15%; portefólio no top 30% do universo UBS Holt
  • Upside ~30%; crescimento de resultados mid-teens projectado
  • Período médio de detenção de seis anos; ~10 novas empresas por ano na Focus List

Quando a gestora apoia empresas, fá-lo com entusiasmo em dimensão e duração: apenas 10 empresas compõem mais de 40% do portefólio, o período médio de detenção é de seis anos e algumas posições estão em carteira desde a fundação há 20 anos. Em 2024 entraram oito novas posições (Assa Abloy, Adyen, Agilent, ASML, TSMC, Visa, H World, Workday), todas com rating Aligned na avaliação SDG.

  • 10 empresas > 40% do portefólio; holding médio de seis anos
  • Oito novas posições em 2024

O backlash ESG enfraqueceu a voz colectiva dos gestores no clima (saídas do Climate Action 100+) e deverá ser alimentado pela reeleição de Trump, mas a gestora reafirma-se pure-play sustentável: 2024 foi provavelmente o ano mais quente de que há registo e os investimentos climáticos sustentam-se nos seus méritos económicos. SBTi validado em 60% do peso do portefólio (vs 44% benchmark), intensidade carbónica 21 vs 97 tCO2e/$m, ITR de 1,8°C vs 2,4°C. Schneider e Vestas como casos paradigmáticos de avoided emissions.

  • SBTi validado: 60% do portefólio (vs 44% benchmark); meta NZAM 2025 de 60% atingida
  • Intensidade carbónica Scopes 1 & 2: 21 vs 97 tCO2e/$m; ITR 1,8°C vs 2,4°C
  • Schneider: 112M tCO2e evitadas em 2023; Vestas: 396M tCO2e ao longo da vida das turbinas de 2023
  • 423 reuniões com empresas em 2024; votos contra chairs em nove empresas por razões climáticas

Posições

MSFT neutral conv. top manter
Microsoft Corporation
Stalwart

Maior empresa de software do mundo, em carteira há mais de uma década. Produtos alinhados com a digitalização da sociedade; moat largo assente em posição de mercado única e pegada global. A gestora projecta que a intensidade de TI da economia duplique em 15 anos e que as receitas de USD 250 mil milhões cresçam 16% ao ano durante cinco anos, com retornos sobre capital dos investimentos em IA ao nível histórico.

Microsoft, the world’s largest software company, has been in the portfolio for over a decade.

"A Microsoft, a maior empresa de software do mundo, está no portefólio há mais de uma década."

mais de uma década

ASML bullish conv. core nova posição
ASML Holding N.V.
Stalwart

Adição recente ao portefólio, uma das oito novas posições de 2024. Habilitadora crítica da indústria de semicondutores, em posição quase monopolista em litografia graças a décadas de engenharia. Receitas cresceram 20% ao ano nos últimos cinco anos; a gestora espera moderação mas crescimento forte em linha com a indústria, margens em expansão e considera a avaliação atractiva. Riscos: volatilidade de encomendas e restrições comerciais geopolíticas.

ASML operates in a near-monopolistic position in lithography machines, thanks to decades of engineering expertise and innovation.

"A ASML opera numa posição quase monopolista em máquinas de litografia, graças a décadas de conhecimento de engenharia e inovação."

adicionada em 2024

ADYEY bullish conv. core nova posição
Adyen N.V.
Large Fast Grower

Fintech de pagamentos, uma das oito novas posições de 2024. EUR 40 mil milhões de capitalização, EUR 2 mil milhões de receita anual e margens operacionais acima de 50%. Modelo verticalmente integrado com proposta de valor inigualável e NPS de 65 em subida; 15% dos pagamentos online ainda falham. Preocupações de curto prazo criaram ponto de entrada atractivo; receita projectada para crescer acima de 20% ao ano.

Near-term concerns about Adyen meeting guidance have created an attractive entry point.

"As preocupações de curto prazo sobre o cumprimento das projecções da Adyen criaram um ponto de entrada atractivo."

adicionada em 2024

KGSPY neutral conv. core manter
Kingspan Group plc
Fast Grower

Empresa irlandesa de fundação familiar, líder global em soluções de isolamento de alto desempenho. Com 40% das emissões globais ligadas a edifícios, o isolamento é crítico para o clima — oportunidade de receita enorme. Receitas a crescer acima de 10% ao ano há muitos anos e resultados mais rápido. Runway de crescimento: baixa penetração global de isolamento, regulação de construção mais estrita e expansão para novos mercados. Avaliação atractiva.

Kingspan, a family-founded Irish business, is a global leader in high-performance insulation solutions.

"A Kingspan, uma empresa irlandesa de fundação familiar, é líder global em soluções de isolamento de alto desempenho."

BDX neutral conv. core manter
Becton, Dickinson and Company
Slow Grower

Dispositivos médicos dos EUA com USD 20 mil milhões de receita, em carteira há 18 anos. Consumíveis essenciais como seringas e sistemas de infusão, com 60% de quota de mercado nos seus segmentos. Crescimento consistente de receita de 5% por década desde os anos 90, margens em recuperação após disrupções de cadeia de abastecimento e COVID. O subdesempenho recente e a apatia do mercado por steady growers criam ponto de entrada atractivo.

A staple in our portfolio for 18 years, BD produces essential consumables like syringes and infusion systems.

"Um elemento básico do nosso portefólio há 18 anos, a BD produz consumíveis essenciais como seringas e sistemas de infusão."

