White Falcon Capital Management

Q1 2025 · 5000 palavras · 21 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

A White Falcon, gerida por Balkar Sivia em Toronto, registou -6,7% líquidos no primeiro trimestre de 2025 contra -4,4% do S&P 500 TR (CAD), com os ganhos da cesta de royalties em ouro e prata insuficientes para compensar perdas nas maiores posições. A aquisição da participada Converge Technologies a prémio marcou a quarta saída por compra em três anos. Sivia dedica espaço incomum à análise tarifária pós-2 de Abril — vê as medidas como destrutivas mas reversíveis, com cenário base de abrandamento sem recessão — e descreve a aplicação da liquidez residual nas melhores ideias durante a queda. Endava e EPAM foram os principais detractores. A carta inclui em apêndice uma tese completa sobre a Grifols.

Stance macro

Risk Risk-on

Sivia dedica uma análise mais aprofundada que o habitual à política tarifária de Trump, classificando o anúncio como inesperado e difícil de racionalizar, com tarifas de até 145% sobre a China equivalentes a um embargo. A questão central é se o choque será inflacionário (estagflação), deflacionário ou simplesmente negociado. O cenário base assenta no instinto de auto-preservação de Trump antes das eleições intercalares — já evidenciado na pausa de 90 dias forçada pelo mercado obrigacionista — pelo que o abrandamento se torna inevitável mas a recessão plena será provavelmente evitada. As condições técnicas — pessimismo recorde, VIX elevado, saídas recorde de acções dos EUA e entradas recorde em ouro — justificam aplicar liquidez de forma contrária. A White Falcon aplicou a liquidez residual e concentrou a carteira nas melhores ideias, mantendo a cobertura estrutural em ouro.

Temas

Sivia classifica o anúncio tarifário pós-2 de Abril como inesperado e difícil de racionalizar, com tarifas de até 145% sobre a China equivalentes a um embargo. Considera as medidas tão destrutivas que duvida que persistam, e inteiramente reversíveis, traçando paralelo com o choque económico da Covid-19. O stance é mixed: dano económico real no curto prazo, mas convicção de que a reversibilidade limita o impacto duradouro.

  • Tarifas de até 145% sobre a China equivalentes a um embargo
  • Pausa de 90 dias forçada pelo mercado obrigacionista como sinal de recuo
  • Cenário base: abrandamento inevitável, recessão plena evitada

A lição de gestão que Sivia retira do episódio é levantar liquidez nos cenários de cauda direita positiva e aplicá-la nas situações de cauda esquerda negativa. As condições técnicas extremas — pessimismo recorde, VIX elevado, saídas recorde de acções dos EUA e entradas recorde em ouro — são lidas como sinal contrário. A White Falcon aplicou a liquidez residual e concentrou a carteira nas melhores ideias.

  • Condições técnicas extremas como sinal contrário
  • Aplicação da liquidez residual durante a queda
  • Volatilidade movida por uma única publicação nas redes

O critério primário de sucesso é gerar retornos absolutos ajustados ao risco ao longo de um ciclo completo, em vez de replicar ou superar um índice. A construção diverge significativamente dos índices populares. Durante a queda, Sivia concentrou a carteira nas cinco maiores posições: cesta de royalties em metais preciosos, NFI, Endava, Nu Holdings e EPAM.

  • Retorno absoluto ajustado ao risco como benchmark primário
  • Construção marcadamente diferente do S&P 500
  • Top-5: royalties, NFI, Endava, Nu Holdings, EPAM

Desde o início do mandato a carteira mantém uma alocação a ouro via empresas de royalties, como cobertura contra incerteza macroeconómica. Com o ouro a subir de ~1.800 para ~3.400 dólares por onça, Sivia interpreta o movimento como benefício para a carteira mas também sinal de ansiedade. Reafirma que uma alocação estratégica a activos reais — ouro e acções — é o caminho mais sustentável para preservar o poder de compra.

