AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Q4 2024 · 1950 palavras · Commentary

Resumo editorial

O AMG River Road Large Cap Value Select Fund (Classe N) avançou 0,43% no quarto trimestre de 2024, superando o Russell 1000 Value, que recuou 1,98%; no conjunto do ano rendeu 24,59% contra 14,37% do índice. A selecção de títulos somou 268 pontos base de retorno activo, liderada por materiais e bens de consumo de base. lululemon, Fairfax Financial e KKR destacaram-se entre os contribuidores; Lennar, Elevance Health e Nestlé pesaram negativamente. A carteira encerrou com 29 posições, mais quatro do que no terceiro trimestre, após cinco compras — AerCap, LVMH, CSX, Becton Dickinson e UPS — e a saída da GE HealthCare. O gestor adoptou uma postura ligeiramente mais cautelosa, perante avaliações elevadas e incerteza orçamental e monetária.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Dovish

O gestor descreve uma postura ligeiramente mais cautelosa, moldada por avaliações elevadas e pela incerteza da política orçamental e monetária. Reconhece, ainda assim, uma economia saudável e uma agenda pró-crescimento da nova administração. Desde Setembro, a Reserva Federal cortou 100 pontos base, mas sinalizou maior prudência nos cortes de 2025 depois de rever em alta as projecções de crescimento e inflação. A carteira mantém-se investida, reciclando capital para posições de maior desconto e menor convicção.

Temas

Pelo oitavo ano consecutivo — o período mais longo de que há registo — as large caps superaram as small caps: o Russell 1000 rendeu 24,51% em 2024 contra 11,54% do Russell 2000, o quarto maior diferencial desde 1979. O estilo crescimento bateu o valor em todos os escalões de capitalização. Para um gestor de valor, esta concentração é simultaneamente um travão ao desempenho relativo e a origem do desconto que torna o segmento atractivo.

  • oitavo ano consecutivo de liderança das large caps
  • Russell 1000 +24,51% contra Russell 2000 +11,54% em 2024
  • o crescimento superou o valor em todas as capitalizações

Os comentários de Jerome Powell após a reunião de 18 de Dezembro tornaram-se restritivos, desencadeando uma queda acentuada nas acções de menor duração, como small caps e valor, que devolveram a maior parte dos ganhos pós-eleitorais. Desde Setembro, a Reserva Federal reduziu a taxa dos fundos federais em 100 pontos base, mas indicou uma abordagem mais prudente a novos cortes em 2025, depois de rever em alta as projecções de crescimento e inflação.

  • comentários restritivos de Powell a 18 de Dezembro
  • corte acumulado de 100 pontos base desde Setembro
  • abordagem mais prudente aos cortes de 2025

A carta privilegia empresas com historiais notáveis de alocação de capital. A AerCap reduziu as acções em circulação em 22% desde 2022, vendendo aviões a cerca do dobro do valor contabilístico e recomprando ao valor contabilístico; a KKR, a Fairfax, a CSX e a UPS combinam recompras, dividendos crescentes e aquisições oportunistas. Esta criação de valor por accionista sustenta grande parte das teses individuais do trimestre.

  • AerCap reduziu acções em circulação em 22% desde 2022
  • vendas de aviões a cerca do dobro do valor contabilístico
  • recompras, dividendos e aquisições oportunistas como fio condutor

A tese sobre a Lennar assenta num défice de habitação de cerca de dois milhões de unidades nos EUA, que sustenta a procura de longo prazo apesar do ambiente de taxas elevadas. A construtora expandiu a quota de mercado de menos de 8% antes da pandemia para 11,4%, apoiada na sua divisão hipotecária interna. No curto prazo, a subida das taxas hipotecárias em 100 pontos base penalizou a acessibilidade e travou as vendas.

  • défice de cerca de dois milhões de unidades habitacionais
  • quota da Lennar subiu para 11,4%
  • subida das taxas hipotecárias travou a acessibilidade no curto prazo

O sector da saúde foi um travão no trimestre. A Elevance Health sofreu aumentos sem precedentes nos custos médicos do Medicaid, três a cinco vezes acima das taxas históricas, forçando a revisão em baixa das projecções de resultados. A Becton Dickinson, nova posição, recuou com a generalidade do sector, mas oferece fluxos de receita recorrentes e um historial de 53 anos de aumentos do dividendo. O gestor mantém a confiança no crescimento estrutural destas empresas.

