Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy

Q4 2024 · 920 palavras · Commentary

Resumo editorial

A estratégia Large Cap Growth da Renaissance superou o S&P 500 (+2,4%) mas ficou atrás do Russell 1000 Growth (+7,1%) no quarto trimestre de 2024, num mercado impulsionado pelo rali pós-eleição de Trump e pelo entusiasmo inabalável com a inteligência artificial. AppLovin e Broadcom lideraram os contributos; HCA Healthcare e Booz Allen Hamilton penalizaram, arrastadas pelo risco de cortes na despesa pública após a eleição. A carteira iniciou Pinterest, Jabil, Comfort Systems, Apollo, Cardinal Health e Uber, e saiu de WEX, Applied Materials, Lam Research, Airbnb, Cigna, Danaher e EOG. A gestora alerta para a subida dos juros das Treasuries e para a concentração histórica do índice, mas mantém-se construtiva e disciplinada.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

O trimestre foi marcado por um forte rali accionista após a eleição do Presidente Trump, na expectativa de um ambiente mais favorável ao crescimento dos lucros das empresas, com o S&P 500 a registar o quinto trimestre positivo consecutivo. O entusiasmo foi temperado em Dezembro pelos comentários restritivos da Fed, que reduziram as expectativas de cortes de taxas para 2025. Desde o primeiro corte em Setembro, o juro das Treasuries a 10 anos subiu mais de 90 pontos base, com as preocupações sobre o défice e a dívida federais a contribuírem para a pressão. A gestora nota a concentração histórica do índice — as dez maiores acções negoceiam a múltiplos muito superiores às restantes — mas mantém-se construtiva, antecipando um alargamento da amplitude do mercado, e disciplinada perante a volatilidade.

Temas

A amplitude do mercado foi invulgarmente estreita: apenas cerca de um quarto das acções do S&P 500 superou o índice em 2024, e o índice equiponderado rendeu muito menos do que o ponderado por capitalização. A gestora compara o ambiente actual ao período de 1998-1999, igualmente dominado pela tecnologia e seguido de uma amplitude mais ampla, e acredita que o contexto apresenta potencial semelhante para um alargamento da amplitude, continuando a encontrar boas oportunidades fora dos nomes mais concentrados.

  • Apenas 26% das acções do S&P 500 superaram o índice em 2024, abaixo dos 27% de 2023
  • S&P 500 equiponderado rendeu 13% em 2024 contra 25% do ponderado por capitalização
  • As dez maiores acções negoceiam a um P/E de 30,8x face a 18,5x das restantes 490

O entusiasmo por acções expostas à inteligência artificial mantém-se inabalável e foi um dos principais motores dos retornos do trimestre. A gestora sustenta a tese na Broadcom, com posição dominante em chipsets específicos de IA e exposição a data centers e infra-estrutura de nuvem, e na AppLovin, cujas melhorias orientadas por dados alimentam um aumento exponencial de dados essencial ao desenvolvimento dos seus modelos de inteligência artificial.

  • Broadcom com posição dominante em chipsets específicos de inteligência artificial
  • AppLovin com modelos de IA alimentados por acumulação exponencial de dados
  • Procura ligada a data centers e infra-estrutura de nuvem com tendências seculares favoráveis

A Fed reduziu as taxas em Setembro, a primeira descida desde 2020, mas os comentários restritivos de Dezembro reduziram as expectativas de cortes para 2025. Ao contrário de ciclos anteriores, os juros de longo prazo subiram após o corte: desde Setembro, o rendimento das Treasuries a 10 anos avançou mais de 90 pontos base. A gestora vê os juros mais altos como potencial vento contrário para as acções e para a economia, através do seu efeito nas taxas de financiamento.

  • Primeiro corte de taxas desde 2020 em Setembro, seguido de comentários restritivos em Dezembro
  • Juro das Treasuries a 10 anos subiu mais de 90 pontos base desde o corte de Setembro
  • Estimativas de lucros para 2025 reviram em baixa, reflectindo juros mais altos

A gestora aponta as preocupações com o aumento dos défices e da dívida federais como provável factor por detrás da subida dos juros das obrigações, apesar do corte de taxas da Fed. Estes juros mais elevados podem tornar-se um vento contrário para preços mais altos das acções e um obstáculo para a economia norte-americana, dado o seu efeito nas taxas de crédito hipotecário e de outro financiamento.

  • Preocupações com défices e dívida federais a contribuir para a subida dos juros
  • Juros mais altos como potencial obstáculo para acções e economia
  • Efeito nas taxas de crédito hipotecário e de outro financiamento

As acções ligadas à defesa reagiram negativamente após notícias de que o novo departamento de eficiência governamental analisaria gastos desnecessários no orçamento do Departamento de Defesa, com potencial impacto negativo na despesa global. A gestora considera, porém, a Booz Allen Hamilton um prestador de serviços essencial, focado na modernização da infra-estrutura tecnológica, na cibersegurança e em plataformas de inteligência artificial para o Estado.