  • Ouro de ~1.800 para ~3.400 dólares por onça
  • Políticas inflacionárias como via provável de gestão da dívida
  • Activos reais para salvaguardar poder de compra

As empresas de serviços de IT — Endava e EPAM — foram as principais detractoras, com a incerteza tarifária a adiar decisões de clientes e a pesar no investimento em IT. Tidas como perdedoras da IA, Sivia argumenta o contrário com base em quatro pilares: balanços sólidos, posição num sector em crescimento de transformação digital e implementação de IA, gestão fundadora e cotação a um múltiplo de mínimos sobre resultados deprimidos.

  • Quatro pilares: balanço, sector, gestão fundadora, valuation
  • Tarifas adiam decisões e investimento em IT
  • Wipro e Infosys fracos mas sem novas quedas — slowdown já descontado

Ao longo dos últimos 12 a 18 meses, a White Falcon aumentou estrategicamente a alocação a empresas de menor capitalização, que representam uma fracção muito pequena dos índices de referência. Sivia considera estas áreas do mercado entre as que apresentam as oportunidades de valor mais convincentes.

  • Menores capitalizações como fracção mínima dos índices
  • Aumento estratégico ao longo de 12-18 meses

A par das menores capitalizações, Sivia alocou capital incremental a acções internacionais, vendo aí valor convincente. O alcance global é visível em participações não norte-americanas — Nu Holdings, EPAM, Endava, Rentokil e a espanhola Grifols — que complementam os investimentos canadianos e produzem uma carteira marcadamente distinta do S&P 500.

  • Participações não norte-americanas complementam o núcleo canadiano
  • Carteira marcadamente diferente dos índices populares

A tese da Grifols apoia-se numa inflexão de governance catalisada por activismo. A Mason Capital dirigiu-se ao conselho quatro vezes e consolidou ~7,7% do capital, conseguindo nomear dois administradores independentes e pressionar a saída de Tomás Daga. Sivia lê estas mudanças — CEO profissional, administradores independentes, afastamento da família da gestão — como positivas para a governance futura.

  • Mason Capital com ~7,7% e dois administradores independentes nomeados
  • Afastamento da família da gestão como ponto de viragem
  • Relatório curto de Janeiro 2024 como catalisador involuntário

Posições

GRFS neutral conv. core manter
Grifols S.A.
Turnaround

Multinacional espanhola familiar líder em terapias derivadas do plasma, num oligopólio com ~70% de quota nos EUA ao lado de CSL e Takeda. Anos de má gestão e governance fraca penalizaram o título, mas o negócio inflecte sob nova administração (Nacho Abía, Rahul Srinivasan) e um plano de melhoria operacional já visível no terceiro trimestre de 2024. O DCF aponta 103-109% de potencial com alvo de €17-19. Risco principal: proteínas recombinantes da Sanofi.

Target: DCF aponta 103% de potencial (alvo €17) a 109% (alvo €19), com WACC 10% e múltiplo de saída 10x

Cesta de royalties em metais preciosos neutral conv. top manter
Stalwart

Cesta de empresas de royalties em metais preciosos mantida desde o início do mandato como cobertura macro. O racional: proteger capital insubstituível contra incerteza, com o ouro a subir de ~1.800 para ~3.400 dólares por onça à medida que governos inflacionam para gerir dívida e défice. Sinaliza ansiedade dos investidores.

Desde o início do mandato (Novembro de 2021)

EPAM neutral conv. top manter
EPAM Systems
Stalwart

Firma de serviços de IT engineering-driven, classificada como perdedora da IA e principal detractora do trimestre por a incerteza tarifária adiar decisões de clientes. Sivia mantém-na convicta: balanço sólido, posição no sector em crescimento de transformação digital e implementação de IA, gestão fundadora e cotação a um múltiplo de mínimos sobre resultados deprimidos.