  • custos do Medicaid da Elevance três a cinco vezes acima do histórico
  • Becton Dickinson com 53 anos de aumentos do dividendo
  • subpeso em saúde somou retorno activo no trimestre

A administração Trump prepara um plano de redução de impostos, aumento de tarifas de importação, desregulação e cortes na despesa federal. O gestor antecipa graus variáveis de sucesso e mostra-se céptico quanto à eficácia do DOGE. Algumas medidas podem favorecer o crescimento de longo prazo, mas cortes abruptos arriscam uma recessão, ao passo que reduções rápidas de impostos e desregulação podem reacender pressões inflacionistas — uma política orçamental potencialmente errática em 2025.

  • redução de impostos, tarifas, desregulação e cortes de despesa
  • cepticismo quanto à eficácia do DOGE
  • risco de efeitos orçamentais erráticos em 2025

Posições

LULU bearish conv. core reduzir
lululemon athletica inc.
Fast Grower

Pioneira do «athleisure» e líder norte-americana de vestuário desportivo, com 90% das vendas em canais próprios, o que sustenta a integridade da marca e o poder de preços. Apresenta crescimento anual de vendas de 24% no último quinquénio e retornos sobre o capital acima de 40%. Foi a maior contribuição para o retorno activo do trimestre; o gestor aparou a posição ao aproximar-se do valor estimado.

maior compra nova do terceiro trimestre de 2024

FRFHF neutral conv. core manter
Fairfax Financial Holdings Limited
Stalwart

Holding canadiana de seguros e resseguro de danos, disciplinada na subscrição, à semelhança da Berkshire Hathaway. Prem Watsa detém 9,1% do capital e controla 44% dos votos, com historial de recompras oportunistas. Compôs o valor contabilístico a cerca de 18% ao ano ao longo de 39 anos. No trimestre, entregou um rácio combinado de 93,9% e o valor contabilístico por acção subiu quase 20% em termos homólogos; o gestor manteve a posição.

KKR neutral conv. core manter
KKR & Co. Inc.
Fast Grower

Gestora global de activos alternativos com quase 50 anos de história e crescimento dos activos sob gestão a 20% ao ano desde 2011, alargando a oferta a infraestruturas, imobiliário e crédito. Mais de 90% dos activos estão bloqueados por pelo menos oito anos. No trimestre, os resultados das comissões recorrentes cresceram 79% e os activos sob gestão subiram 18% para máximos; o gestor manteve a posição.

LEN neutral conv. core manter
Lennar Corporation
Cyclical

Entre as maiores construtoras residenciais dos EUA, com quota de mercado a subir de menos de 8% antes da pandemia para 11,4%, apoiada na divisão hipotecária interna. A cisão prevista da Millrose orienta o modelo para uma estrutura mais leve em activos. No trimestre, a subida das taxas hipotecárias em 100 pontos base travou as vendas e as margens ficaram aquém do esperado; o gestor manteve a posição face ao défice habitacional estrutural.

ELV neutral conv. core manter
Elevance Health, Inc.
Stalwart

Maior organização de cuidados de saúde geridos dos EUA, sob a marca Blue Cross Blue Shield, com posição de menor custo em 70% da sua área de actividade. No trimestre, o negócio de Medicaid sofreu aumentos de custos médicos três a cinco vezes acima do histórico, forçando a revisão em baixa das projecções de resultados. O gestor manteve a posição, confiante num crescimento anual médio de resultados de 12% ao longo do tempo.