  • Novo departamento de eficiência governamental analisará gastos no orçamento da Defesa
  • Acções de defesa penalizadas pelo risco de cortes na despesa
  • Booz Allen vista como prestador essencial de serviços tecnológicos ao Estado

As acções hospitalares recuaram após a eleição, beneficiárias de décadas de crescimento do financiamento público via Medicaid e subsídios da Affordable Care Act, que expiram após o próximo ano, e perante a intenção declarada de cortar despesa pública em saúde. A gestora considera o risco percepcionado sobre os subsídios da ACA exagerado e improvável na prática política, com a utilização de cuidados a permanecer forte e custos inflacionários estáveis.

  • Subsídios da Affordable Care Act e Medicaid em risco de expiração após o próximo ano
  • Intenção declarada de cortar despesa pública em saúde após a eleição
  • Gestora considera o risco exagerado e politicamente impraticável

Apesar dos riscos de curto prazo — juros mais altos e concentração histórica do índice — a gestora mantém uma postura construtiva e disciplinada. Continua a procurar empresas de elevada qualidade e preços razoáveis com boas características de crescimento num leque de sectores, e acredita que, embora haja inevitavelmente períodos de volatilidade ao longo do próximo ano, os investidores disciplinados de longo prazo serão bem recompensados.

  • Procura contínua de empresas de qualidade e preços razoáveis em vários sectores
  • Períodos de volatilidade esperados ao longo do próximo ano
  • Investidores disciplinados de longo prazo serão bem recompensados

Posições

APP neutral conv. core manter
AppLovin Corp.
Fast Grower

Acção de melhor desempenho do trimestre. Indicações de agências de publicidade confirmam que a plataforma de comércio electrónico gera bons retornos sobre o investimento publicitário direccionado. O crescimento da plataforma de software sinaliza a capacidade de diversificação para o comércio electrónico, abrindo oportunidades de receita muito maiores na publicidade web. As melhorias orientadas por dados alimentam um aumento exponencial de dados, essencial ao desenvolvimento e refinamento dos seus modelos de inteligência artificial.

AVGO neutral conv. core manter
Broadcom Inc.
Fast Grower

Outro grande contributo, após resultados operacionais sólidos. Apresentou perspectivas optimistas, sustentadas pela posição dominante em chipsets específicos para inteligência artificial. Deverá continuar a beneficiar da liderança em mercados como data centers e infra-estrutura de nuvem, com tendências seculares favoráveis. A empresa regista também expansão de margens e melhor visibilidade, à medida que cresce a parcela de receitas de software após a aquisição da VMware.

The company presented an optimistic outlook, driven by its dominant position in artificial intelligence application-specific chipsets.

A empresa apresentou perspectivas optimistas, impulsionadas pela sua posição dominante em chipsets específicos para inteligência artificial.

RCL neutral conv. core manter
Royal Caribbean Group
Cyclical

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

NFLX neutral conv. core manter
Netflix, Inc.
Fast Grower

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

AMZN neutral conv. core manter
Amazon.com, Inc.
Fast Grower

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

HCA neutral conv. core manter
HCA Healthcare Inc
Stalwart

Pior contributo do trimestre. As acções hospitalares recuaram após a eleição, perante o risco de expiração dos subsídios de Medicaid e da Affordable Care Act após o próximo ano e a intenção de cortar despesa pública em saúde. A gestora considera o risco exagerado e nota que a utilização de cuidados permanece forte, com custos inflacionários estáveis, o que deverá sustentar alavancagem de resultados positiva.

BAH bullish conv. média nova posição
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Stalwart

Nova posição no sector industrial e detractor do trimestre. As acções de defesa reagiram negativamente após notícias de que o novo departamento de eficiência governamental analisará gastos desnecessários no orçamento da Defesa. A gestora vê a empresa como prestador de serviços essencial, focado na modernização da infra-estrutura tecnológica do Estado, na protecção contra ameaças de cibersegurança e na construção de plataformas de inteligência artificial.

ICLR neutral conv. core manter
ICON Plc
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

KLAC neutral conv. core manter
KLA Corporation
Cyclical

Figurou entre os cinco maiores detractores do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

UBER bullish conv. média nova posição
Uber Technologies, Inc.
Fast Grower

Nova posição no sector industrial, segundo o quadro de alterações sectoriais, e simultaneamente entre os cinco maiores detractores do trimestre. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

PINS bullish conv. média nova posição
Pinterest, Inc.
Fast Grower

Nova posição em serviços de comunicação, adicionada em Dezembro. Plataforma de pesquisa e descoberta visual com função de curadoria que permite encontrar ideias em áreas como moda e decoração. Uma nova equipa de gestão transformou-a numa plataforma de compras, gerando mais valor para os anunciantes. Adoptante precoce de inteligência artificial, deverá ver melhorias de monetização e tracção em novas categorias e mercados internacionais.