DAVA neutral conv. top manter
Endava
Stalwart

Empresa de serviços de IT, par da EPAM e co-principal detractora do trimestre face ao adiamento de decisões de clientes ligado às tarifas. A tese mantém-se intacta pelos quatro pilares: balanço sólido, posição no sector de transformação digital e implementação de IA, gestão fundadora e valuation deprimida.

NU neutral conv. top manter
Nu Holdings
Fast Grower

Banco digital brasileiro listado entre as cinco maiores posições do portfolio e uma das participações não norte-americanas que complementam o núcleo canadiano. A carta deste período confirma a posição mas não desenvolve a tese de investimento.

NFI neutral conv. top manter
New Flyer Industries
Turnaround

Fabricante norte-americano de autocarros listado entre as cinco maiores posições do portfolio no primeiro trimestre. A carta deste período limita-se a confirmar a posição no núcleo da carteira, sem desenvolver a tese de investimento.

CTS bearish conv. média sair
Converge Technology Solutions
Asset Play

Participada adquirida a prémio significativo durante o trimestre, a quarta aquisição de uma empresa do portfolio da White Falcon em três anos. A operação validou o processo de selecção bottom-up e contribuiu positivamente num trimestre globalmente negativo.

RTO neutral conv. média manter
Rentokil Initial
Stalwart

Empresa de serviços de controlo de pragas citada entre as participações não norte-americanas que complementam os investimentos canadianos, ilustrando o alcance global da carteira. A carta não desenvolve a tese neste período.

Citações

Our primary benchmark for success is generating positive absolute returns adjusted for risk over a complete market cycle, rather than simply mirroring or outperforming a specific index.

"O nosso critério principal de sucesso é gerar retornos absolutos positivos ajustados ao risco ao longo de um ciclo de mercado completo, em vez de simplesmente replicar ou superar um índice específico."

White Falcon Capital Management · Q1 2025

A single negative tweet can trigger significant market sell-offs, while a positive one can fuel substantial rallies, often with little regard for underlying fundamentals.

"Uma única publicação negativa nas redes pode desencadear quedas significativas no mercado, enquanto uma positiva pode alimentar fortes subidas, muitas vezes com pouca atenção aos fundamentais subjacentes."

White Falcon Capital Management · Q1 2025

The lesson for portfolio management then is to raise cash during positive right-tail scenarios and deploy cash during negative left-tail situations.

"A lição para a gestão de carteira é então levantar liquidez nos cenários de cauda direita positiva e aplicar liquidez nas situações de cauda esquerda negativa."

White Falcon Capital Management · Q1 2025

we maintain our view that a strategic allocation to real assets, namely gold and equities, offers the most sustainable path to safeguarding purchasing power over the long term.

"mantemos a nossa convicção de que uma alocação estratégica a activos reais, nomeadamente ouro e acções, oferece o caminho mais sustentável para preservar o poder de compra a longo prazo."

White Falcon Capital Management · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (líquido de comissões)
-6,70%
Base
net

Benchmark

S&P 500 TR (CAD)

Período
-4,40%

Benchmarks alternativos

  • MSCI All Country TR (CAD) · -1,20% — índice global de acções em CAD
  • S&P TSX TR · +1,50% — índice composto canadiano

Track record anual

Período Fundo Benchmark
Nov-Dez 2021 (inception, líquido) -1,50% +3,30%
2022 (líquido) -9,30% -12,60%
2023 (líquido) +36,00% +23,20%
2024 (líquido) +14,40% +35,20%

Contribuidores

Top contributors: CTS, Royalties de ouro e prata
Top detractors: DAVA, EPAM

Attribution

Os ganhos da cesta de royalties em ouro e prata foram insuficientes para compensar as perdas em algumas das maiores posições do trimestre. As empresas de serviços de IT — Endava e EPAM — foram os principais detractores, penalizadas pela incerteza tarifária que tende a adiar decisões de clientes e a afectar o investimento em IT. Pelo lado positivo, a participada Converge Technologies (CTS) foi adquirida a prémio significativo durante o trimestre, a quarta aquisição de uma empresa do portfolio da White Falcon em três anos.