NSRGY neutral conv. média manter
Nestlé S.A.
Stalwart

Maior empresa mundial de alimentação e bebidas, com mais de 40% das vendas em mercados emergentes e foco em segmentos premium — café, cuidado animal e nutrição infantil. As vendas totais recuaram 2,4% em termos homólogos, com crescimento orgânico modesto de 2,0% e pressão na América do Norte. O gestor já aparara a posição no trimestre anterior, num contexto de reinvestimento na marca pela nova equipa de gestão.

posição aparada no terceiro trimestre de 2024

AER bullish conv. core nova posição
AerCap Holdings N.V.
Cyclical

Líder global incontestado na locação de aeronaves, com uma frota superior a três mil aviões e sede em Dublim. A procura de viagens aéreas disparou enquanto as entregas permanecem abaixo dos níveis de 2017, e a frota locada já representa mais de metade do total mundial. A gestão reduziu as acções em circulação em 22% desde 2022, vendendo aeronaves a cerca do dobro do valor contabilístico. Foi a maior nova posição do trimestre.

The supply-demand imbalance is more strongly in our favor than we’ve ever seen in our long careers.

O desequilíbrio entre oferta e procura está mais fortemente a nosso favor do que alguma vez vimos nas nossas longas carreiras.

nova posição iniciada no quarto trimestre de 2024

LVMUY bullish conv. starter nova posição
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Stalwart

Grupo global de bens de luxo com um portefólio das marcas mais cobiçadas do mundo, cujos produtos nunca entram em saldos. Negoceia em mínimos de avaliação de cinco anos, penalizado pela exposição à China. O segmento de moda e marroquinaria, que gera quase 75% do resultado operacional, cresceu 18% ao ano na última década. Mantém balanço conservador e vinte anos consecutivos de aumentos do dividendo; Bernard Arnault comprou acções no mercado durante o trimestre.

nova posição iniciada no quarto trimestre de 2024

CSX bullish conv. starter nova posição
CSX Corporation
Cyclical

Maior operador ferroviário de classe 1 no leste dos EUA, num duopólio com fortes barreiras à entrada graças a uma rede densa e não replicável. O poder de fixação de preços traduziu-se numa expansão de margens superior a 2 000 pontos base desde 2007. Pode beneficiar do crescimento dos volumes, da relocalização industrial e da recuperação do mercado de camionagem. Desde 2007 recomprou 45% das acções e aumentou o dividendo a um ritmo anual de 13%.

nova posição iniciada no quarto trimestre de 2024

BDX bullish conv. starter nova posição
Becton, Dickinson and Company
Stalwart

Líder diversificado em tecnologia médica, com posições dominantes e foco em receitas recorrentes e mercados de crescimento como robótica, ciências da vida e biológicos. Recuou com a generalidade do sector da saúde em 2024. O endividamento de três vezes é mitigado pela diversidade de receitas e pela geração consistente de fluxos de caixa. Exibe um historial de 53 anos consecutivos de aumentos do dividendo e negoceia ao múltiplo mais baixo desde 2018.

nova posição iniciada no quarto trimestre de 2024

UPS bullish conv. starter nova posição
United Parcel Service, Inc.
Turnaround

Maior empresa mundial de entrega de encomendas, capaz de alcançar 90% do PIB mundial num dia. Depois de anos de investimento elevado na rede, reorientou a estratégia para o retorno sobre o capital investido. O gestor acredita que as margens tocaram o fundo e devem expandir-se à medida que o preço por encomenda cresce mais depressa do que o custo. Entretanto, o investidor recebe um dividendo de 5%, sustentado por fluxos de caixa saudáveis.

nova posição iniciada no quarto trimestre de 2024

GEHC bearish conv. média sair
GE HealthCare Technologies Inc.
Stalwart

Equipamento e tecnologia de imagiologia médica, cindida da GE em Janeiro de 2023. O gestor eliminou a posição no trimestre, por a acção negociar perto do valor estimado e por preocupações com a quebra de procura na China, que representa 11% da receita. A equipa de gestão demonstrou forte execução desde a cisão, com expansão de margens; a empresa fica na lista de vigilância para eventual recompra.

BJ neutral conv. top manter
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Posição entre as dez maiores da carteira a 31 de Dezembro de 2024, com peso de 6,64% do património líquido; não foi comentada individualmente na carta do trimestre.

CRH neutral conv. top manter
CRH plc

Posição entre as dez maiores da carteira a 31 de Dezembro de 2024, com peso de 6,11% do património líquido; não foi comentada individualmente na carta do trimestre.