JBL bullish conv. média nova posição
Jabil Inc.
Cyclical

Adicionada à carteira durante o trimestre no sector de tecnologias de informação, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

FIX bullish conv. média nova posição
Comfort Systems USA
Cyclical

Adicionada à carteira durante o trimestre no sector industrial, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

APO bullish conv. média nova posição
Apollo Global Management
Stalwart

Adicionada à carteira durante o trimestre no sector financeiro, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

CAH bullish conv. média nova posição
Cardinal Health
Stalwart

Adicionada à carteira durante o trimestre no sector de cuidados de saúde, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

WEX bearish conv. starter sair
WEX Inc.
Stalwart

Posição vendida na sequência da deterioração de factores fundamentais. O título esteve sob pressão após vários trimestres de resultados decepcionantes, com a empresa a citar volatilidade macroeconómica e preços dos combustíveis a afectar o consumo, com desaceleração do crescimento de volumes transaccionais. As despesas operacionais permanecem elevadas e a perda de um grande cliente continua a criar ventos contrários ao crescimento.

AMAT bearish conv. starter sair
Applied Materials
Cyclical

Posição eliminada durante o trimestre no sector de tecnologias de informação, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a saída.

LRCX bearish conv. starter sair
Lam Research
Cyclical

Posição eliminada durante o trimestre no sector de tecnologias de informação, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a saída.

ABNB bearish conv. starter sair
Airbnb, Inc.
Fast Grower

Posição eliminada durante o trimestre no sector de consumo discricionário, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a saída.

CI bearish conv. starter sair
The Cigna Group
Stalwart

Posição eliminada durante o trimestre no sector de cuidados de saúde, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a saída.

DHR bearish conv. starter sair
Danaher Corporation
Stalwart

Posição eliminada durante o trimestre no sector de cuidados de saúde, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a saída.

EOG bearish conv. starter sair
EOG Resources
Cyclical

Posição eliminada durante o trimestre no sector de energia, segundo o quadro de alterações sectoriais. A carta não desenvolve tese específica para a saída.

Citações

The company presented an optimistic outlook, driven by its dominant position in artificial intelligence application-specific chipsets.

"A empresa apresentou perspectivas optimistas, impulsionadas pela sua posição dominante em chipsets específicos para inteligência artificial."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

only 26.0% of the stocks in the S&P 500 outperformed the overall index in 2024, even lower than 2023

"apenas 26,0% das acções do S&P 500 superaram o índice global em 2024, ainda menos do que em 2023"

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

The ten largest stocks in the S&P 500 sell at an average P/E multiple using estimated 2025 earnings of 30.8x but excluding the ten largest stocks the other 490 sell at a multiple of only 18.5x.

"As dez maiores acções do S&P 500 transaccionam a um múltiplo P/E médio, usando lucros estimados para 2025, de 30,8x, mas, excluindo as dez maiores, as restantes 490 transaccionam a um múltiplo de apenas 18,5x."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

since the rate cut in September, the yield on 10-year Treasuries has soared over 90 bps (0.9%).

"desde o corte de taxas em Setembro, o rendimento das Treasuries a 10 anos disparou mais de 90 pontos base (0,9%)."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

We believe that the current investment environment presents similar potential for wider market breadth going forward.

"Acreditamos que o ambiente de investimento actual apresenta um potencial semelhante para uma maior amplitude do mercado no futuro."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

While there will undoubtably be periods of market volatility over the next year, we believe that disciplined long term investors will be well rewarded.

"Embora haja, sem dúvida, períodos de volatilidade do mercado ao longo do próximo ano, acreditamos que os investidores disciplinados de longo prazo serão bem recompensados."

Renaissance Investment Management Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+7,10%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,40% — índice broad-market de referência

Contribuidores

Top contributors: APP, AVGO, RCL, NFLX, AMZN
Top detractors: HCA, BAH, ICLR, KLAC, UBER

Attribution

Os maiores contributos vieram da AppLovin, a melhor acção do trimestre, cuja plataforma de publicidade orientada por dados confirma a capacidade de diversificação para o comércio electrónico; e da Broadcom, após resultados sólidos e perspectivas optimistas sustentadas pela posição dominante em chipsets de inteligência artificial. Do lado negativo, a HCA Healthcare foi o pior contributo, com as acções hospitalares a recuar após a eleição perante o risco de expiração dos subsídios da Affordable Care Act; e a Booz Allen Hamilton, penalizada com as restantes acções de defesa após notícias de potenciais cortes no orçamento da Defesa pelo novo departamento de eficiência governamental.

Performance relativa

A carteira superou o S&P 500 (+2,4%) e ficou atrás do Russell 1000 Growth (+7,1%) no quarto trimestre, num mercado em que os retornos foram impulsionados por um grupo restrito de tecnológicas de mega-capitalização, enquanto sectores sensíveis às taxas de juro e defensivos ficaram para trás

Portfólio

Cash
0,7%