18 anos

AMZN neutral conv. core manter
Amazon.com Inc.
Stalwart

Referida na discussão sobre a Mag7 como exemplo de resultados futuros mais duráveis — a gestora contrapõe que Tesla e Amazon não pertencem ao mesmo clube. Simultaneamente, é o maior emissor do portefólio (68.820 mil toneladas Scopes 1–3, 23% do total), com estatuto SBTi «Removed»; a gestora considera a divulgação de Scope 3 incompleta e mantém engagement regular com a empresa sobre o tema.

Generation does not believe that Amazon’s Scope 3 disclosures are complete because Amazon only report product-related emissions for Amazon-branded products and devices.

"A Generation não acredita que as divulgações de Scope 3 da Amazon estejam completas, porque a Amazon apenas reporta emissões de produtos para os produtos e dispositivos de marca Amazon."

SU.PA neutral conv. core manter
Schneider Electric SE
Stalwart

Segundo maior emissor do portefólio (56.980 mil toneladas Scopes 1–3, 19% do total), com targets SBTi definidos e trajectória em descida. Fornecedora de soluções de electrificação, digitalização e automação; estima ter permitido evitar 112 milhões de toneladas de CO2e em 2023 graças à eficiência dos seus produtos — significativamente acima das suas emissões Scopes 1–3. Caso paradigmático da tese de avoided emissions da gestora.

VWDRY neutral conv. core manter
Vestas Wind Systems A/S
Stalwart

Sétimo maior emissor do portefólio, mas as turbinas instaladas em 2023 evitarão 396 milhões de toneladas de CO2e ao longo da vida útil — acima das emissões totais do portefólio. Parceria anunciada em 2024 para oferta de aço de baixas emissões, com potencial de reduzir as emissões das turbinas onshore em 52% e offshore em 25%. Melhor pontuação SDG do portefólio: Most Aligned, com alinhamento forte em quatro objectivos.

TSM bullish conv. média nova posição
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Stalwart

Uma das oito novas posições de 2024, descrita como o fabricante líder de semicondutores. Quarto maior emissor do portefólio (19.400 mil toneladas Scopes 1–3, 6% do total), com estatuto SBTi «Not Participating» e trajectória anual em descida. Tese de investimento não desenvolvida em prosa nesta carta.

adicionada em 2024

ASSA-B.ST bullish conv. média nova posição
Assa Abloy AB
Stalwart

Uma das oito novas posições de 2024, descrita como fabricante de fechaduras e especialista em acessos. Quinto maior emissor do portefólio (16.856 mil toneladas Scopes 1–3, 6% do total), com targets SBTi definidos e trajectória anual em descida. Tese de investimento não desenvolvida em prosa nesta carta.

adicionada em 2024

A bullish conv. média nova posição
Agilent Technologies Inc.
Stalwart

Uma das oito novas posições de 2024, descrita como fornecedora de equipamento médico. Classificada como Aligned na avaliação de alinhamento com os SDG. Tese de investimento não desenvolvida em prosa nesta carta.

adicionada em 2024

V bullish conv. média nova posição
Visa Inc.
Stalwart

Uma das oito novas posições de 2024, descrita como empresa de pagamentos. Classificada como Aligned na avaliação de alinhamento com os SDG. Tese de investimento não desenvolvida em prosa nesta carta.

adicionada em 2024

HTHT bullish conv. média nova posição
H World Group Limited
Stalwart

Uma das oito novas posições de 2024, descrita como grupo hoteleiro. Classificada como Aligned na avaliação de alinhamento com os SDG. Tese de investimento não desenvolvida em prosa nesta carta.

adicionada em 2024

WDAY bullish conv. média nova posição
Workday Inc.
Fast Grower

Uma das oito novas posições de 2024, descrita como empresa de software. Classificada como Aligned na avaliação de alinhamento com os SDG. Tese de investimento não desenvolvida em prosa nesta carta.

adicionada em 2024

Citações

We believe that the market has become exceptionally efficient at pricing short-term information, but in a way that amplifies inefficiencies in the long term.

"Acreditamos que o mercado se tornou excepcionalmente eficiente a fazer pricing de informação de curto prazo, mas de uma forma que amplifica ineficiências no longo prazo."

Generation IM Global Equity Strategy · Q4 2024

In our view, at least some of this market pricing has become detached from underlying economic realities.

"Na nossa opinião, pelo menos parte deste pricing de mercado desligou-se das realidades económicas subjacentes."

Generation IM Global Equity Strategy · Q4 2024

A single company, Nvidia, was responsible for 5% of the S&P 500’s returns in 2024, and recently achieved a bigger weighting in the MSCI World Index than France.

"Uma única empresa, a Nvidia, foi responsável por 5% dos retornos do S&P 500 em 2024 e atingiu recentemente um peso no índice MSCI World superior ao da França."

Generation IM Global Equity Strategy · Q4 2024

Our internal metric of average Business Quality across the portfolio is currently close to an all-time high.

"A nossa métrica interna de Business Quality média do portefólio está actualmente perto de um máximo histórico."

Generation IM Global Equity Strategy · Q4 2024

We forecast that the IT intensity of the economy will double over the next 15 years.

"Prevemos que a intensidade de TI da economia duplique nos próximos 15 anos."

Generation IM Global Equity Strategy · Q4 2024

We will work unwaveringly to continue to prove the case for sustainable investment through sustained outperformance.

"Trabalharemos inabalavelmente para continuar a provar o argumento do investimento sustentável através de outperformance sustentada."

Generation IM Global Equity Strategy · Q4 2024

Performance

Benchmark

MSCI World

Portfólio

Top 10 concentração
40,0%

Geographic tilts

  • EU · overweight (significant) — Peso na Europa em 21%, perto do máximo desde 2015 — a gestora considera as avaliações europeias muito menos ricas do que nos EUA