WTW neutral conv. top manter
Willis Towers Watson plc

Posição entre as dez maiores da carteira a 31 de Dezembro de 2024, com peso de 6,09% do património líquido; não foi comentada individualmente na carta do trimestre.

KR neutral conv. core manter
The Kroger Co.

Posição entre as dez maiores da carteira a 31 de Dezembro de 2024, com peso de 5,43% do património líquido; não foi comentada individualmente na carta do trimestre.

LH neutral conv. core manter
Labcorp Holdings Inc.

Posição entre as dez maiores da carteira a 31 de Dezembro de 2024, com peso de 4,86% do património líquido; não foi comentada individualmente na carta do trimestre.

MAA neutral conv. core manter
Mid-America Apartment Communities, Inc.

Posição entre as dez maiores da carteira a 31 de Dezembro de 2024, com peso de 4,08% do património líquido; não foi comentada individualmente na carta do trimestre.

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group Incorporated

Posição entre as dez maiores da carteira a 31 de Dezembro de 2024, com peso de 3,70% do património líquido; não foi comentada individualmente na carta do trimestre.

Citações

The supply-demand imbalance is more strongly in our favor than we’ve ever seen in our long careers.

O desequilíbrio entre oferta e procura está mais fortemente a nosso favor do que alguma vez vimos nas nossas longas carreiras.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund · Q4 2024

Elections are a means of converting sentiment into policy and action.

As eleições são um meio de converter o estado de espírito em política e em acção.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund · Q4 2024

We attempt to balance the conviction and discount of each position when we construct the portfolio.

Procuramos equilibrar a convicção e o desconto de cada posição quando construímos a carteira.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Classe N)
+0,43%
YTD
+24,59%
Desde início
+8,01%
Base
net
CAGR desde inception
+8,01%

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
-1,98%
YTD
+14,37%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000 Index · +2,75% (YTD +24,51%) — índice large cap citado no comentário de mercado
  • S&P 500 Index · +2,41% — índice broad-market citado na carta
  • Russell 2000 Index · +0,33% (YTD +11,54%) — índice small cap usado no contraste large vs small cap
  • Russell 1000 Growth Index · +7,07% (YTD +33,36%) — comparador de estilo — o crescimento superou o valor em todas as capitalizações

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +24,59% +14,37%
3 anos (anualizado) +10,24% +5,63%
5 anos (anualizado) +10,05% +8,69%
10 anos (anualizado) +9,07% +8,49%
desde a criação da Classe N a 1 de Março de 2006 (anualizado) +8,01% +9,75%

Contribuidores

Top contributors: LULU, FRFHF, KKR
Top detractors: LEN, ELV, NSRGY

Attribution

No quarto trimestre, a selecção de títulos contribuiu com +268 pontos base, sobretudo em materiais (+96 pb) e bens de consumo de base (+92 pb), parcialmente anulada pela selecção negativa em energia (-52 pb) e saúde (-25 pb). A alocação sectorial somou +4 pb, com o subpeso em saúde (+36 pb) e o sobrepeso em financeiras (+11 pb) a compensarem o sobrepeso em materiais (-23 pb) e a ausência de tecnologias de informação (-15 pb). As posições de convicção elevada (1,0-2,0) renderam 3,61% e as de convicção média e baixa (3,0-5,0) -1,13%, contra -1,98% do Russell 1000 Value.

Portfólio

Top 10 concentração
49,9%
Position count long
29

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Industriais registaram o maior aumento sectorial do trimestre, com 736 pontos base.
  • Financeiras · overweight — O sobrepeso em financeiras somou 11 pontos base ao efeito de alocação no trimestre.
  • Materiais · overweight — O sobrepeso em materiais custou 23 pontos base no trimestre, apesar da forte selecção de títulos no sector.
  • Saúde · underweight — O subpeso em saúde somou 36 pontos base ao efeito de alocação no trimestre.
  • Tecnologia · underweight (significant) — A ausência de exposição a tecnologias de informação custou 15 pontos base no trimestre.